期权与期货市场基本原理
￥ 16.32 2.4折 ￥ 69 九五品
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作者约翰 C.赫尔 著,王勇 译
出版社机械工业出版社
ISBN9787111318125
出版时间2010-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数527页
定价69元
上书时间2024-07-08
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:期权与期货市场基本原理
定价：69.00元
作者:约翰 C.赫尔 著,王勇 译
出版社：机械工业出版社
出版日期：2010-09-01
ISBN：9787111318125
字数：
页码：527
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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这是约翰·赫尔教授为没有受过金融数学训练的金融从业人员和高校在校学生写就的一本通俗易懂的教材，它也被中科院院士彭实戈教授称为特别适合我国目前国情的一本优秀教材！本书通俗易懂，在巧妙地避免了微积分的同时，并没有丧失理论的严谨性，对金融衍生品市场的基本产品期权及期货的基本定价理论进行了系统的阐述，提供了大量的计算实例以及实景分析，为国内金融机构的管理者和高校在校学生，特别是着力于衍生产品管理这一新型领域的相关人员提供了一个很实用、详尽的学习和参考工具。
内容提要
本书对金融衍生品市场中期权及期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分，但没有丧失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。适用于高等院校金融相关专业教学用书，也可作为金融机构的管理者，特别是着力于衍生产品的从业人员的参考用书。
目录
出版说明导读作者简介译者简介前言教学建议术语表章 导言1.1 期货合约1.2 期货市场的历史1.3 场外市场1.4 远期合约1.5 期权合约1.6 期权市场的历史1.7 交易员的种类1.8 对冲者1.9 投机者1.10 套利者1.11 危害小结推荐阅读测验题练习题作业题第2章 期货市场的运作机制2.1 期货合约的开仓与平仓2.2 期货合约的规定2.3 期货价格收敛到现货价格的特性2.4 保证金的运作2.5 报纸上的报价2.6 交割2.7 交易员类型及交易指令类型2.8 规则2.9 会计和税收2.10 远期与期货合约比较小结推荐阅读测验题练习题作业题第3章 采用期货的对冲策略3.1 基本原理3.2 拥护及反对对冲的观点3.3 基差风险3.4 交叉对冲3.5 股指期货3.6 向前滚动对冲小结推荐阅读测验题练习题作业题附录3A 方差对冲比率公式的证明第4章 利率4.1 利率的类型4.2 利率的测定4.3 零息利率4.4 债券价格4.5 国库券零息利率的确定4.6 远期利率4.7 远期利率合约4.8 利率期限结构理论小结推荐阅读测验题练习题作业题附录4A 指数与对数函数第5章 远期及期货价格的确定5.1 投资资产及消费资产5.2 卖空交易5.3 假设与符号5.4 投资资产的远期价格5.5 提供已知中间收入的资产5.6 收益率为已知的情形5.7 远期合约的定价5.8 远期及期货价格相等吗5.9 股指期货价格5.10 货币的远期及期货合约5.11 商品期货5.12 持有成本5.13 交割选择5.14 期货价格与预期现货价格小结推荐阅读测验题练习题作业题附录5A 利率为常数时远期价格与期货价格相等的证明第6章 利率期货6.1 天数计量及报价惯例6.2 美国国债期货6.3 欧洲美元期货6.4 久期6.5 采用期货来实现基于久期的对冲小结推荐阅读测验题练习题作业题第7章 互换7.1 互换合约的机制7.2 天数计量惯例7.3 确认书7.4 比较优势的观点7.5 互换利率的实质7.6 确定LIBOR/互换零息利率曲线7.7 利率互换的定价7.8 货币互换7.9 货币互换的定价7.10 信用风险7.11 其他类型的互换小结推荐阅读测验题练习题作业题第8章 期权市场的运作过程8.1 期权的类型8.2 期权头寸8.3 基础资产8.4 股票期权的特征8.5 交易8.6 佣金8.7 保证金8.8 期权清算公司8.9 监管规则8.10 税收8.11 认股权证、管理人股票期权及可转换证券8.12 场外市场小结推荐阅读测验题练习题作业题第9章 股票期权的性质9.1 影响期权价格的因素9.2 假设及符号9.3 期权价格的上限与下限9.4 看跌-看涨期权平价关系式9.5 提前行使期权：无股息股票的看涨期权9.6 提前行使期权：无股息股票的看跌期权9.7 股息对于期权的影响小结推荐阅读测验题练习题作业题0章 期权交易策略10.1 包括单一期权及股票的策略10.2 差价期权10.3 组合期权10.4 具有其他收益形式的期权小结推荐阅读测验题练习题作业题1章 二叉树简介11.1 单步二叉树模型11.2 风险中性定价11.3 两步二叉树11.4 看跌期权实例11.5 美式期权11.6 Delta11.7 确定u和d11.8 增加二叉树的时间步数11.9 对于其他基础资产的期权小结推荐阅读测验题练习题作业题2章 期权定价：布莱克-斯科尔斯模型12.1 关于股票价格变化的假设12.2 预期收益率12.3 波动率12.4 由历史数据来估计波动率12.5 布莱克-斯科尔斯模型中的假设12.6 无套利理论的实质12.7 布莱克-斯科尔斯定价模型12.8 风险中性定价12.9 隐含波动率12.10 股息12.11 对管理人股票期权定价小结推荐阅读测验题练习题作业题附录12A 支付股息股票上美式看涨期权的提前行使3章 股指期权和货币期权13.1 股指期权13.2 货币期权13.3 支付连续股息的股票期权13.4 股指期权的定价13.5 货币期权的定价小结推荐阅读测验题练习题作业题4章 期货期权14.1 期货期权的特性14.2 期货期权被广泛应用的原因14.3 欧式即期期权及欧式期货期权14.4 看跌-看涨期权平价关系式14.5 期货期权的下限14.6 采用二叉树对期货期权定价14.7 期货价格作为支付连续股息的资产14.8 对于期货期权定价的布莱克模型14.9 美式期货期权与美式即期期权小结推荐阅读测验题练习题作业题5章 希腊值15.1 例解15.2 裸露头寸和被保护头寸15.3 止损交易策略15.4 Delta对冲15.5 Theta15.6 Gamma15.7 Delta、Theta和Gamma之间的关系15.8 Vega15.9 Rho15.10 对冲的现实性15.11 情景分析15.12 公式的推广15.13 构造合成期权来对证券组合进行保险15.14 股票市场波动率小结推荐阅读测验题练习题作业题6章 实际应用的二叉树16.1 无股息股票的二叉树模型16.2 采用二叉树来对股指、货币及期货期权定价16.3 对于支付股息的股票的二叉树模型16.4 基本二叉树方法的推广16.5 构造树形的其他方法16.6 蒙特卡罗模拟法小结推荐阅读测验题练习题作业题7章 波动率微笑17.1 货币期权17.2 股票期权17.3 波动率期限结构与波动率曲面17.4 当预期会有单一的大跳跃时小结推荐阅读测验题练习题作业题附录17A 为什么看跌期权的波动率微笑与看涨期权的波动率微笑相同8章 风险价值度18.1 VaR测度18.2 历史模拟法18.3 模型构建法18.4 线性模型18.5 二次模型18.6 估计波动率与相关系数18.7 不同方法的比较18.8 压力测试与回顾测试小结推荐阅读测验题练习题作业题附录18A 现金流映射9章 利率期权19.1 交易所交易的利率期权产品19.2 债券的内含期权19.3 布莱克模型19.4 欧式债券期权19.5 利率上限19.6 欧式利率互换期权19.7 利率结构模型小结推荐阅读测验题练习题作业题第20章 特种期权和其他非标准产品20.1 特种期权20.2 房产抵押贷款证券20.3 非标准互换小结推荐阅读测验题练习题作业题第21章 信用衍生产品21.1 信用违约互换21.2 信用指数21.3 确定信用违约互换溢价21.4 总收益互换21.5 信用违约互换远期合约和期权21.6 债务抵押债券小结推荐阅读测验题练习题作业题第22章 气候、能源以及保险衍生产品22.1 气候衍生产品22.2 能源衍生产品22.3 保险衍生产品小结推荐阅读测验题练习题作业题第23章 重大金融损失事件与教训23.1 衍生产品用户应吸取的教训23.2 金融机构应吸取的教训23.3 非金融机构应吸取的教训小结推荐阅读测验题答案附录A DerivaGem软件说明附录B 世界上的主要期权期货交易所附录C x≤0时N(x)的取值表附录D x≥0时N(x)的取值表
作者介绍
约翰·赫尔（衍生产品及风险管理教授）约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
序言
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【封面】
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