Matlab与金融模型分析

图书标准信息

• 作者 邓留保、李柏年、杨桂元 著
• 出版社 合肥工业大学出版社
• 出版时间 2007-12
• 版次 1
• ISBN 9787810937023
• 定价 28.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 300页
• 字数 356千字

【内容简介】

《Matlab与金融模型分析》主要介绍了：经济金融学中的资金的时间价值模型，包括现值与终值、年金、固定资产的折旧与摊销、按揭贷款的分期付款、投资项目评估等；债券、股票的价值评估模型；债券的久期和凸性理论及其免疫策略；证券组合投资有效前沿理论、资本资产定价模型、证券投资技术分析；期权及其交易策略、期权定价理论；套期保值策略等现代金融模型和理论及其Matlab实现过程。
《Matlab与金融模型分析》每章对应一个经济金融方面的专题，各章内容相互独立，理论与实际相结合。既包含了相关的金融理论、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融时间序列工具箱等工具箱中的内嵌函数，再结合适当编程，将抽象的金融模型通过Matlab的数据处理和图形形式来加以解释、验证和求解，旨在使读者通过阅读《Matlab与金融模型分析》，既熟悉当前的金融理论、模型和思想，又能够熟练使用Matlab软件来处理经济金融中的定量计算与分析问题。

【目录】

第一章金融数据处理的Matlab基础
1.1Matlab入门
1.2数、向量及矩阵的运算
1.3日期的处理与转换
1.4货币的格式与转换
1.5金融数据图形绘制

第二章资金的时间价值
2.1单利与复利
2.2现值与净现值
2.3终值及其应用
2.4年金及其应用
2.5折旧与摊销
2.6有效年利率与连续复利
2.7投资项目决策分析

第三章债券的价值评估
3.1债券相关的基本概念
3.2贴现债券的价值评估
3.3到期一次还本付息债券的价值评估
3.4附息债券的价值评估

第四章债券的收益计算
4.1计算债券的应计利息
4.2计算债券的各种收益率

第五章债券的风险度量与管理
5.1债券的久期
5.2债券的凸性
5.3债券的风险管理

第六章股票的价值评估
6.1股利贴现模型
6.2不变增长模型中参数的确定
6.3资本成本

第七章投资组合理论
7.1单一证券的收益和风险
7.2证券组合的收益和风险
7.3证券组合的可行域
7.4建立线性约束条件矩阵
7.5证券组合的有效边界
7.6确定最优证券组合
7.7积极收益与跟踪误差有效边界

第八章证券投资主要技术指标分析
8.1技术指标概述
8.2平滑异同移动平均线（MACD）
8.3威廉指标（wMS）
8.4相对强弱指标（RSI）
8.5能量潮指标（OBV）
8.6K线图

第九章期权及其交易策略
9.1期权的基本概念和术语
9.2期权的交易策略
9.3看涨期权与看跌期权的平价关系

第十章二项式期权定价
10.1单期二项式期权定价
10.2多期二项式期权定价

第十一章Black-Scholes期权定价模型
11.1Black-Scholes期权定价模型
11.2期权价格和内在价值随时间变化的比较分析
11.3股票收益率的波动率计算
11.4Black-Scholes期权价格的敏感性分析

第十二章套期保值策略
12.1套期保值的基本原理
12.2利用期权进行套期保值

第十三章金融时间序列分析
13.1金融时间序列数据集的创建与运用
13.2金融时间序列用户图形界面功能简介
参考文献