{正版现货新书} 公司金融中的动态模型与结构估计 9787522753737 (美)伊利亚·斯德布拉耶夫(Ilya Strebulaev)，(美)托尼·怀特(Toni Whited)著

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作者(美)伊利亚·斯德布拉耶夫(Ilya Strebulaev)，(美)托尼·怀特(Toni Whited)著

出版社中国社会科学出版社

ISBN9787522753737

出版时间2025-10

装帧平装

开本24

定价58元

货号200037252

上书时间2026-01-09

商品详情

品相描述：全新

商品描述: 作者简介
（美）伊利亚·斯德布拉耶夫（Ilya Strebulaev），斯坦福大学大卫·洛贝尔（David S.Lobel）私募股权投资学教授。斯德布拉耶夫教授的研究成果广泛发表在Journal of Finance、Journal of Financial Economics、Management Science等权威学术期刊。

（美）托尼·怀特（Toni Whited），密歇根大学工商管理讲席教授，现任Journal of Financial Economics主编，曾获得詹森奖（Jensen Prize），曾任美国西部金融协会主席。

李石强，中国社会科学院大学商学院教授、博士生导师，副院长，主要研究领域为企业理论与中国经济转型。在Labour、Frontiers of Economics in China、《数量经济技术经济研究》《经济学动态》《经济管理》等学术期刊发表相关论文多篇，出版专著2部，译著1部。

冯卓，中国社会科学院大学经济学院统计学专业在读博士研究生，主要研究领域为企业与政府行为。

目录
第一章导论第二章动态未定权益模型一引言二实物期权和动态投资三最优静态资本结构四最优动态资本结构五动态资本结构的横截面含义六宏观经济基本面和资本结构七债务结构和策略性再谈判八资本结构和暂时与永久冲击九进一步的应用第三章离散时间投资模型一基本模型二高成本外部融资三现金四无风险债务五现金与债务六风险债务七其他模型八总结第四章结构估计一 GMM和欧拉方程二模拟矩方法三模拟极大似然法四文献评述五校准与估计六其他方法第五章结论参考文献

精彩内容
在经济学中，结构(Structural)估计是与简约式(Reduced form)估计并行的两大经验研究方法之一。本书对结构估计的介绍不仅适用于公司金融的研究场景，也可广泛应用于其他涉及因果推断和政策评估的诸多研究。本书涵盖了动态公司金融研究中的诸多主题，对于所有的模型均提供了一个极简的表达形式以及大量的经济学直觉。本书回顾了过去二十年来动态公司金融的有关研究，重点关注企业的资本结构和投资融资决策，展示了从基本模型到扩展模型如何回答企业融资约束对投资的影响、企业杠杆水平、杠杆调整到其目标的速度以及市场时机等重要问题。作者首先介绍了动态未定权益模型，然后讨论了离散时间下的动态公司投资模型，最后回顾并解释了公司金融模型的结构估计，以及已有的结构估计文献在公司金融研究中的应用。通过阅读本书，读者能够掌握国际上较为前沿的动态公司金融理论，可对结构估计方法有一个基本的掌握，并可深入了解如何将该方法运用到公司金融研究当中。本书适合金融学专业的在校研究生、金融领域从业人员和研究人员阅读，也能为对结构估计方法感兴趣的读者提供指南。