金融工程

图书标准信息

• 作者 王安兴 著
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2016-11
• 版次 2
• ISBN 9787564225674
• 定价 45.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

王安兴编*的这本《金融工程（第2版）》是高等院校金融学专业核心课程精品教材。教材共分四编： **编“金融工程基础工具”分别介绍基本的衍生工具——远期与期货、期权、互换。在简单介绍中国衍生产品市场后，基于套利交易思想详细介绍了这三种衍生工具价格行为。
  第二编“衍生证券的估价”简明扼要地介绍了资产定价理论，并分别用套利定价、风险中性测度定价和随机贴现因子定价三种方法给出二叉树模型和几何布朗运动模型下的衍生证券定价公式，通过丰富的案例介绍衍生证券价格的计算方法。*后简明介绍多因素模型的应用。
  第三编“估值的数值分析方法”介绍数值分析原理、蒙特卡罗模拟、偏微分方差与有限差分方法在金融工程计算中的应用，用丰富的计算案例解释和比较各种计算方法。需要Matlab计算程序的读者可以向笔者索取。
  第四编“金融工程应用”首先介绍金融创新、金融创新方法和各种创新产品，解释金融产品设计方法，对*名金融产品进行分析。然后分析衍生产品交易，不仅讨论套期保值交易和套利交易，也讨论投机交易，并且对各种类型的衍生产品交易给出案例，方便读者了解衍生产品交易的潜在机会与风险。*后介绍风险价值与风险管理方法。
  本教材适合作为金融工程专业本科生、其他财经专业本科生和硕士研究生的金融工程学课程的教材，也可以作为相关金融从业人员学习和应用金融工程学的参考书。

【目录】

前言 第一编  金融工程基础工具第一章  远期与期货  第一节  中国的远期市场与期货市场  第二节  远期与期货的基本概念  第三节  远期与期货合约价格  第四节  常见远期与期货分析    本章小结    问题与习题第二章  期权  第一节  中国期权市场  第二节  期权的基本概念  第三节  期权价格  第四节  期权组合与损益分析    本章小结    问题与习题第三章  互换  第一节  中国互换市场  第二节  互换的基本概念  第三节  互换的简单应用  第四节  利率互换合约定价  第五节  货币互换合约定价  第八节  其他互换    本章小结    问题与习题 第二编  衍生证券的估价第四章  资产价格行为与资产定价理论  第一节  基本资产价格行为模型  第二节  多因素模型  第三节  基本资产定价理论    本章小结    问题与习题第五章  衍生证券价格的计算  第一节  股票衍生产品定价  第二节  利率衍生证券定价  第三节  常见衍生产品的估价    本章小结    问题与习题第六章  多因素模型及其应用  第一节  市场模型与记账单位  第二节  本币和外币作为记账单位  第三节  远期测度  第四节  二因素扩散模型的应用    本章小结    问题与习题 第三编  估值的数值分析方法第七章  数值分析原理  第一节  数值计算误差的来源  第二节  误差和算法不稳定性  第三节  函数近似与插值  第四节  迭代法与方程求解  第五节  二叉树模型的应用    本章小结    问题与习题第八章  蒙特卡罗模拟  第一节  蒙特卡岁模拟基本原理  第二节  模拟随机变量  第三节  重复次数的选择  第四节  方差减少技术  第五节  准蒙特卡罗模拟  第六节  估价衍生证券——蒙特卡罗模拟的应用    本章小结    问题与习题第九章  偏微分方程与有限差分方法  第一节  偏微分方程引言和分类  第二节  有限差分方法数值解  第三节  显性和隐性有限差分方法  第四节  有限差分方法估价欧式期权  第五节  有限差分方法估价奇异期权和美式期权    本章小结    问题与习题 第四编  金融工程应用第十章  金融创新与金融产品设计  第一节  金融创新的需求  第二节  20世纪70年代以来的创新产品  第三节  金融产品创新  第四节  复合金融工具创新  第五节  金融产品设计  第六节  著名金融产品介绍    本章小结    问题与习题第十一章  衍生产品交易分析  第一节  衍生产品交易  第二节  对冲交易  第三节  套利交易策略  第四节  投机交易与衍生品交易的教训    本章小结    问题与习题第十二章  风险价值与风险管理  第一节  风险、风险价值与风险度量  第二节  风险价值（VaR）模型  第三节  VaR工具与资产管理  第四节  著名风险管理系统介绍  第五节  套期保值与风险管理    本章小结    问题与习题 参考文献