经济决策的概率模型

图书标准信息

• 作者 [美]迈尔森（Myerson R.B.） 著；董志强 译
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2009-05
• 版次 1
• ISBN 9787111268468
• 定价 56.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 256页
• 正文语种 简体中文
• 丛书 经济教材译丛

【内容简介】

　　《经济决策的概率模型》是一本将概率模型用于分析风险和经济决策的入门教材。全书自始至终倾力向读者阐明，如何在复杂的现实情形中运用概率论，并将概率论晦涩的数学运算融入到生动有趣的现实经济生活中。全书的分析性工作都是在MicrosoftExcel电子表格中进行的，这种方法有助于读者处理更为复杂的问题。强调电子表格建模的结果是，阅读完《经济决策的概率模型》的读者可从中学到精妙的电子表格技巧，轻松获得概率分析的应用能力。
　　《经济决策的概率模型》适用于经济管理类专业高年级本科生和MBA学员，也可作为从事概率论、经济决策或数量建模等课程研究的人员参考读物。

【作者简介】

　　罗杰·B.迈尔森，1951年出生在美国波士顿，1976年获得哈佛大学应用数学博士学位。现任美国芝加哥大学教授。研究专长包括经济学领域里的博弈论和政治学领域里的投票体制等。20世纪80年代，美国加州的电力改革要打破电力垄断的弊端。迈尔森用“机制设计”理论很好地为此改革设计了方案并运行至今，效果良好。2007年诺贝尔经济学奖授予罗杰B迈尔森。以表彰他在创建和发展。机制设计理论”方面所做的贡献。瑞典皇家科学院声明说，“机制设计理论”有助于经济学家、各国政府和企业识别在何种情况下市场机制有效，何种情况下市场机制无效，帮助人们确定有效的贸易机制、政策手段和决策过程。

【目录】

目录
译者序
教学建议
前言
作者简介
第1章模拟与条件概率
1.1从Excel中的Simstools开始
1.2如何在电子表格中掷硬币
1.320个销售电话的模拟模型
1.4用Excel的“数据一模拟运算表”命令进行分析
1.5条件独立
1.6来自三角分布的一个连续随机技能变量
1.7概率树和贝叶斯法则
1.8电子表格高级技巧：创建一个多重输入表格
1.9模型运用
小结
练习题

第2章离散随机变量
2.1不确定性决策中的未知量
2.2绘制一个概率分布
2.3模拟离散随机变量
2.4期望值和标准差
2.5从样本中进行估计
2.6样本估计的精度
2.7决策标准
2.8多元随机变量
小结
练习题

第3章常风险容限的效用理论
3.1考虑风险规避：概率下的效用分析
3.2模拟数据的效用分析
3.3线性风险容限更一般的假设
3.4关于效用理论的高技术性注解
3.5关于常风险容限的高技术性注解
小结
练习题

第4章连续随机变量
4.1正态分布
4.2指数函数和自然对数函数
4.3对数正态分布
4.4广义对数正态分布
4.5主观概率估计
4.6含有离散和连续未知量的决策问题
4.7正态彩票的确定性等价
4.8其他概率分布
小结
练习题

第5章多元正态随机变量与相关性
5.1离散随机变量的联合分布
5.2协方差和相关性
5.3几个随机变量的线性函数
5.4根据数据估计相关性
5.5用CORAND和NORMINV创建多元正态随机变量
5.6多元正态资产回报下的投资组合分析
5.7ExceI求解工具与有效投资组合设计
5.8相关性的主观评估
5.9在非正态随机变量下运用CORAND
5.10随机变量线性函数的深入说明
小结
练习题

第6章条件期望
6.1随机变量之间的依存性
6.2估计条件期望和标准差
6.3离散例子中的期望后验法则
6.4树图中条件期望的逆向分析
6.5条件期望关系与相关性
6.6关于概率的不确定性
6.7线性回归模型
6.8最小平方误差和回归分析
小结
练习题

第7章决策变量的最优化
7.1决策分析中运用模拟的一般技巧
72信息的策略性运用
7.3决策树
7.4一个简单的竞价问题
7.5赢家的诅咒
7.6竞争行为分析
小结
练习题

第8章风险分担与金融
8.1常风险容限个人合伙中的最优风险分担
8.2大量非线性分担规则中线性规则的最优性
8.3受制于道德风险激励约束的风险分担
8.4道德风险下的分段线性分担规则
8.5公司决策制定与股票市场的资产定价
8.6套利定价理论的基本思想
小结
练习题

第9章增长和到达的动态模型
9.1净现值
9.2预测模型
9.3预测的例子：戈音案例
9.4布朗运动增长模型
9.5对数最优投资策略
9.6指数到达模型
9.7排队模型
9.8简单的存货模型
9.9项目时间长度与紧急任务
小结
练习题

附录与本书一起使用的Excel插件
参考文献