交易制度、交易策略与证券价格行为

图书标准信息

• 作者 田存志 著
• 出版社 中国社会科学出版社
• 出版时间 2009-07
• 版次 1
• ISBN 9787500486466
• 定价 26.00元
• 装帧 平装
• 开本 大32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 296页
• 字数 261千字

【内容简介】

《交易制度、交易策略与证券价格行为》以交易制度、交易策略在证券价格决定中所扮演的重要角色为主线，以博弈论为分析工具，探讨了非对称信息的证券市场中的价格行为，尤其是系统地研究了隐性交易成本的日内变动模式。

【作者简介】

　　田存志，男，1969年生，教授、博士生导师。经济学博士、金融学博士后、数学博士后。主要讲授《高级微观经济学》等课程；已在《经济研究》等国内经济学核心期刊上发表了四十多篇学术论文；主持国家社科基金《机构投资者对中国股市的波动与作用机制研究》等课题研究；专著《金融工程与衍生产品创新研究：一种基于鞅定价的分析方法》曾获云南省政府第十一届社科研究成果一等奖。

【目录】

第一章导论
第一节问题的提出
第二节理论溯源
第三节研究内容
第四节研究方法
第二章概念、方法及相关理论综述
第一节引言
第二节市场与交易制度
第三节价差模型
第四节相关理论研究综述
第五节其他重要概念
第三章连续做市商市场中的价格行为
第一节引言
第二节麦德哈范同质偏好模型
第三节异质偏好模型
附录本章命题数字证明
第四章竞价市场中的价格行为
第一节引言
第二节异质偏好模型
第三节连续竞价市场均衡
第四节集合竞价市场均衡
第五节交易制度的比较
附录本章命题数学证明
第五章做市商的定价策略分析
第一节引言
第二节模型
第三节连续价格变动下的做市商策略
第四节离散价格限制下的做市商策略
第五节数值模拟
第六章机构投资者的交易策略分析
第一节引言
第二节拉丰－马斯金模型
第三节垄断机构投资者与散户博弈
第四节寡头垄断机构投资者与散户
第五节市场有效性和无效性的进一步讨论
第六节本章小结
第七章交易制度与交易策略
第一节引言
第二节信息、策略集与交易策略
第三节交易制度与交易策略
第四节不完全竞争下的策略与价格行为
第五节本章小结
第八章买卖价差经验研究（Ⅰ）
第一节引言
第二节买卖报价价差估计方法
第三节实证结果及分析
第九章买卖价差经验研究（Ⅱ）
第一节引言
第二节交易发起方指标估计法
第三节实证结果及分析
第十章买卖价差经验研究（Ⅲ）
第一节引言
第二节联合估计方法
第三节实证结果及分析
第十一章结束语
第一节主要结论
第二节启示
参考文献
后记