零起点Python大数据与量化交易

图书标准信息

• 作者 何海群 著
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2017-01
• 版次 1
• ISBN 9787121306594
• 定价 99.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 440页
• 正文语种 简体中文
• 丛书 金融科技丛书

【内容简介】

本书是国内较早关于Python大数据与量化交易的原创图书，配合zwPython开发平台和zwQuant开源量化软件学习，是一套完整的大数据分析、量化交易的学习教材，可直接用于实盘交易。本书有三大特色：一，以实盘个案分析为主，全程配有Python代码；二，包含大量的图文案例和Python源码，无须专业编程基础，懂Excel即可开始学习；三，配有专业的zwPython集成开发平台、zwQuant量化软件和zwDat数据包。

 

本书内容源自笔者的原版教学课件，虽然限于篇幅和载体，省略了视频和部分环节，但核心内容都有保留，配套的近百套Python教学程序没有进行任何删减。考虑到广大入门读者的需求，笔者在各个核心函数环节增添了函数流程图。

 

【作者简介】

何海群，网名：字王，CHRD前海智库CTO，《中华大字库》发明人，出版书籍20余部，在人工智能、数据分析等方面具有20年一线专业经验；zwPython开发平台、zwQuant量化软件设计师，中国“Python创客”项目和“Python产业联盟”发起人，国内Python量化课程《Python量化实盘?魔鬼训练营》创始人，也是极宽量化开源团队的创始人。其研究成果有：“小数据”理论、快数据模型、黑天鹅算法、人工智能“足彩图灵法则”等；其论文《人工智能与中文字型设计》是中文字库行业三大基础建模理论之一。论文《人工智能与中文字型设计》是中文字库行业三大基础建模理论之一。

【目录】

目  录

 

 

 

 

第1章 从故事开始学量化

 

1.1 亿万富翁的“神奇公式”

 

1.1.1 案例1-1：亿万富翁的“神奇公式”

 

1.1.2 案例分析：Python图表

 

1.1.3 matplotlib绘图模块库

 

1.1.4 案例分析：style绘图风格

 

1.1.5 案例分析：colormap颜色表

 

1.1.6 案例分析：颜色表关键词

 

1.1.7 深入浅出

 

1.2 股市“一月效应”

 

1.2.1 案例1-2：股市“一月效应”

 

1.2.2 案例分析：“一月效应”计算

 

1.2.3 案例分析：“一月效应”图表分析

 

1.2.4 案例分析：颜色表效果图

 

1.2.5 “一月效应”全文注解版Python源码

 

1.2.6 大数据•宏分析

 

1.3 量化交易流程与概念

 

1.3.1 数据分析I2O流程

 

1.3.2 量化交易不是高频交易、自动交易

 

1.3.3 小资、小白、韭菜

 

1.3.4 专业与业余

 

1.4 用户运行环境配置

 

1.4.1 程序目录结构

 

1.4.2 金融股票数据包

 

1.5 Python实战操作技巧

 

1.5.1 模块检测

 

1.5.2 Spyder编辑器界面设置

 

1.5.3 代码配色技巧

 

1.5.4 图像显示配置

 

1.5.5 Python2、Python 3双版本双开模式

 

1.5.6 单版本双开、多开模式

 

1.5.7 实战胜于一切

 

1.6 量化、中医与西医

 

第2章 常用量化技术指标与框架

 

2.1 案例2-1：SMA均线策略

 

2.1.1 案例要点与事件编程

 

2.1.2 量化程序结构

 

2.1.3 main程序主入口

 

2.1.4 KISS法则

 

2.2 Python量化系统框架

 

2.2.1 量化行业关键词

 

2.2.2 国外主流Python量化网站

 

2.2.3 我国主流Python量化网站

 

2.2.4 主流Python量化框架

 

2.3 常用量化软件包

 

2.3.1 常用量化软件包简介

 

2.3.2 案例2-2：模块库列表

 

2.4 常用量化技术指标

 

2.4.1 TA-Lib金融软件包

 

2.4.2 案例2-3：MA均线函数调用

 

2.4.3 TA-Lib函数调用

 

2.4.4 量化分析常用指标

 

2.5 经典量化策略

 

2.5.1 阿尔法（Alpha）策略

 

2.5.2 Beta策略

 

2.5.3 海龟交易法则

 

2.5.4 ETF套利策略

 

2.6 常用量化策略

 

2.6.1 动量交易策略

 

2.6.2 均值回归策略

 

2.6.3 其他常用量化策略

 

2.7 起点与终点

 

第3章 金融数据采集整理

 

3.1 常用数据源API与模块库

 

3.1.1 大数据综合API

 

3.1.2 专业财经数据API

 

3.1.3 专业数据模块库

 

3.2 案例3-1：zwDatX数据类

 

3.3 美股数据源模块库

 

3.4 开源文档库Read the Docs

 

3.5 案例3-2：下载美股数据

 

3.6 财经数据源模块库TuShare

 

3.6.1 沪深股票列表

 

3.6.2 案例3-3：下载股票代码数据

 

3.6.3 CSV文件处理

 

3.7 历史数据

 

3.7.1 历史行情

 

3.7.2 案例3-4：下载近期股票数据

 

3.7.3 历史复权数据

 

3.7.4 案例3-5：下载历史复权数据

 

3.8 其他交易数据

 

3.9 zwDat超大股票数据源与数据更新

 

3.9.1 案例3-6：A股基本概况数据下载

 

3.9.2 案例3-7：A股交易数据下载

 

3.9.3 案例3-8：A股指数行情数据下载

 

3.9.4 案例3-9：美股交易数据下载

 

3.10 数据归一化处理

 

3.10.1 中美股票数据格式差异

 

3.10.2 案例3-10：数据格式转化

 

3.10.3 案例3-11：A股策略PAT实盘分析

 

3.10.4 案例3-12：数据归一化

 

3.11 为有源头活水来

 

第4章 PAT案例汇编

 

4.1 投资组合与回报率

 

4.1.1 案例4-1：下载多组美股数据

 

4.1.2 案例4-2：投资组合收益计算

 

4.2 SMA均线策略

 

4.2.1 SMA简单移动平均线

 

4.2.2 案例4-3：原版SMA均线策略

 

4.2.3 案例4-4：增强版SMA均线策略

 

4.2.4 案例4-5：A股版SMA均线策略

 

4.3 均线交叉策略

 

4.3.1 案例4-6：均线交叉策略

 

4.3.2 案例4-7：A股版均线交叉策略

 

4.4 VWAP动量策略

 

4.4.1 案例4-8：VWAP动量策略

 

4.4.2 案例4-9：A股版VWAP动量策略

 

4.5 布林带策略

 

4.5.1 案例4-10：布林带策略

 

4.5.2 案例4-11：A股版布林带策略

 

4.6 RSI2策略

 

4.6.1 案例4-12：RSI2策略

 

4.6.2 案例4-13：A股版RSI2策略

 

4.7 案例与传承

 

第5章 ZWQUANT整体架构

 

5.1 发布前言

 

5.2 功能简介

 

5.2.1 目录结构

 

5.2.2 安装与更新

 

5.2.3 模块说明

 

5.2.4 zwSys模块：系统变量与类定义

 

5.2.5 zwTools模块：常用（非量化）工具函数

 

5.2.6 zwQTBox：常用“量化”工具函数集

 

5.2.7 zwQTDraw.py：量化绘图工具函数

 

5.2.8 zwBacktest：回溯测试工具函数

 

5.2.9 zwStrategy：策略工具函数

 

5.2.10 zw_TA-Lib：金融函数模块

 

5.3 示例程序

 

5.4 常用量化分析参数

 

5.5 回溯案例：对标测试

 

5.5.1 对标测试1：投资回报参数

 

5.5.2 对标测试2：VWAP策略

 

5.6 回报参数计算

 

5.7 主体框架

 

5.7.1 stkLib内存数据库

 

5.7.2 Bars数据包

 

5.7.3 案例：内存数据库&数据包

 

5.7.4 qxLib、xtrdLib

 

5.7.5 案例5-1：qxLib数据

 

5.7.6 量化系统的价格体系

 

5.7.7 数据预处理

 

5.7.8 绘图模板

 

5.8 新的起点

 

第6章 模块详解与实盘数据

 

6.1 回溯流程

 

6.1.1 案例6-1：投资回报率

 

6.1.2 代码构成

 

6.1.3 运行总流程

 

6.2 运行流程详解

 

6.2.1 设置股票数据源

 

6.2.2 设置策略参数

 

6.2.3 dataPre数据预处理

 

6.2.4 绑定策略函数

 

6.2.5 回溯测试：zwBackTest

 

6.2.6 输出回溯结果数据、图表

 

6.3 零点策略

 

6.3.1 mul多个时间点的交易&数据

 

6.3.2 案例6-2：多个时间点交易

 

6.4 不同数据源与格式修改

 

6.4.1 案例6-3：数据源修改

 

6.4.2 数据源格式修改

 

6.5 金融数据包与实盘数据更新

 

6.5.1 大盘指数文件升级

 

6.5.2 实盘数据更新

 

6.5.3 案例6-4：A股实盘数据更新

 

6.5.4 案例6-5：大盘指数更新

 

6.6 稳定第一

 

第7章 量化策略库

 

7.1 量化策略库简介

 

7.1.1 量化系统的三代目

 

7.1.2 通用数据预处理函数

 

7.2 SMA均线策略

 

7.2.1 案例7-1：SMA均线策略

 

7.2.2 实盘下单时机与推荐

 

7.2.3 案例7-2：实盘SMA均线策略

 

7.3 CMA均线交叉策略

 

7.3.1 案例7-3：均线交叉策略

 

7.3.2 对标测试误差分析

 

7.3.3 案例7-4：CMA均线交叉策略修改版

 

7.3.4 人工优化参数

 

7.4 VWAP策略

 

7.4.1 案例7-5：VWAP策略

 

7.4.2 案例7-6：实盘VWAP策略

 

7.5 BBands布林带策略

 

7.5.1 案例7-7：BBands布林带策略

 

7.5.2 案例7-8：实盘BBands布林带策略

 

7.6 大道至简1+1

 

第8章 海龟策略与自定义扩展

 

8.1 策略库

 

8.1.1 自定义策略

 

8.1.2 海龟投资策略

 

8.2 tur海龟策略v1：从零开始

 

8.3 案例8-1：海龟策略框架

 

8.4 tur海龟策略v2：策略初始化

 

8.5 案例8-2：策略初始化

 

8.6 tur海龟策略v3：数据预处理

 

8.7 案例8-3：数据预处理

 

8.8 tur海龟策略v4：策略分析

 

8.9 案例8-4：策略分析

 

8.10 tur海龟策略v5：数据图表输出

 

8.10.1 案例8-5：图表输出

 

8.10.2 参数优化

 

8.10.3 案例8-6：参数优化

 

8.11 tur海龟策略v9：加入策略库

 

8.12 案例8-7：入库

 

8.13 庖丁解牛

 

第9章 TA-LIB函数库与策略开发

 

9.1 TA-Lib技术指标

 

9.1.1 TA-Lib官网

 

9.1.2 矩阵版TA-Lib金融函数模块

 

9.2 MACD策略

 

9.2.1 MACD策略1

 

9.2.2 案例9-1：MACD_v1

 

9.2.3 MACD策略2

 

9.2.4 案例9-2：MACD_v2

 

9.3 KDJ策略

 

9.3.1 KDJ策略1

 

9.3.2 案例9-3：KDJ01

 

9.3.3 KDJ策略2

 

9.3.4 案例9-4：KDJ02

 

9.4 RSI策略

 

9.4.1 RSI取值的大小

 

9.4.2 RSI策略

 

9.4.3 预留参数优化接口

 

9.4.4 案例9-5：A股版RSI策略

 

9.5 基石、策略与灵感

 

第10章 扩展与未来

 

10.1 回顾案例2-1：SMA均线策略

 

案例10-1：SMA均线策略扩展

 

10.2 大盘指数资源

 

10.2.1 大盘指数文件升级

 

10.2.2 大盘指数内存数据库

 

10.2.3 扩展zwQuantX类变量

 

10.2.4 大盘指数读取函数

 

10.2.5 案例10-2：读取指数

 

10.2.6 大盘数据切割

 

10.2.7 案例10-3：inxCut数据切割

 

10.3 系统整合

 

10.3.1 案例10-4：整合设置

 

10.3.2 案例10-5：修改指数代码

 

10.3.3 修改sta_dataPre0xtim函数

 

10.3.4 案例10-6：整合数据切割

 

10.3.5 修改绘图函数

 

10.4 扩展完成

 

案例10-7：SMA均线扩展策略

 

10.5 其他扩展课题

 

10.5.1 复权数据冲突

 

10.5.2 波动率指标DVIX

 

10.5.3 修改回溯主函数zwBackTest

 

10.5.4 案例10-8：波动率

 

10.5.5 空头交易

 

10.5.6 虚拟空头交易

 

10.5.7 修改检查函数

 

10.5.8 案例10-9：空头数据

 

10.6 终点与起点

 

附录A ZWPYTHON开发平台用户手册

 

附录B PYTHON量化学习路线图