非线自回归模型的非参数方法及应用
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作者陈耀辉
出版社科学出版社
ISBN9787030359520
出版时间2013-01
装帧平装
开本其他
定价79元
货号1202328322
上书时间2024-06-30
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目录
前言
章 引论 1
1.1 绪言 1
1.2 国内外研究现状 1
1.3 主要研究内容 6
第2章 核估计的中心极限定理 8
2.1 问题的提出及基本假设 8
2.2 渐近正态性 10
2.3 一个扩展 32
2.4 数值模拟 32
2.5 小结 38
第3章 自助估计法 40
3.1 研究现状及基本假设 40
3.2 平稳自助估计法 43
3.3 无序自助估计法 58
3.4 自助估计的置信区域 65
3.5 小结 76
第4章 阶的误设效应 77
4.1 非线性自回归过程的阶 77
4.2 数值模拟 86
4.3 线性自回归过程的阶 88
4.4 小结 94
第5章 欧式期权定价的非参数方法 95
5.1 核密度估计及其大样本性质 95
5.2 核密度估计在期权定价上的应用 97
5.3 数值模拟 99
5.4 不同期满日的期权定价 105
5.5 小结 107
第6章 美式期权定价非线性方法 108
6.1 问题的提出 108
6.2 美式期权价值的非线性偏微分方程 108
6.3 基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析 119
6.4 美式期权定价中一类蒙特卡罗过程的收敛速率 125
参考文献 132
内容摘要
非线性自回归模型是时间序列分析中一类重要的模型，而且和实际应用有密切关系。本书用非参数方法系统深入地研究非线性自回归模型的基本理论、方法及应用，其中包括核估计的中心极限定理、自助估计法在非线性自回归模型中的应用、线性和非线性自回归模型阶的确定、欧式期权的非参数方法以及美式期权的非线性分析等内容。
本书可作为高等院校统计学专业硕上研究生、博士研究生教材，也可供相关专业研究生、教师、科研人员和统计工作者参考。
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