多资产投资策略

图书标准信息

• 作者 曹实 编
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2020-04
• 版次 1
• ISBN 9787301309070
• 定价 38.00元
• 装帧 其他
• 开本 32开
• 页数 153页
• 字数 138千字

【内容简介】

  《多资产投资策略：资产管理的未来》由CFA Institute组织编写，系统、简洁地介绍了多资产投资策略的原理及应用。《多资产投资策略：资产管理的未来》一部分介绍了多资产投资策略的主要策略类型、风险因子配置、动态资产配置以及风险评价。在第二部分，三位来自亚洲主权财富基金的基金经理和两位经验丰富的投资经理，分享了自己管理多资产组合的经验。
  《多资产投资策略：资产管理的未来》行文通俗易懂，言简意赅，书中每章内容读者都可以在15-20分钟内读完，且没有任何数学公式，旨在令非量化投资者也可以了解《多资产投资策略：资产管理的未来》内容。同时，编写者均为CFA Institute聘请的行业专家，他们的投资经验十分宝贵且具有借鉴意义。

【作者简介】

  曹实，CFA协会亚太区高级金融分析研究总监。他专注于原创性研究，以及亚太地区投资行业的会员教育工作，曾获得美国投资行业Lipper奖。曹先生拥有逾20年的投资经验，曾任汇丰银行亚太地区高级管理人员、中国人民银行美元固定收益投资组合经理。他毕业于北京大学，曾在美国麻省理工学院斯隆商学院做访问学者。

【目录】

第一部分 资产配置与组合构建的新前沿
第1 章 多资产投资策略要素
1．1 多资产投资策略的类型
1．2 多资产投资策略中的投资人和基金经理
1．3 多资产投资策略的业绩评估
1．4 区别因子
参考文献
第2章 风险因子配置
2．1 因子与资产配置
2．2 大类资产与因子敞口
2．3 养分之于食物，因子之于资产
2．4 因子框架的应用
2．5 注意事项
2．6 小结
参考文献
第3章 动态资产配置
3．1 资产配置策略的阵列
3．2 系统性风险配置
3．3 投资分类体系和流动性另类投资
3．4 主动货币中隐藏的分散性
3．5 风险管理
3．6 小结
参考文献
第4章 风险平价：是灵丹妙药还是缘木求鱼
4．1 引言
4．2 风险平价组合和现代投资组合理论
4．3 风险平价和效率
4．4 风险平价组合和杠杆
4．5 风险平价的表现
4．6 美国机构采用风险平价策略的历史
4．7 小结
参考文献
第5章 晨星投资风格箱
5．1 概述：股票投资风格分析
5．2 晨星投资风格箱的历史
5．3 总览
5．4 驱动原则
5．5 投资风格箱的工作原理
5．6 使用晨星投资风格箱
附录5．A 持股分析法与收益分析法
附录5．B 晨星基金分类方法判定和维护
附录5．C 晨星固定收益投资风格箱
参考文献

第二部分 案例分析和基金经理访谈
第6 章 GIC――新加坡金融储备的长期管理者
6．1 GIC 的职责――为GIC 定义成功
6．2 GIC 的投资框架
6．3 政策投资组合
6．4 主动投资组合
6．5 GIC 的优势
6．6 小结
第7章 基金经理访谈：DENNIS STATTMAN， CFA
7．1 初心
7．2 成长
7．3 过程
7．4 实战
第8章 基金经理访谈：BEN INKER， CFA
8．1 资产配置：GMO 的哲学和方法
8．2 业绩评估
8．3 GMO 团队如何创造价值
……