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  • 金融时间序列模型9787811342871
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金融时间序列模型9787811342871

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￥ 6 八五品

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江西南昌
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作者潘红宇

出版社对外经济贸易大学出版社

ISBN9787811342871

出版时间2008-11

装帧线装

页数339页

货号547415

上书时间2024-07-07

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品相描述：八五品
商品描述
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书名：金融时间序列模型
编号：547415
ISBN：9787811342871[十位:]
作者：潘红宇
出版社：对外经济贸易大学出版社
出版日期：2008年11月
页数：339
定价：33.00 元
参考重量：0.525Kg
-------------------------
新旧程度：6-9成新左右，不影响阅读，详细情况请咨询店主
如图书附带、磁带、学习卡等请咨询店主是否齐全* 图书目录 *
*章 金融和统计基本概念 
 *节 收益率 
 第二节 正态分布和对数正态分布 
 第三节 描述统计 
 第四节 协方差和相关系数 
第二章 时间序列数据回归模型 
 *节 经典线性回归模型 
 第二节 时间序列数据回归模型的假设条件 
 第三节 动态计量经济模型 
 第四节 模型的评价和修改 
第三章 确定性时间序列分析 
 *节 时间序列的分解 
 第二节 平滑方法 
 第三节 拟合趋势 
 第四节 趋势和季节调整 
第四章 平稳线性ARMA模型 
 *节 随机过程的基本概念 
 第二节 ARMA模型与相应平稳随机过程 
 第三节 线性ARMA模型的建立 
 第四节 预测 
 第五节 季节性ARMA模型 
第五章 波动率模型 
 *节 波动率模型概述 
 第二节 自回归条件异方差模型(ARCH) 
 第三节 广义自回归条件异方差模型(ARCH)
 第四节 非对称条件异方差模型 
 第五节 ARCH-M模型 
 第六节 风险价值 
第六章 非平稳时间序列模型 
 *节 趋势平稳过程和单位根过程 
 第二节 单位根检验 
 第三节 协整定义和性质 
 第四节 协整检验 
第七章 模拟 
 *节 产生服从已知分布的随机数 
 第二节 模拟的使用 
 第三节 降低方差的方法 
 第四节 马尔可夫链蒙特卡罗模拟法 
参考文献
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