数理金融

图书标准信息

• 作者 张元萍 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2004-08
• 版次 1
• ISBN 9787504934260
• 定价 29.80元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 276页
• 字数 363千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 21世纪高等学校金融学系列教材

【内容简介】

数理金融学是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合的产物，是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合、由规范研究向实证研究转变。由理论阐述向理论研究与实用研究并重，金融模糊决策向精确化决策发展的结果。
随着经济、金融教学的与国际接轨，特别是近年来金融工程专业的发展，亟需一本适合于金融专业学生使用的数理金融教材，《21世纪高等学校金融学系列教材：数理金融》拟在普及性和广泛适用性上下功夫，借鉴国外教材和最新研究成果，同时考虑学生的接受程度和教学要求，不注重复杂公式的推导，而侧重于应用，并附加大量案例分析和例题，使金融定量分析方法与实际紧密结合。
《21世纪高等学校金融学系列教材：数理金融》分为八章，体系完整，线条清楚，结构严谨，系统地介绍了数理金融的基本理论、基本观点，基本方法，逻辑严密，层次清楚，展示了数理金融理论及实践的最新发展趋势和研究成果，达到基础性和前瞻性的统一。书中将理论阐述、实务操作，案例分析有机结合，全面地勾画了数理金融的脉络框架，阐述了数理金融理论和实务的发展规律，除可供院校作教材外，还可供经济金融理论工作者和实际工作者阅读参考。

【目录】

第一章数理金融引论
第一节数理金融的发展沿革
第二节数理金融的结构框架
第三节数理金融面临的挑战

第二章数理金融基本数学方法
第一节函数和微积分在数理金融中的应用
第二节线性代数在数理金融中的应用
第三节随机过程在数理金融中的应用

第三章计量经济学在数理金融中的应用
第一节简单一元计量线性归模型
第二节多元线性回归与最小二乘估计
第三节协整方法在数理金融中的应用

第四章资产组合理论与资本资产定价模型
第一节不确定情况下的选择理论
第二节证券投资组合及有效集
第三节资本资产定价模型
第四节套利定价模型

第五章布莱克方程与期权定价模型
第一节期权价格的构成
第二节布朗运动
第三节伊托过程和伊托引理
第四节布莱克--斯科尔斯微分方程
第五节二叉树期权定价模型
第六节金融期权价格的敏感性指标

第六章金融风险分析与测度
第一节金融风险的测度方法
第二节利率风险的测度
第三节金融资产回报的波动性与相关性
第四节历史模拟及蒙特卡洛法
第五节信用风险的测度
第六节整体风险管理

第七章外汇交易测度与汇率决定模型
第一节外汇汇率测度与交易分析
第二节外汇汇率的决定
第三节外汇汇率决定模型

第八章效率市场理论及检验
第一节股票市场的信息效率
第二节有效市场假说在投资中的运用
第三节效率市场假说的实证检验
第四节中国股票市场有效性问题的实证检验
第五节有效市场理论的评价与发展
习题参考答案
参考文献