非寿险索赔准备金评估
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作者段白鸽 著
出版社北京大学出版社
ISBN9787301290521
出版时间2017-12
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数271页
字数370千字
定价58元
货号SC:9787301290521
上书时间2024-10-28
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商品详情
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作者简介:
段白鸽，经济学博士，中国准精算师。现为复旦大学经济学院风险管理与保险学系讲师，研究方向为统计精算与定量风险管理、不确定经济学。为复旦大学经济学院风险管理与保险学系本科生开设“保险经济学”“保险心理学”“人寿与健康保险”三门专业必修课程；合作出版了图书《非寿险索赔准备金评估随机性方法》《寿险精算习题解答》。
内容简介:
段白鸽著的《非寿险索赔准备金评估(统计模型与方法)/高等院校金融数学丛书》在吸取索赔准备金评估经典著作的基础上，提出一元评估随机性方法的三个层次（即无分布假设、有分布假设、在分层结构下考虑各种分布假设），并将其扩展到两类多元评估随机性方法中。本书叙述遵循由简单到复杂的写作思路，在结构安排上做到循序渐进、由浅入深、深入浅出。全书内容共分七章：一章为引言，第二至四章介绍一元评估随机性方法；第五、六章介绍两类多元评估随机性方法；第七章探讨各种评估方法的稳健推断工具。
本书特色在于：一，涵盖了一元和两类多元评估方法；第二，将一元和两类多元评估的波动性度量从二阶矩MSEP估计提升到预测分布模拟，拓展了准备金评估的不确定性风险度量研究；第三，各章内容涉及复杂的数值计算，故每章给出了大量的数值实例，便于读者理解和参考；第四，使用R软件和WinBUGS软件对各种评估方法进行编程实现，算法极具灵活性和可移植性（对相应的算法程序感兴趣的读者可与作者联系：duanbaige@fudan.edu.cn）。
本书适用于高校保险精算专业研究生教学，也是精算从业人员掌握准备金评估技术的重要参考书。
目录:
第一章 引言
第一节 索赔准备金评估简介
1.1.1 评估背景
1.1.2 评估数据结构
1.1.3 评估分类
第二节 索赔准备金评估方法
1.2.1 评估方法的发展历程
1.2.2 一元评估随机性方法
1.2.3 多元评估随机性方法
1.2.4 本书内容结构
第二章 无分布假设的随机性链梯法
第一节 无分布假设的Mack模型
2.1.1 Mack模型
2.1.2 Mack模型中条件MSEP的定义和估计
2.1.3 数值实例
第二节 非参数Bootstrap方法
2.2.1 基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法
2.2.2 非参数Bootstrap方法中MSEP的定义和估计
2.2.3 数值实例
第三节 本章小结
第三章 随机性索赔准备金评估的分布模型
第一节 广义线性模型
3.1.1 GLM的基本框架
3.1.2 基于过度分散泊松模型的随机性链梯法
3.1.3 数值实例
第二节 对数正态模型
3.2.1 对数正态模型
3.2.2 在对数正态模型中应用Bootstrap方法模拟预测分布
3.2.3 数值实例
第三节 索赔进展过程的曲线拟合模型
3.3.1 索赔进展过程建模
3.3.2 索赔准备金的估计和波动
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