金融风险管理 王勇 机械工业出版社

本书曾出版于2014年年初。在过去六年的时间里，中国金融市场发生了巨大变化。2015年，我国的A股市场经历了让人难忘的异常波动，A股市场异动既反映了资本市场制度的不完善，同时也反映了很多投资者对于风险的误判。随后几年，防风险、去杠杆成了金融市场的主旋律，这一时段的市场波动又让那些对于风险没有足够心理准备，且没有及时采取有效风险管理措施的投资人措手不及。这些足以说明，风险管理各项工作存在巨大的提升空间，尤其是对于投资者风险管理意识的教育仍需加强。
2018年，国务院政府工作报告首次提出“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，并将防范化解重大风险作为三大攻坚战之首，明确“重点是防控金融风险”，将“守住不发生系统性金融风险的底线”放在了非常突出的位置。2019年1月21日，习近平总书记针对风险防范提出明确要求：“既要高度警惕‘黑天鹅’事件，也要防范‘灰犀牛’事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招……”针对复杂多变的市场环境，党中央、国务院对于领导干部的风险化解能力提出了极高要求。
本书力图在阐述金融风险管理理念与工具的同时，与国内的监管合规、管理实践相融合，通过描述近年来海内外的风险损失案例，加深读者对于金融风险管理的理解，提高读者对于该领域的兴趣，并熟练掌握金融风险管理的通用方法。
本书可以作为金融风险管理的入门书，在阅读此书之前，读者只需要具备基本经济学和金融学的常识。本书共计10章，前5章主要描述风险的本质、风险管理的体系框架、金融行业的主要风险、国际主流的风险监管法规指引、风险管理主要方法。作者对于金融企业日常管理中易于混淆的概念，例如风险管理与内部控制的区别，进行了重点阐述。通过前5章的阅读，读者对风险管理的整体脉络体系会有一个完整的认识。本书第6～9章分别对市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险四大风险的管理模式进行了详细阐述，并介绍了各种风险的主流管理办法，为读者提供了一定的借鉴。本书第10章为新增内容，主题为金融科技，我们坚信金融科技已成为金融风险管理从业人员不可或缺的知识，任何一位风险管理从业人员都要了解金融科技，尤其是对于其派生出的新风险，以及新型风险管理工具都应有所了解。除此之外，我们响应广大高校师生的强烈呼吁，在每一章均增加了一定数量的练习题，以帮助读者加强对于每一章重点概念的理解。
感谢国内外诸多学者和从业者对于我们的热情支持和无私帮助，特别感谢中国人民大学的在读博士研究生王克祥同学，他为本书的修改，尤其是每一章练习题的编制花费了大量心血。后，我们在此感谢各自的家人，没有他们的无私奉献，我们几乎不可能顺利完成本书的写作。
对于本书中存在的疏忽和错误，敬请各位读者不吝批评指正！

本书主要侧重风险管理框架，没有过分追求定量，而是以风险管理为主线，在风险识别、风险度量和风险管理方面进行了介绍，全书行文框架基本按照现在的教学要求，特别增加了国内外的经典风险管理案例，同时主要介绍了*新的摩根大通风险管理和巴塞尔协议III的内容。另外，本书力图在阐述金融风险管理的理念与工具的同时，与国内*新的监管合规、管理实践相融合，通过描述近年来海内外的风险损失案例，加深读者对于金融风险管理的理解，提高读者对于该领域的兴趣，并熟悉掌握金融风险管理的通用方法。