金融市场时频动态相依结构研究
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作者李荣
出版社西南财经大学出版社
ISBN9787550451810
出版时间2021-12
装帧平装
开本16开
定价78元
货号1202576974
上书时间2024-06-26
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目录
第1章绪论
1.1选题背景与研究意义
1.2文献综述
1.3研究思路与研究内容
第2章贝叶斯Copula相依结构理论
2.1Copula函数及相依结构分析
2.2贝叶斯推断理论
2.3本章小结
第3章基于指数和Pareto分布的贝叶斯Copula可靠性模型构建
3.1二元指数分布的Frank Copula模型构建与估计
3.2二元指数分布的Frank Copula模型的贝叶斯分析
3.3二元Pareto分布的Frank Copula模型构建与贝叶斯估计
3.4Monte Carlo仿真实验分析
3.5本章小结
第4章基于贝叶斯Copula函数的删失生存模型构建
4.1异质贝叶斯Copula删失生存模型构建
4.2正稳态删失生存的贝叶斯Copula模型构建
……
内容摘要
随着经济优选化与金融一体化的发展，靠前金融市场间的联系日益增强，相依结构日趋复杂化、多元化。2007—2008年由美国次贷危机引发的优选金融危机，再次警醒着世界各国重新审视本国金融体系以及同靠前金融市场间的关联关系。科学刻画金融市场间的相依结构及风险传导路径，无论对于投资者的微观资产配置还是对于监管部门的宏观审慎管理和风险防范都有着重要的现实价值。本书从理论与实证相结合的角度出发，在理论评述与定性分析的基础上，通过构建非线性、非对称、时变动态的Copula和小波函数模型，考虑时间和频率维度特征，设计多样本参照对比，从金融危机对国内外金融市场影响的视角，对中国人民币汇率和股票市场、美国经济政策不确定性和中印股票市场、投资者情绪和加密货币之间的关系展开了深入研究。
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本文从理论与实证相结合的角度出发，在理论评述与定性分析的基础上，通过构建贝叶斯推断理论结合Copula函数方法、非线性、非对称、时变动态的Copula和小波函数模型，考虑时间和频率维度特征，设计多样本参照对比，从金融危机对国内外金融市场影响的视角，对中国人民币汇率和股票市场、美国经济政策不确定性和中印股票市场、投资者情绪和加密货币之间的关系展开了深入研究。
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