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正版现货新书 MATLAB金融风险管理师FRM：超纲实战 9787302554677 涂升

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作者涂升

出版社清华大学出版社

ISBN9787302554677

出版时间2019-04

装帧精装

开本其他

定价199元

货号9847812

上书时间2024-12-31

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商品详情

品相描述：全新

商品描述: 作者简介
"涂升博士，FRM，现就职于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押贷款和住房管理公司，加拿大大皇家企业)，从事金融模型审查与风险管理工作。曾就职于加拿大丰业银行，从事IFRS9信用风险模型建模，执行监管要求的压力测试等工作。MATLAB使用时间超过10年。姜伟生博士，FRM，现就职于MSCI，负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetrics RiskManager的咨询和技术支持服务。MATLAB建模实践超过10年。跨领域著作丰富，在语言教育、新能源汽车等领域出版中英文图书超过15种。 "

目录
第1章数学基础 III 1 1.1 矩阵基础 2 1.2 矩阵转化 9 1.3 矩阵分解 22 1.4 线性方程组 26 1.5 矩阵与概率 27 1.6 指数加权 34 第2章数学基础 IV 43 2.1 特征值、特征向量和协方差矩阵 44 2.2 二维数据置信区域 56 2.3 马氏距离 68 2.4 标准差向量空间 77 2.5 泰勒展开与矩阵微分 80 第3章统计基础 IV 87 3.1 极值理论 88 3.2 连接函数介绍 97 3.3 高斯连接函数 104 3.4 t-连接函数 113 3.5 阿基米德连接函数 124 3.6 相关性 128 第4章数据基础 I 134 4.1 有关数据 135 4.2 异常值和缺失值 144 4.3 数据转换 153 4.4 一次样条插值 159 4.5 二次样条插值 165 4.6 三次样条插值 170 第5章数据基础 II 178 5.1 移动窗口 179 5.2 降噪与平滑 189 5.3 去趋势 193 5.4 季节性调整 197 5.5 非参数法检验 218 第6章回归分析 221 6.1 线性回归介绍 222 6.2 拟合优度 231 6.3 相关假设检验 236 6.4 残差分析 241 6.5 逻辑回归模型 249 6.6 求解模型系数 253 第7章数据基础 III 260 7.1 利率结构拟合 261 7.2 股指数据分析及模拟 267 7.3 线性回归与压力测试 282 7.4 主成分分析 291 第8章有限差分法 306 8.1 有限差分基础 307 8.2 显性差分法 315 8.3 隐性差分法 324 8.4 Crank-Nicolson差分法定价欧式期权 332 8.5 Crank-Nicolson差分法定价美式期权 341 第9章蒙特卡罗模拟 I 354 9.1 蒙特卡罗积分 356 9.2 产生随机变量 359 9.3 方差减小方法 377 第10章蒙特卡罗模拟 II 394 10.1 产生模拟路径 395 10.2 亚式期权定价 404 10.3 障碍期权定价 410 10.4 估算期权Delta 415 10.5 替换期权定价 421 第11章时间序列分析 I 428 11.1 时间序列的主要成分 429 11.2 单变量时间序列过程 431 11.3 序列平稳性及其假设检验 444 11.4 波动率ARCH和GARCH模型 449 11.5 时间序列多变量线性回归 457 11.6 向量自回归模型 461 第12章市场风险 III 467 12.1 再谈风险价值 469 12.2 增量VaR 480 12.3 边际VaR 483 12.4 成分VaR 486 12.5 极值VaR 491 12.6 连接函数VaR 495 备忘 507

内容摘要
金融风险威胁金融机构生存，关顾社会秩序。FRM（Finan Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发，是针对金融风险建模与管理的世界很好考试，共有两级。丛书共三册，前两册紧密围绕FRM一二级考纲，很后一测，讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大，由浅及深，从MATLAB编程入门和数据可视化开始，到金融产品建模，到市场、信用风险，到大数据和人工智能。重要的金融概念公式，一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。

主编推荐
"FRM是金融风险建模与管理的靠前专业考试，是金融从业者的不错非常不错认证，其市场接受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。FRM考试采用全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是所有渠道难求。《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深入理解并融会贯通，进而熟练准确地运用到工作中。MATLAB是理工专业的推荐工具，软件不难，但是融入到业务中则需要一定的思路和方法。从这个角度出发，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》不仅是FRM认证读者的推荐资料，也是一本很好好的MATLAB实战类书籍。另外，数据可视化方面，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》也体现得淋漓尽致，几乎每一页都用精美数据表来诠释主题。本系列图书一共有7本（暂定），5本基于MATLAB编程的分册将先行出版，后续还有两本基于Python编程的分册。力争让读者在了解FRM金融风险理论知识的同时，精准切入考试重点和难点，并真正掌握用于满足实战的金融本领，在成为光荣的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在实际金融场景中大显身手。"

精彩内容
金融风险管理已经成为金融机构推荐的职能部门。特别是随着优选金融一体化不断深入，金融风险管理日趋复杂。金融风险管理师（FRM）就是在这个大背景下推出的认证考试，是金融风险管理领域的很好非常不错的靠前认证考试。丛书以FRM考试、二级考纲内容为中心，突出介绍实际工作所需的金融建模风险管理知识，将金融风险建模知识和MATLAB编程有机地结合在一起，配合丰富的彩色图表，由浅入深地将各种金融概念和计算结果可视化，帮助读者理解金融风险建模核心知识，并帮助非理科专业读者迅速提高数学、统计学和编程水平并应用到实际工作场景中。本书是系列图书的第3册，共分12章。在丛书册的数学内容基础之上，本书前3章继续深入探讨金融建模常用的数学和统计学知识：章和第2章主要讨论矩阵的基础运算、矩阵转化、矩阵分解、线性方程组等矩阵基础内容，另外特别介绍矩阵与概率运算；第3章讨论极值理论、连接函数和连接函数相关性等内容。第4章到第7章集中讨论数据分析相关话题：第4章讨论如何处理异常值和缺失值，以及数据转换和样条插值；第5章探讨移动窗121、降噪与平滑、去趋势、季节性调整和非参数法检验等内容；第6章讨论回归分析；第7章展示本书前面讨论的矩阵、统计、数据等内容在金融方面的应用和延伸。第8章讨论常见的有限差分法及其在期权定价方面的应用；第9章和0章主要研究蒙特卡罗模拟的常见方法和其在金融建模方面的应用；1章讲解常见的几种时间序列模型；2章继续深入探讨市场风险内容，比如增量VaR、边际VaR、成分VaR、极值VaR和连接函数VaR。本书适合所有金融从业者阅读，特别适合金融编程零基础读者参考学习。本书尤其适合FRM考生备考使用。另外，本书可以帮助FRM持证者实践金融建模，是巩固金融知识、应对金融笔试面试的利器。很后，本书也很好适合作为MATLAB软件信息可视化学习用书。