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Excel与金融工程学9787561535929

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￥ 6.6 八五品

库存18件

江西南昌
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者周爱民 张晓斌

出版社厦门大学出版社

ISBN9787561535929

出版时间2010-07

装帧线装

页数265页

货号2610245

上书时间2024-07-06

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品相描述：八五品
商品描述
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书名：Excel与金融工程学
编号：2610245
ISBN：9787561535929[十位:]
作者：周爱民 张晓斌
出版社：厦门大学出版社
出版日期：2010年07月
页数：265
定价：28.00 元
参考重量：0.370Kg
-------------------------
新旧程度：6-9成新左右，不影响阅读，详细情况请咨询店主
如图书附带、磁带、学习卡等请咨询店主是否齐全* 图书目录 *
前 言
*章 Excel基础
 *节 Excel的函数与公式
 一、函数
 二、引用
 三、运算符
 第二节 Excel的数据与图表
 一、Excel的数据
 二、Excel的图表
第二章 现金流的时间价值
 *节 单利、复利与连续复利
 一、单利
 二、复利
 三、连续复利
 第二节 现金流现值、净现值的计算与应用
 一、现值
 二、净现值
 第三节 现金流终值的计算与应用
 第四节 年金及其应用
 第五节 基于内部收益率法的投资决策分析
 一、内部收益率
 二、IRR函数
 三、利用内部收益率进行投资决策
第三章 固定收益证券定价
 *节 固定收益证券的基本特征及其分类
 一、固定收益证券的基本特征
 二、固定收益证券的分类
 第二节 债券定价
 一、在Excel中输入题目中给定条件
 二、利用Excel中的PV函数计算债券价格
 第三节 零息债券定价
 一、零息债券定价
 二、零息债券的到期收益率
 第四节 永续债券和优先股的定价
 一、优先股
 二、永续债券
 第五节 浮动利率债券定价
 一、利率重设日附近的定价
 二、利率重设后的债券定价
 第六节 债券久期
 一、久期(duration)
 二、麦考雷久期与债券价格的关系
 三、久期在债券投资中的应用
 四、麦考雷久期计算实例
第四章 权证定价
 *节 背景介绍
 一、权证的基本要素
 二、权证的分类
 三、影响权证价格的主要因素
 第二节 权证收益与风险分布
 第三节 基于。BS的权证定价在Excel中的实现
 一、BS定价模型
 二、基于Excel和BS公式对权证的定价
 三、基于VB和BS公式对权证的定价
 第四节 基于二叉树模型的权证定价在Excel中的实现
 一、单阶段的二叉树模型下期权定价
 二、运用二叉树期权定价模型为美式期权定价
第五章 远期和期货的定价与套利
 *节 背景知识
 一、远期和期货的定义
 二、远期与期货的区别
 三、远期与期货合约的种类
 四、远期和期货的定价
 第二节 基于Excel的远期合约定价
 一、利用Excel求解无收益资产远期合约价值
 二、利用Excel求解已知现金收益资产远期合约价值
 三、利用Excel求解已知收益率资产远期合约价值
 第三节 基于Excel的外汇期货交易
 一、利用Excel分析基本原理
 二、利用Excel计算外汇套期保值
 第四节 基于Excel的利率期货交易
 一、利用Excel计算利率套期保值
 二、利用Excel求解利率投机
 三、利用Excel求解利率套利
 第五节 基于Excel的股指期货交易
 一、利用Excel求解股指期货套期保值
 二、利用Excel求解股指期货套利
第六章 互换的设计与定价
 *节 背景知识
 一、互换的定义
 二、互换的历史
 三、互换的设计与定价
 第二节 基于Excel的货币互换设计
 一、利用Excel设计货币互换和求解互换利率
 二、用Excel做货币互换图
 三、该货币互换的收益分析
 第三节 货币互换定价
 一、利用债券组合定价法计算货币互换的价值
 二、利用远期组合给货币互换定价
 第四节 基于Excel的利率互换设计
 一、利用Excel设计利率互换和求解互换利率
 二、用Excel做利率互换图
 三、该利率互换收益分析
 第五节 利率互换定价
 一、制作利率互换定价条件表
 二、利用远期组合给利率互换定价
 三、利用债券组合给利率互换定价
第七章 期权定价
 *节 B1ack—Scholes期权定价模型
 一、Black—Scholes期权定价公式
 二、Black—scholes期权定价公式在Exeel中的实现
 三、运用VBA定义Black—Scholes期权定价函数
 第二节 隐含波动率的计算
 第三节 Black—Scholes期权定价的敏感性分析
 一、例子
 二、具体步骤
 三、小结
 第四节 单阶段的二叉树的欧式期权定价
 一、无风险原则
 二、风险中性原则
 第五节 多阶段的二叉树美式期权定价
 一、基本思路
 二、多阶段的二叉树美式期权定价
 第六节 *小叉熵推导二叉树定价模型中的p,d,u
第八章 房屋抵押按揭贷款及ARM
 *节 按等额摊还法计算的房屋抵押按揭贷款还款表
 一、例子与假设
 二、实际的计算过程
 三、计算结果的分析与调整
 第二节 按等本金还款法计算的房屋抵押按揭贷款还款表
 第三节 美国的ARM与次级债风波
 一、美国的ARM
 二、美国的次级债危机与ARM的关系
 第四节 理性的ARM设计
第九章 CMO的份额设计
 *节 CMO概述
 一、CMO的产生背景
 二、CMO的优点及其运作过程
 第二节 贷款公司的过手证券技术
 第三节 CM0的现金流拆分
 一、单份标准息票债券拆分的CMO
 二、多份标准息票债券CMO
 三、利息、本金分别拆分的CMO
 第四节 CMO的浮动利率与反向浮动利率拆分
 一、浮动利率与反向浮动利率的票面利率设计
 二、浮动利率与反向浮动利率的CMO
 第五节 中国建行首例CMO简介
 一、交易结构
 二、定价机制
 三、提前偿还风险分析
 四、“资产池”情况介绍
第十章 在险价值量VaR的计算
 *节 在险价值量概述
 一、VaR的计算公式
 二、VaR的计算实例
 第二节 计算VaR的方差一协方差法
 一、基于EXCLE的建模
 二、基于VBA的建模
 第三节 计算VaR的历史模拟法
 一、基于Excel的建模
 二、基于VBA的计算
 第四节 计算VaR的蒙特卡洛法
 一、蒙特卡洛方法的基本步骤
 二、蒙特卡洛模拟的例子
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