银行资本监管及其宏观经济效应
正版新书 新华官方库房直发 可开电子发票
￥ 26.22 6.9折 ￥ 38 全新
库存2件
作者高国华
出版社格致出版社
ISBN9787543224087
出版时间2014-10
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数209页
字数237千字
定价38元
货号SC:9787543224087
上书时间2024-10-30
- 在售商品 暂无
- 平均发货时间 12小时
- 好评率 暂无
商品详情
- 品相描述：全新
- 全新正版 提供发票
- 商品描述
-
作者简介:
高国华，山东人，上海交通大学金融学博士，在《国际金融研究》、《管理工程学报》和《上海交通大学学报》等核心期刊发表论文多篇。研究领域：银行资本监管、系统性风险、宏观审慎监管，尤其对银行系统性风险和《巴塞尔协议III》有深入研究。
内容简介:
本书研究金融危机发生所引发的对金融监管政策领域缺陷的反思与探讨。本书基于对巴塞尔资本监管协议发展过程的解读，研究银行业资本监管的有效政策工具的发展趋势及调整方向。如何衡量大型银行机构的系统性风险贡献度，如何识别宏观经济体系的信用融资水平和金融累积风险，如何建立起基于这些系统性风险的资本监管工具，以及资本监管工具对于宏观经济波动和社会福利损失有哪些影响等等，都是当前各国银行业面临的一些很重要的现实问题，其理论上的研究对于我国银行系统性风险的有效监管和防范，宏观审慎政策的制定与实施，以及维护金融体系的稳定具有非常重要的理论意义和实践价值。
目录:
第1章 导论
1.1 研究背景与研究意义
1.2 核心概念界定
1.3 逻辑思路、框架与研究内容
1.4 研究方法与创新点
第2章 文献综述
2.1 对于银行系统性风险测度方法的研究
2.2 银行系统性风险的顺周期性与监管资本要求的顺周期性
2.3 资本监管的宏观经济效应及其与货币政策的相互关系研究
2.4 国内研究现状
2.5 对相关文献的评述及本书的研究问题
第3章 我国系统重要性银行评估分析与系统性附加资本监管
3.1 基于资产负债表关联的系统重要性银行测度
3.2 基于动态CoVaR方法的系统重要性银行研究
3.3 我国系统重要性银行综合度量框架及系统性附加资本
3.4 系统重要性银行的其他资本监管工具
3.5 我国系统重要性银行金融风险隐患生成的制度原因及资本监管的局限性
3.6 本章小结
附录3.1 我国63家商业银行系统重要性综合指标评估结果
第4章 宏观审慎框架下的逆周期银行资本监管：指标体系构建与预警研究
4.1 我国商业银行资本充足率顺周期效应实证研究
4.2 《巴塞尔协议Ⅲ》框架下的逆周期资本监管：方法、应用及缺陷
4.3 逆周期资本监管框架下宏观系统性风险度量指标体系构建
4.4 基于马尔科夫区制转换模型的宏观系统性风险识别与逆周期资本计提
4.5 逆周期银行资本监管的其他政策工具
4.6 本章小结
第5章 基于系统性风险的银行资本监管与中国宏观经济波动
5.1 DSGE模型的建立
5.2 参数校准与模型估计
5.3 提高监管资本要求的宏观经济效应与福利影响
5.4 逆周期资本监管的宏观经济效应及福利影响——兼与《
...
相关推荐
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价