2周攻克期权策略
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四川成都
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作者上海证券交易所产品创新中心
出版社格致出版社
ISBN9787543227545
出版时间2017-07
装帧平装
开本32开
定价48元
货号1202695648
上书时间2024-12-02
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商品详情
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目录
第一天 期权定价原理
1.1 期权定价历史
1.2 B-S模型
1.3 二叉树模型
1.4 小结：如何养成正确的期权交易思维
第二天 希腊字母：期权交易参数
2.1 希腊字母概述
2.2 Delta（△）
2.3 Gamma（Γ）
2.4 Vega（υ）
2.5 Theta（Θ）
2.6 Rho（ρ）
2.7 希腊字母在交易中的运用
第三天 保守型交易策略之一：备兑开仓
3.1 备兑开仓的策略概况
3.2 备兑开仓的策略原理
3.3 备兑开仓的应用案例
3.4 备兑开仓的风险管理
3.5 备兑开仓的收益计算
第四天 保守型交易策略之二：保险策略
4.1 保险策略概述
4.2 持股保险
4.3 融资与融券的保险策略
4.4 利用领口策略降低保险成本
4.5 保险策略其他应用扩展
第五天 保守型交易策略之三：股票替代
5.1 引言：从期权平价公式谈起
5.2 合成股票多头
5.3 合成股票空头
5.4 股票替代：利用实值期权替代股票买卖
5.5 期权的无风险套利
第六天 震荡市场交易策略
6.1 概述
6.2 买入跨式组合策略
6.3 买人勒式组合策略
6.4 交易案例
6.5 卖出跨式或勒式组合策略
第七天 复习与思考之一
7.1 期权定价原理
7.2 希腊字母：期权交易参数
7.3 保守型交易策略之一：备兑开仓
7.4 保守型交易策略之二：保险策略
7.5 保守型交易策略之三：股票替代
7.6 震荡交易市场策略
第八天 价差交易之一：牛熊价差
8.1 价差交易概述
8.2 牛市认购价差组合
8.3 牛市认沽价差组合
8.4 熊市认购价差策略
8.5 熊市认沽价差策略
第九天 价差交易之二：蝶式策略
9.1 蝶式期权策略概述
9.2 蝶式期权策略原理
9.3 铁蝶式策略
第十天 价差交易之三：鹰式策略
10.1 鹰式策略概述
10.2 铁鹰式策略
10.3 秃鹰式策略
第十一天 价差交易之四：比率价差
11.1 认购比率价差
11.2 认沽比率价差
第十二天 价差交易之五：跨期策略
12.1 跨期策略之一：日历价差概述
12.2 认购日历价差策略
12.3 日历价差的拓展应用
12.4 跨期策略之二：对角线策略概述
12.5 认购期权对角牛市价差策略
12.6 认购期权对角熊市价差策略
第十三天 波动率交易
13.1 波动率
13.2 波动率分类
13.3 波动率交易
13.4 波动率指数
第十四天 复习与思考之二
14.1 价差交易之一：牛熊价差
14.2 价差交易之二：蝶式策略
14.3 价差交易之三：鹰式策略
14.4 价差交易之四：比率价差
14.5 价差交易之五：跨期策略
14.6 波动率交易
附录 期权交易心法精选
参考答案
内容摘要
作为针对已有期权基础知识的投资者来说，由上海证券交易所产品创新中心所著的《2周攻克期权策略》一书对所有基础策略进行了升级，覆盖面包括了许多成熟技术和实战检验过的策略，能够有效地对各种行情进行准确化投资。通过本书，投资者可以较为系统的了解到期权各类价差策略，波动率交易策略，基础定价方法，希腊字母在实际交易中的运用，套保套利以及期权交易技巧。对于每一种策略，通过举例分析了策略的适用场景、收益风险特征、盈亏平衡点、优点与缺点、执行过程的注意事项以及与其他策略的对比和转换，策略呈现全面细致，对一些入门级投资者来说是不错的进阶交易参考书籍。
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