期权与期货市场基本原理
￥ 10.12 1.3折 ￥ 75 九五品
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作者(加)约翰 C.赫尔(John C.Hull)
出版社机械工业出版社
ISBN9787111531029
出版时间2016-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数491页
定价75元
上书时间2024-07-17
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:期权与期货市场基本原理
定价：75.00元
作者:(加)约翰 C.赫尔(John C.Hull)
出版社：机械工业出版社
出版日期：2016-03-01
ISBN：9787111531029
字数：
页码：491
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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编辑推荐
本书是约翰?赫尔教授专门为那些没有受过金融数学系统训练的高校学生和从业人员而写，其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论。全书通俗易懂，完整地介绍了金融市场的运行方式，以及各类金融产品的特性，同时大量的业界实例能够帮助读者结合书中的知识，分析现实中的金融问题，而且没有涉及到微积分应用。第8版特别对场外衍生产品的交易方式做了解释，还提供了一种新的关于Black-Scholes-Merton公式的非技术分析，并解释公式如何从二叉树的方法演绎得到。同时，新版也扩展了奇异期权包括关于轮期权（Cliquet option）和Parisian期权等内容，以及信用衍生品的内容。本书适用于金融、财务或相关专业的本科生或商学院、经济系及其他研究生院选修课。另外，从业人员可以选用这本书来提高自身对于期货及期权的了解。
内容提要
本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述，提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算，又不失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。
目录
目录推荐序一推荐序二译者序作者简介译者简介前言章引言11期货合约12期货市场的历史13场外交易市场14远期合约15期权16期权市场的历史17交易员的种类18对冲者19投机者110套利者111危害小结推荐阅读测验题练习题作业题第2章期货市场的运作机制21期货合约的开仓与平仓22期货合约的规定23期货价格收敛到现货价格的特性24保证金的运作25场外市场26市场报价27交割28交易员类型和交易指令类型29制度210会计和税收211远期与期货合约比较小结推荐阅读测验题练习题作业题第3章采用期货的对冲策略31基本原理32拥护及反对对冲的观点33基差风险34交叉对冲35股指期货36向前滚动对冲小结推荐阅读测验题练习题作业题附录3A统计的重要概念与资本资产定价模型第4章利率41利率的类型42利率的测定43零息利率44债券的价格45国库券零息利率的确定46远期利率47远期利率合约48利率期限结构理论小结推荐阅读测验题练习题作业题附录4A指数与对数函数第5章远期及期货价格的确定51投资资产及消费资产52卖空交易53假设与符号54投资资产的远期价格55提供已知中间收入的资产56收益率为已知的情形57对远期合约定价58远期及期货价格相等吗59股指期货价格510货币的远期及期货合约511商品期货512持有成本513交割选择514期货价格与预期现货价格小结推荐阅读测验题练习题作业题第6章利率期货61天数计量及报价惯例62美国国债期货63欧洲美元期货64久期65采用期货来实现基于久期的对冲小结推荐阅读测验题练习题作业题第7章互换71互换合约的机制72天数计量惯例73确认书74比较优势的观点75互换利率的实质76隔夜指数互换77利率互换的定价78估计用于贴现的零息曲线79远期利率710由债券价格来计算互换的价格711期限结构的影响712固定息对固定息的货币互换713固定息对固定息货币互换的定价714其他货币互换715信用风险716其他类型的互换小结推荐阅读测验题练习题作业题第8章证券化及2007年信用危机81证券化82美国住房市场83问题的症结84危机的后果小结推荐阅读测验题练习题作业题第9章期权市场的运作过程91期权的类型92期权头寸93标的资产94股票期权的特征95交易96佣金97保证金98期权清算公司99监管规则910税收911认股权证、管理人股票期权及可转换证券912场外市场小结推荐阅读测验题练习题作业题0章股票期权的性质101影响期权价格的因素102假设及符号103期权价格的上限与下限104看跌-看涨平价关系式105无股息股票的看涨期权106提前行使期权：无股息股票的看跌期权107股息对于期权的影响小结推荐阅读测验题练习题作业题1章期权交易策略111保本票据112包括单一期权及股票的策略113差价期权114组合期权115具有其他收益形式的期权小结推荐阅读测验题练习题作业题2章二叉树简介121单步二叉树模型122风险中性定价123两步二叉树124看跌期权实例125美式期权126Delta127确定u和d128增加二叉树的时间步数129运用DerivaGem1210对于其他标的资产的期权小结推荐阅读测验题练习题作业题附录12A由二叉树模型推导布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价公式3章期权定价：布莱克-斯科尔斯-默顿模型131关于股票价格变化的假设132预期收益率133波动率134由历史数据来估计波动率135布莱克-斯科尔斯-默顿模型中的假设136无套利理论的实质137布莱克-斯科尔斯-默顿定价模型138风险中性定价139隐含波动率1310股息小结推荐阅读测验题练习题作业题附录13A支付股息股票上美式看涨期权的提前行使4章雇员股票期权141合约的设计142期权会促进股权人与管理人员利益一致吗143会计问题144定价145倒填日期丑闻小结推荐阅读测验题练习题作业题5章股指期权及货币期权151股指期权152货币期权153支付连续股息的股票期权154股指期权的定价155欧式货币期权的定价156美式期权小结推荐阅读测验题练习题作业题6章期货期权161期货期权的特性162期货期权被广泛应用的原因163欧式即期期权及欧式期货期权164看跌-看涨期权平价关系式165期货期权的下限166采用二叉树来对期货期权定价167期货价格作为支付连续股息的资产168对于期货期权定价的布莱克模型169由布莱克模型代替布莱克-斯科尔斯-默顿模型1610美式期货期权与美式即期期权1611期货式期权小结推荐阅读测验题练习题作业题7章希腊值171例解172裸头寸和掩护头寸173止损交易策略174Delta对冲175Theta176Gamma177Delta、Theta及Gamma之间的关系178Vega179Rho1710对冲的现实性1711情景分析1712公式的推广1713构造合成期权来对证券组合进行保险1714股票市场波动率小结推荐阅读测验题练习题作业题8章实际应用的二叉树181无股息股票的二叉树模型182采用二叉树来对股指、货币及期货期权定价183对于支付股息股票的二叉树模型184基本二叉树方法的推广185构造树形的其他方法186蒙特卡罗模拟法小结推荐阅读测验题练习题作业题9章波动率微笑191货币期权192股票期权193波动率期限结构与波动率曲面194当预期会有单一的大跳跃时小结推荐阅读测验题练习题作业题附录19A为什么看跌期权的波动率微笑与看涨期权的波动率微笑相同第20章风险价值度201VaR测度202历史模拟法203模型构建法204线性模型的推广205二次模型206估计波动率与相关系数207不同方法的比较208压力测试与回溯测试小结推荐阅读测验题练习题作业题第21章利率期权211交易所交易的利率期权产品212债券内含期权213布莱克模型214欧式债券期权215利率上限216欧式利率互换期权217利率结构模型小结推荐阅读测验题练习题作业题第22章特种期权及其他非标准产品221特种期权222房产抵押贷款证券223非标准互换小结推荐阅读测验题练习题作业题23章信用衍生产品231信用违约互换232确定信用违约互换的溢价233总收益互换234信用违约互换远期合约和期权235信用指数236固定票息的应用237债务抵押债券小结推荐阅读测验题练习题作业题第24章气候、能源以及保险衍生产品241气候衍生品242能源衍生品243保险衍生品小结推荐阅读测验题练习题作业题第25章衍生品灾难与教训251衍生品用户应吸取的教训252金融机构应吸取的教训253非金融机构应吸取的教训小结推荐阅读测验题答案术语表附录A有关DerivaGem软件说明附录B世界上的主要期权期货交易所附录Cx≤0时N(x)的取值附录Dx≥0时N(x)的取值
作者介绍
作者简介约翰·赫尔(John Hull)衍生产品及风险管理教授约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名，他新的研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出HullWhite利率模型荣获NikkoLOR大奖。他曾为北美、日本以及欧洲多家金融机构提供金融咨询。 约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》（Risk Management and Financial Institutions）、《期权、期货及其他衍生产品》（Options, Futures, and Other Derivatives）和《期权与期货市场基本原理》（Fundamentals of Futures and Options Markets）等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔先生曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。 约翰 赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，他曾任教于加拿大约克大学、加拿大英属哥伦比亚大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。
序言
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【封面】
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