货币政策调整的股票市场反应：理论、实证与政策选择【872】
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安徽合肥
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作者寇明婷 著
出版社经济科学出版社
ISBN9787514129717
出版时间2013-04
版次1
印刷时间2013-04
印数1千册
装帧平装
开本16开
页数191页
定价36元
上书时间2022-07-04
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《货币政策调整的股票市场反应：理论、实证与政策选择》的研究基于标准VAR模型，通过构建更加符合经济理论的SVAR模型框架，实证探索了中国货币政策与股票价格波动的关系。相对以往的研究，《货币政策调整的股票市场反应：理论、实证与政策选择》的分析框架充分考虑了货币政策、宏观经济变量和股票价格之间的梯度递推关系，并特别考虑了样本数据因同环比性质差异引起的变量真实关系估计的有偏性，从而更有效、准确地捕捉了股票市场与货币政策及宏观经济的关联变化。分析表明，货币政策对股票价格冲击具有显著的反应，而股票价格对货币政策的冲击在当期表现亦尤为明显，但随着期数的增加，前者增幅明显，而后者呈现衰减态势，即货币政策对股票价格的调控能力有限。
《货币政策调整的股票市场反应：理论、实证与政策选择》在章节内容的安排上，通过特意选取沪深两市综合价格指数及部分代表性股票板块与农业板块股票价格对货币政策调整反应的异同做一比较总结，并对反应差异的原因进行了探讨。研究结果表明，由于农业板块股票股本、投融资能力以及农业自身的行业特点以及币政策的行业效应等因素，导致农业板块对货币政策调整宣布的反应与市场综合价格水平及部分非农业类股票价格的反应存在较大差异，主要表现在与货币政策的长期依存关系，波动反应的非对称性、瞬时反应速度和模式等方面的差别。
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