金融数学基础

图书标准信息

• 作者 孟生旺 著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2015-02
• 版次 1
• ISBN 9787300205878
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 300页
• 字数 473千字
• 丛书 中国人民大学统计与精算系列教材

【内容简介】

　　《金融数学基础》主要参考了SOA和CAS关于金融数学的考试大纲，在内容取舍上基本与金融数学的考试范围相符。但是，为了本书内容的完整性和系统性，我们也增加了一些金融数学考试大纲之外的材料，如期权定价的Black-Scholes模型、二叉树模型、随机利率模型等。

【作者简介】

　　孟生旺，中国人民大学统计学院副院长，教授，博士生导师。主要研究方向：精算模型，非寿险精算，风险度量，风险管理，应用统计。

【目录】

第1章利息度量

1.1累积函数与实际利率

1.2贴现函数与实际贴现率

1.3名义利率

1.4名义贴现率

1.5利息力

1.6贴现力

1.7利率概念辨析

小结

习题

第2章等额年金

2.1年金的含义

2.2年金的现值

2.3年金的终值

2.4年金现值与终值的关系

2.5年金在任意时点上的值

2.6可变利率年金的现值和终值

2.7每年支付m次的等额年金

2.8连续支付的等额年金

2.9价值方程及其应用

小结

习题

第3章变额年金

3.1递增年金

3.2递减年金

3.3复递增年金

3.4每年支付m次的变额年金

3.5连续支付的变额年金

3.6连续支付连续递增的年金

3.7连续支付连续递减的年金

3.8一般连续支付连续变化的现金流

小结

习题

第4章收益率

4.1收益率与净现值

4.2币值加权收益率

4.3时间加权收益率

4.4再投资与修正收益率

4.5收益分配

小结

习题

第5章贷款偿还方法

5.1等额分期偿还

5.2等额偿债基金

5.3变额分期偿还

5.4变额偿债基金

5.5抵押贷款

小结

习题

第6章证券定价

6.1引言

6.2债券的定价原理

6.3债券在任意时点上的价格和账面值

6.4可赎回债券的价格

6.5股票的价值分析

6.6卖空

小结

习题

第7章利率风险

7.1马考勒久期

7.2修正久期

7.3有效久期

7.4凸度

7.5马考勒凸度

7.6有效凸度

7.7久期和凸度的应用

7.8免疫

7.9完全免疫

7.10现金流配比

小结

习题

第8章利率的期限结构

8.1到期收益率

8.2即期利率

8.3远期利率

8.4套利

小结

习题

第9章远期、期货和互换的定价

9.1远期

9.2期货

9.3远期和期货的定价

9.4合成远期

9.5互换

小结

习题

第10章期权定价

10.1期权的基本概念

10.2期权的盈亏

10.3期权定价的二叉树模型

10.4期权定价的BlackScholes模型

10.5期权交易策略

小结

习题

第11章随机利率

11.1随机利率

11.2对数正态模型

11.3二叉树模型

小结

习题

附录1Excel中常用的金融函数

附录2专业词汇英汉对照表

参考文献