正版现货新书 风险管理：数据驱动与AI赋能 第3版 9787111801399 王周伟
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北京丰台
作者王周伟
出版社机械工业出版社有限公司
ISBN9787111801399
出版时间2026-02
装帧平装
开本16开
定价69元
货号200364508
上书时间2026-10-07
商品详情
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作者简介
王周伟，上海师范大学投资学专业负责人，硕士生导师，中国金融工程学会理事，主要从事风险管理、投资组合管理、公司金融等领域的研究，发表文章25篇，其中在财经论丛等CSSCI来源期刊上发表15篇，主持承担省部级2项，市教委课题2项。出版著作教材共计4本。
目录
前言教学建议第1章 风险管理概论 本章提要引导案例1. 1 风险的含义与分类 1. 2 风险管理体系 1. 3 金融风险管理体系概述 知识框架与学习目标第2章 风险管理量化基础 本章提要引导案例2. 1 风险损失分布的卡方拟合优度检验 2. 2 风险次数与损失的概率估计 2. 3 风险损失描述 知识框架与学习目标第3章 风险识别 本章提要引导案例3. 1 风险形成的机理 3. 2 风险识别的流程 3. 3 风险识别的方法 知识框架与学习目标第4章 风险评估 本章提要引导案例4. 1 风险评估的流程 4. 2 风险评估的内容 4. 3 风险评估的技术 4. 4 风险评估技术的选择 4. 5 风险描述 4. 6 风险评估记录与报告 知识框架与学习目标第5章 风险管理措施 本章提要引导案例5. 1 风险管理措施概述 5. 2 控制型风险管理措施 5. 3 融资型风险管理措施 5. 4 内部风险抑制措施 知识框架与学习目标第6章 内部控制及其有效性评价 本章提要引导案例6. 1 企业内部控制概述 6. 2 企业内部控制机制的设计 6. 3 企业内部控制评价 6. 4 商业银行的内部控制及其评价 知识框架与学习目标第7章 信用风险与违约率估算 本章提要引导案例7. 1 信用风险概述 7. 2 信用风险识别 7. 3 企业违约率的统计计算 7. 4 企业违约率的生存分析 7. 5 无套利均衡法 7. 6 信用价差法 7. 7 KMV模型 7. 8 线性概率模型 7. 9 离散响应模型 知识框架与学习目标第8章 信用风险损失估算 本章提要引导案例8. 1 预期信用损失与非预期信用损失 8. 2 违约损失率估算 8. 3 信用价差 8. 4 信用风险价值 知识框架与学习目标第9章 信用质量评估 本章提要引导案例9. 1 企业信用质量评估 9. 2 信用评级 9. 3 个人信用评分 知识框架与学习目标第10章 信用风险监测与管理 本章提要引导案例10. 1 信用风险监测 10. 2 信用风险管理 知识框架与学习目标第11章 市场风险与波动率估算 本章提要引导案例11. 1 市场风险概述 11. 2 市场风险识别 11. 3 波动率计算 知识框架与学习目标第12章 风险价值及预期尾部损失的计算与有效性评价 本章提要引导案例12. 1 风险价值的含义与估算 12. 2 风险价值估算的有效性检验 12. 3 资产组合的风险价值分析 12. 4 预期尾部损失的计算与有效性评价 知识框架与学习目标第13章 市场风险分析与管理 本章提要引导案例13. 1 利率期限结构与收益率曲线 13. 2 利率敏感性缺口分析与管理 13. 3 固定收益证券价格分析与管理 13. 4 外汇敞口分析 13. 5 权益资产及其衍生产品的风险敏感性分析 13. 6 压力测试 知识框架与学习目标第14章 市场风险监测与管理 本章提要引导案例14. 1 市场风险监测 14. 2 限额管理 14. 3 套期保值 14. 4 资产负债组合免疫管理 14. 5 资产组合优化 14. 6 资产组合绩效评价 14. 7 银行账簿利率风险管理 知识框架与学习目标第15章 流动性风险管理 本章提要引导案例15. 1 流动性风险概述 15. 2 流动性风险的识别 15. 3 流动性风险的度量 15. 4 流动性风险的管理 15. 5 流动性风险的监管 知识框架与学习目标第16章 操作风险管理 本章提要引导案例16. 1 操作风险概述 16. 2 操作风险的识别 16. 3 操作风险的评估 16. 4 操作风险的管理 16. 5 操作风险的监测、预警与报告 知识框架与学习目标第17章 资本管理与资本规划 本章提要引导案例17. 1 资本监管指标计算 17. 2 资本定义与计算 17. 3 信用风险加权资产的权重法计量 17. 4 信用风险加权资产的内部评级法计量 17. 5 市场风险加权资产的标准法计量 17. 6 市场风险加权资产的内部模型法计量 17. 7 市场风险加权资产的简化标准法计量 17. 8 操作风险加权资产的基本指标法计量 17. 9 操作风险加权资产的标准法计量 17. 10 操作风险加权资产的高级计量法 17. 11 经济资本预算 17. 12 资本规划 知识框架与学习目标第18章 系统性金融风险与金融审慎监管 本章提要引导案例18. 1 系统性金融风险 18. 2 宏观审慎监管 18. 3 双支柱调控框架 知识框架与学习目标资产的内部模型法计量 17. 7 市场风险加权资产的简化标准法计量 17. 8 操作风险加权资产的基本指标法计量 17. 9 操作风险加权资产的标准法计量 17. 10 操作风险加权资产的高级计量法 17. 11 经济资本预算 17. 12 资本规划 知识框架与学习目标第18章 系统性金融风险与金融审慎监管 本章提要引导案例18. 1 系统性金融风险 18. 2 宏观审慎监管 18. 3 双支柱调控框架 知识框架与学习目标
内容摘要
本书是国家级普通高等教育“十二五”“十四五”规划教材《风险管理》的配套指导用书。全书按照主教材章节体系相应地涵盖学习重点、学习难点、本章小结、思考练习与应用创新练习以及实验课程上使用的软件应用，同时二维码配套解析答案，可以使读者更好地把握风险管理课程的脉络，巩固知识点，准确地掌握书中涉及的重要概念和计算，以提高学生学习风险管理的实践解决能力。
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精彩内容
本书从公司价值战略的视角开启对风险管理的研究，说明风险识别、风险评估、风险管理措施等核心内容，按照国内最新金融审慎监管要求，汇集了资本管理和经济资本预算内容，并坚持全面风险管理理念。本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材，也是上海普通高校优质教材。第3版延续了第2版的系统框架体系，注重知识、素质和能力的综合强化培养，除了把重要知识点和难点都做了更新和修订外，还特别为不同数理基础的读者配置了视频讲解Excel和MATLAB实现示例、及用飞书AI创建风险管理的多维表格系统的实际操作。有助于读者加深对本书知识点的理解。
本书可作为经济类、金融类、统计类、会计和财务管理专业的本科生、研究生相关课程的教材，还可作为相关领域从业人员的参考用书。
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