碳金融市场价格与风险研究：理论 方法 政策

图书标准信息

• 作者 张晨
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2018-03
• 版次 1
• ISBN 9787030566997
• 定价 99.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 244页
• 字数 99999千字

【内容简介】

全球碳排放权交易是应对因温室气体排放导致气候问题的一种有效的市场手段。碳市场的发展伴随着人类应对气候变化的需求扩大和行动深入、各国减排机制的变化以及全球战略博弈，因此碳市场在快速发展的过程中也面临着诸多复杂因素的冲击。国际碳市场和中国区域碳市场处于不同的发展阶段，呈现出既相互关联又各具特点的发展态势，其中价格和风险问题是关系到碳市场健康发展并有效发挥其减排作用的关键，蕴含大量值得深入研究的管理科学理论和实践问题。本书面向国际碳市场和国内区域碳市场，系统探讨了碳市场有效性本质与检验、碳市场价格驱动因素及其波动特征、基于市场行为和因子结构的碳市场风险监测、基于基础市场和衍生市场交互的碳市场资产价格机制。进一步认识各类碳市场发展的内在规律和运行机理，拓展碳市场价格和风险研究的方法论，并为参与碳市场发展的相关主体提供决策依据和政策建议。

【目录】

前言章 碳市场的产生与发展1.1 碳市场产生背景1.2 碳市场概述1.2.1 碳市场相关概念界定1.2.2 碳金融市场分类1.2.3 碳市场交易主体与客体1.2.4 碳金融市场特点1.3 碳金融市场发展的理论基础1.3.1 碳排放的外部性理论-1.3.2 经济增长与碳排放强度关系的理论与实证1.3.3 碳排放外部性的解决方案1.3.4 排放权交易理论的发展1.4 国际碳市场的发展现状与趋势1.4.1 碳市场的发展历程1.4.2 碳市场发展交易现状1.4.3 国际碳市场发展趋势与启示第2章 碳市场的有效性研究2.1 碳市场有效性研究回顾2.1.1 碳市场有效性定义2.1.2 碳市场有效性检验2.2 碳现货市场有效性研究2.2.1 基于正态分布假设的碳现货市场有效性检验2.2.2 基于放松正态分布假设的碳现货市场有效性检验2.2.3 基于异方差的碳现货市场有效性检验2.3 碳期货市场有效性研究方法构建2.3.1 碳期货市场有效性检验方法选择2.3.2 碳期货市场有效性检验模型构建2.3.3 碳期货市场相对有效性检验模型构建2.4 碳期货市场有效性实证检验2.4.1 样本选取及数据处理2.4.2 基于套利定价模型的欧盟CER期货市场有效性检验2.4.3 基于BP神经网络的欧盟CER期货市场相对有效性检验2.4.4 欧盟CER期货市场有效性实证结果综合分析2.5 碳市场有效性的研究结论与管理启示2.5.1 研究结论2.5.2 管理启示第3章 碳市场的价格驱动因素及其波动性研究3.1 碳市场价格驱动因素研究3.1.1 碳市场价格驱动因素的理论分析3.1.2 碳市场价格驱动因素的实证研究3.2 碳市场价格波动性研究3.2.1 碳市场价格波动特征分析3.2.2 碳市场价格波动特征的刻画研究――基于变结构ASV模型3.2.3 碳市场内部波动溢出研究――基于国际EUA碳市场3.2.4 碳市场之间波动溢出研究――基于中国区域碳市场3.3 碳市场价格驱动因素及其波动性研究结论与管理启示第4章 碳市场风险度量研究4.1 碳市场风险的界定与分类4.2 基于碳市场价格行为特征的风险度量4.2.1 研究问题提出4.2.2 基于EVT―CAViaR模型的国际碳市场风险度量研究4.2.3 基于QRNN―EVT的EU ETS碳期货市场VaR度量研究4.3 基于碳市场风险要素相依结构的风险度量4.3.1 研究问题提出4.3.2 基于Copula的国际碳金融市场风险集成度量4.4 碳金融市场风险度量的结论与管理启示4.4.1 研究结论4.4.2 管理启示第5章 碳市场资产定价研究5.1 碳现货资产定价研究5.1.1 市场发展初期的碳资产定价：基于Grey―Markov方法5.1.2 市场成长期的碳资产定价：基于多频组合方法5.1.3 市场发展成熟期的碳资产定价：基于多因素BP的方法5.2 碳期权资产定价研究5.2.1 研究方法综述5.2.2 基于分形理论的碳金融期权定价模型5.2.3 碳金融资产期权定价的实证研究5.3 碳期货资产定价研究5.3.1 基于不完全市场的碳期货定价研究5.3.2 基于投资者非理性行为的碳期货价格研究5.4 碳市场资产定价研究结论参考文献索引
作者介绍
张晨，管理学博士，合肥工业大学管理学院教授、博士生导师。长期致力于金融领域的教学和研究，将管理科学的理论与方法应用于金融风险的控制和资产定价的研究，尤其关注于新兴的碳金融市场和绿色金融市场的关键科学问题研究。获得合肥工业大学“很受欢迎教师”特别成就奖。主持国家自然科学基金项目、科技部专项研究计划、中国科协重大调研课题、安徽省自然科学基金等近二十项。先后在美国北科罗拉多大学、日本久留米大学、清华大学和对外经贸大学等靠前外知名高校进行访学和合作研究。发表学术论文八十余篇，并出版有《财务管理》《货币金融学：理论·实务·政策》等多部学术著作。
序言