Python期货量化交易

图书标准信息

• 作者 祝学礼
• 出版社 人民邮电出版社
• 出版时间 2022-02
• 版次 1
• ISBN 9787115577276
• 定价 109.80元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 362页
• 字数 468千字

【内容简介】

近年来，Python语言凭借其在数据分析领域的优势得以快速发展，众多软件厂商也相继推出了支持Python的量化交易平台。本书是介绍Python编程及其在量化交易领域的实践技巧的图书，旨在帮助读者掌握基本的Python编程技能，并顺利应用于期货量化交易实践。
  本书内容分为两篇。篇是Python基础，通过13章内容介绍了Python编程的基础知识，如语法规则、数据类型、函数、类、装饰器、异常处理、进程和线程等；第二篇是期货量化交易，通过8章内容介绍了Python在期货量化交易中的应用，并基于天勤量化交易平台讲解开发实践，涉及pandas模块、TqSdk的接口、函数、量化策略的框架、图形化编程及时间序列相关的知识等。
  本书适合对期货量化交易感兴趣的普通投资者和投资机构专业人员阅读，读者可以具备一定的?Python基础，也可以通过本书从头学习Python基础知识，再进一步延伸到期货量化交易的学习。

【作者简介】

祝学礼，拥有多年期货分析经验，熟悉各类技术分析理论，擅长用 Python 实现各类交易策略，并用Python开发交易软件。

【目录】

第 一篇 Python基础

第 1章 语法基础 3

1.1 自然语言 3

1.2 计算机语言 4

1.3 安装Python 5

1.4 编辑器（IDE） 6

1.5 基本的输入 输出 6

1.6 代码注释 7

1.7 标识符 8

1.8 表达式 8

1.9 运算符 9

1.9.1 数值运算符 9

1.9.2 比较运算符 9

1.9.3 逻辑运算符 10

1.9.4 关系运算符 10

1.9.5 运算符优先级 11

1.10 Python的关键字 12

1.11 语句的执行流程 13

1.12 小结 15

第 2章 常用数据类型 16

2.1 常用内置常量 16

2.2 整型 17

2.3 浮点型 17

2.4 字符串类型 17

2.5 结构数据类型 19

2.5.1 列表 19

2.5.2 元组 19

2.5.3 字典 20

2.6 小结 21

第3章 函数式编程 22

3.1 函数的定义和调用 22

3.2 函数的参数传递 24

3.2.1 无默认值参数 24

3.2.2 有默认值参数 24

3.2.3 可变参数 25

3.2.4 以函数作为参数 28

3.3 变量的作用域 29

3.4 匿名函数lambda 31

3.5 Python常用内置函数 32

3.6 注解 32

3.7 小结 34

第4章 常用数据类型的运算 35

4.1 获取序列数据元素 35

4.1.1 索引和分片运算符 35

4.1.2 index() 36

4.2 属性引用 36

4.3 增量运算符 36

4.4 字符串的运算 37

4.4.1 获取字符串中的元素 37

4.4.2 级联和重复 38

4.4.3 字符串的常用方法 38

4.4.4 格式化字符串 41

4.4.5 正则表达式 44

4.5 列表的运算 45

4.5.1 获取列表的元素 45

4.5.2 级联和重复 45

4.5.3 列表常用的方法 46

4.5.4 列表的推导（内涵） 48

4.6 元组的运算 50

4.7 字典的运算 50

4.7.1 以“键”取“值” 50

4.7.2 字典常用的方法 51

4.8 nan值 54

4.9 小结 55

第5章 循环 56

5.1 可迭代对象 56

5.2 迭代器 57

5.3 生成器 59

5.4 协程 63

5.5 其他迭代函数 69

5.5.1 map() 69

5.5.2 zip() 70

5.5.3 enumerate() 71

5.6 小结 72

第6章 面向对象编程 73

6.1 类的特性 73

6.2 类的定义 75

6.3 类的一般定义 76

6.3.1 属性和__init__() 76

6.3.2 方法 77

6.3.3 实例化类 77

6.3.4 特殊属性和特殊方法 80

6.4 类的继承 81

6.5 MRO列表 85

6.6 可变映射类型 85

6.7 小结 88

第7章 装饰器和functools 89

7.1 函数的闭包 89

7.2 装饰器函数 90

7.3 装饰器类 94

7.4 内置装饰器类 96

7.5 functools.partial() 96

7.6 小结 97

第8章 错误和异常处理 99

8.1 try语句 99

8.2 raise语句 104

8.3 自定义异常类 105

8.4 小结 105

第9章 模块、包和文件 107

9.1 模块 107

9.1.1 赋值 109

9.1.2 浅拷贝 110

9.1.3 深拷贝 112

9.2 包 112

9.3 安装第三方模块库 113

9.4 文件处理 113

9.4.1 open() 113

9.4.2 mode的主要值及含义 114

9.4.3 操作标记 116

9.4.4 其他常用的文件方法 116

9.4.5 创建文件 117

9.5 json文件 118

9.6 小结 119

第 10章 时间日期处理 121

10.1 time模块 121

10.2 datetime模块 125

10.2.1 date类 125

10.2.2 time类 127

10.2.3 datetime类 127

10.2.4 timedelta类 130

10.3 小结 131

第 11章 多进程multiprocess模块 132

11.1 Process类 133

11.2 Lock类 137

11.3 Event类 139

11.4 Queue类 142

11.5 Pipe类 145

11.6 Pool类 148

11.7 获取进程的返回值 151

11.8 Manager类 152

11.9 小结 153

第 12章 多线程threading模块 155

12.1 Thread类 155

12.2 Lock类 160

12.3 Rlock类 161

12.4 BoundedSemaphore类 162

12.5 Condition类 163

12.6 Event类 165

12.7 queue模块 166

12.8 concurrent.futures模块 169

12.9 小结 172

第 13章 asyncio模块库 173

13.1 asyncio异步协程的定义 173

13.1.1 原生协程 173

13.1.2 asyncio异步协程 177

13.2 创建和设置事件循环 179

13.3 运行和停止循环 180

13.4 创建Future和Task 182

13.4.1 创建Future 182

13.4.2 Task对象的方法 183

13.5 并发执行的方法 184

13.6 队列集 190

13.7 async for 192

13.8 小结 194

第二篇 期货量化交易

第 14章 天勤量化（TqSdk） 197

14.1 简介 197

14.1.1 系统架构 197

14.1.2 功能要点 198

14.1.3 安装和升级TqSdk 199

14.1.4 数据流 200

14.1.5 注册信易账户 200

14.2 TqSdk的接口 201

14.2.1 品种和交易所代码 201

14.2.2 高级委托指令 202

14.2.3 TqApi 203

14.3 小结 218

第 15章 pandas模块 219

15.1 一维数据结构Series 219

15.2 二维数据结构DataFrame 221

15.3 文件读写 237

15.4 小结 237

第 16章 TqSdk的使用 238

16.1 获取盘口行情 238

16.2 获取K线数据 239

16.3 获取tick数据 241

16.4 下单和撤单 241

16.5 获取委托单信息 243

16.6 获取成交单信息 244

16.7 获取持仓信息 246

16.8 获取账户资金信息 247

16.9 筛选合约 247

16.10 生成图形化界面 249

16.10.1 在主图中画指标线 249

16.10.2 在副图中画指标线 250

16.10.3 在主图中画文字标注 251

16.10.4 在主图中画特殊符和

线段 252

16.10.5 在副图中画K线 254

16.10.6 在副图中画价差K线 254

16.11 复盘 256

16.12 回测 256

16.13 多账户 257

16.14 使用目标持仓TargetPosTask 258

16.15 异步任务 260

16.15.1 使用协程任务 260

16.15.2 使用多线程 261

16.15.3 使用多进程 262

16.16 小结 263

第 17章 TqSdk部分函数解读 264

17.1 DIFF协议 264

17.1.1 数据传输 264

17.1.2 数据访问 266

17.2 业务函数 267

17.3 insert_order() 269

17.4 create_task() 270

17.5 TqChan 271

17.6 register_update_notify() 273

17.7 wait_update() 275

17.8 目标持仓工具TargetPosTask 279

17.9 小结 281

第 18章 量化策略框架 282

18.1 分时行情突破策略 282

18.2 双均线策略 283

18.3 定时清仓 284

18.4 套利下单 284

18.5 开平仓函数 286

18.6 追踪止损 分批止盈 292

18.7 无人值守定时任务 295

18.8 期货、期权无风险套利 297

18.9 多线程和异步协程框架 299

18.10 本地保存成交记录 302

18.10.1 保存为json文件 302

18.10.2 保存为CSV文件 303

18.11 小结 304

第 19章 用GUI库开发界面程序 305

19.1 QApplication类 305

19.2 部件QWidget 306

19.2.1 常用部件 306

19.2.2 常用布局 307

19.3 信号-槽 307

19.4 登录窗口 307

19.5 下单板 310

19.6 信号线程 312

19.7 一个简单的半自动化下单

软件 313

19.8 打包成.exe格式的可执行

文件 329

19.9 小结 329

第 20章 技术指标绘图 330

20.1 PyQtGraph简介 330

20.2 技术指标绘制 334

20.2.1 K线和成交量绘制类 334

20.2.2 技术指标计算类 338

20.2.3 x轴时间显示 340

20.2.4 指标窗口类 341

20.2.5 图形显示 347

20.3 小结 351

第 21章 定量分析 352

21.1 技术分析的内核：相关性检验 352

21.1.1 方差和标准差 353

21.1.2 协方差和相关系数 353

21.1.3 自协方差、自相关系数和

偏自相关系数 354

21.1.4 平稳过程 355

21.2 价格序列相关性检验 355

21.2.1 多品种的相关性检验 356

21.2.2 单品种的自相关检验 357

21.3 小结 362