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我国股债联动的非线特征及其影响因素研究

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四川成都
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作者罗荣华 著

出版社经济管理出版社

ISBN9787509647868

出版时间2017-03

装帧平装

开本16开

定价58元

货号1201504724

上书时间2024-10-21

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品相描述：全新
商品描述
作者简介
罗荣华，江西吉安人，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，金融学博士。现为北京印刷学院经济管理学院讲师，主要研究方向为金融证券与公司治理。近年来，在国内外重要学术期刊上发表论文十多篇，其中SCI检索1篇，CSSCI来源期刊7篇，参编著作2部，参与国家社会科学基金项目、教育部项目、北京市社科项目、“211工程”建设项目多项。

目录
第一章绪论
第一节研究背景和意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节研究目的、研究思路和研究框架
一、研究目的
二、研究思路
三、研究框架
第三节研究创新
第二章理论基础与文献综述
第一节理论基础
一、金融市场联动效应的含义
二、金融市场联动效应的作用机制
三、投资组合理论
四、内在价值理论
五、行为金融理论
第二节文献综述
一、股权分置改革文献综述
二、全流通文献综述
三、股债市联动文献综述
第三章我国股票市场和债券市场发展概述
第一节股票市场发展概述
一、股票市场的发展历程
二、股票市场的法规制度
三、股票市场发展的数量分析
第二节我国债券市场发展概述
一、我国债券市场的发展历程
二、债券市场制度的分析
三、我国债券市场发展的数量分析
第四章全流通时代我国股债市场波动性研究
第一节引言
第二节研究方法介绍
一、ARCH模型
二、GARCH模型
三、GARCH—M模型
四、TGARCH模型
五、成分GARCH模型
第三节实证分析
一、数据选取与处理
一、平稳性检验
三、ARCH效应检验
四、我国股票市场波动性的实证分析
五、债券市场波动性研究
本章小结
第五章我国股债联动的实证分析
第一节引言
第二节研究方法介绍
一、向量自回归模型（VAR模型）
二、协整检验
三、Granger因果关系检验
四、多元GARCH（MV—GARCH）模型
第三节实证分析
一、数据选取
二、信息溢出效应研究
三、基于DCC—MVGARCH（1，1）模型我国股债联动性研究
本章小结
第六章我国股债联动的非线性特征分析
第一节前言
第二节研究方法介绍
一、马尔可夫机制转换模型
二、门限自回归模型（TAR）
三、平滑转换自回归（STAR）模型
第三节实证分析
一、数据选取
二、单位根检验
三、滞后阶数的确定
四、迟延参数的确定
五、非线性模型的选择
六、样本外预测
七、原因分析
本章小结
第七章我国股债非线性联动的影响因素分析
第一节前言
第二节研究方法介绍
第三节实证分析
一、变量的选取
二、单个转换变量拟合结果
三、多转换变量拟合结果
四、稳健性检验
五、预测效果分析
六、原因分析
本章小结
第八章结论、政策建议及研究展望
第一节结论
一、全流通时代我国股票和债券市场波动性研究结论
二、我国股债联动性研究结论
三、我国股债联动的非线性特征研究结论
四、我国股债非线性联动的影响因素研究结论
第二节政策建议
第三节研究展望
附录
附录ADCC—MVGARCH程序
附录BMVGARCH—BEKK—T程序
附录C部分数据处理程序
参考文献
后记

内容摘要
本书在梳理金融联动的内涵、金融联动的内在机制、投资组合理论、资产定价理论、内在价值理论以及行为金融学理论等方面文献的基础上,介绍了我国股票和债券市场的发展概况,研究了股权分置时期和全流通时代我国股票和债券市场的波动性,对我国股债联动性进行了实证分析,探讨了我国股债非线性联动的影响因素,提出了相关的政策建议。

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