期权与期货市场基本原理
￥ 15.4 2.4折 ￥ 65 九五品
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作者约翰 C.赫尔 著,王勇 译
出版社机械工业出版社
ISBN9787111251422
出版时间2008-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数456页
定价65元
上书时间2024-07-06
商品详情
- 品相描述：九五品
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基本信息
书名:期权与期货市场基本原理
定价：65元
作者:约翰 C.赫尔 著,王勇 译
出版社：机械工业出版社
出版日期：2008-09-01
ISBN：9787111251422
字数：
页码：456
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
本书对金融衍生品市场中期权及期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分，但没有丧失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。
目录
推荐序一推荐序二译者序作者简介译者简介前言教学建议章导言1?1期货合约1?2期货市场的历史1?3场外市场1?4远期合约1?5期权合约1?6期权市场的历史1?7交易员的种类1?8对冲者1?9投机者1?10套利者1?11危害1?12小结推荐阅读测验题练习题作业题第2章期货市场的运作机制2?1期货合约的开仓与平仓2?2期货合约的规定2?3期货价格收敛到现货价格的特性2?4保证金的运作2?5报纸上的报价2?6交割2?7交易员类型及交易指令类型2?8规则2?9会计和税收2?10远期与期货合约比较2?11小结推荐阅读测验题练习题作业题第3章采用期货的对冲策略3?1基本原理3?2拥护及反对对冲的观点3?3基差风险3?4交叉对冲3?5股指期货3?6向前滚动对冲3?7小结推荐阅读测验题练习题作业题附录3A方差对中比率公式的证明第4章利率4?1利率的类型4?2利率的测定4?3零息利率4?4债券价格4?5国库券零息利率的确定4?6远期利率4?7远期利率合约4?8利率期限结构理论4?9小结推荐阅读测验题练习题作业题附录4A指数与对数函数第5章远期及期货价格的确定5?1投资资产及消费资产5?2卖空交易5?3假设与符号5?4投资资产的远期价格5?5提供已知中间收入的资产5?6收益率为已知的情形5?7远期合约的定价5?8远期及期货价格相等吗5?9股指期货价格5?10货币的远期及期货合约5?11商品期货5?12持有成本5?13交割选择5?14期货价格与预期现货价格5?15小结推荐阅读测验题练习题作业题附录5A利率为常数时远期价格与期货价格相等的证明第6章利率期货6?1天数计量及报价惯例6?2美国国债期货6?3欧洲美元期货6?4久期6?5采用期货来实现基于久期的对冲6?6小结推荐阅读测验题练习题作业题第7章互换7?1互换合约的机制7?2天数计量惯例7?3确认书7?4比较优势的观点7?5互换利率的实质7?6确定LIBOR/互换零息利率曲线7?7利率互换的定价7?8货币互换7?9货币互换的定价7?10信用风险7?11其他类型的互换7?12小结推荐阅读测验题练习题作业题第8章期权市场的运作过程8?1期权的类型8?2期权头寸8?3标的资产8?4股票期权的特征8?5交易8?6佣金8?7保证金8?8期权清算公司8?9监管规则8?10税收8?11认股权证、管理人股票期权及可转换证券8?12场外市场8?13小结推荐阅读测验题练习题作业题ⅩⅦ第9章股票期权的性质9?1影响期权价格的因素9?2假设及符号9?3期权价格的上限与下限9?4看跌-看涨期权平价关系式9?5提前行使期权：无股息股票的看涨期权9?6提前行使期权：无股息股票的看跌期权9?7股息对于期权的影响9?8小结推荐阅读测验题练习题作业题0章期权交易策略10?1包括单一期权及股票的策略10?2差价期权10?3组合期权10?4具有其他收益形式的期权10?5小结推荐阅读测验题练习题作业题1章二叉树简介11?1单步二叉树模型11?2风险中性定价11?3两步二叉树11?4看跌期权实例11?5美式期权11?6Delta11?7确定u和d11?8增加二叉树的时间步数11?9对于其他标的资产的期权11?10小结推荐阅读测验题练习题作业题2章期权定价：布莱克-斯科尔斯模型12?1关于股票价格变化的假设12?2预期收益率12?3波动率12?4由历史数据来估计波动率12?5布莱克-斯科尔斯模型中的假设12?6无套利理论的实质12?7布莱克-斯科尔斯定价模型12?8风险中性定价12?9隐含波动率12?10股息12?11对管理人股票期权定价12?12小结推荐阅读测验题练习题作业题附录12A支付股息股票上美式看涨期权的提前行使3章股指期权和货币期权13?1股指期权13?2货币期权13?3支付连续股息的股票期权13?4股指期权的定价13?5货币期权的定价13?6小结推荐阅读测验题练习题作业题ⅩⅧ4章期货期权14?1期货期权的特性14?2期货期权被广泛应用的原因14?3欧式即期期权及欧式期货期权14?4看跌-看涨期权平价关系式14?5期货期权的下限14?6采用二叉树对期货期权定价14?7期货价格作为支付连续股息的资产14?8对于期货期权定价的布莱克模型14?9美式期货期权与美式即期期权14?10小结推荐阅读测验题练习题作业题5章希腊值15?1例解15?2裸露头寸和被保护头寸15?3止损交易策略15?4Delta对冲15?5Theta15?6Gamma15?7Delta、Theta和Gamma之间的关系15?8Vega15?9Rho15?10对冲的现实性15?11情景分析15?12公式的推广15?13构造合成期权来对证券组合进行保险15?14股票市场波动率15?15小结推荐阅读测验题练习题作业题6章实际应用的二叉树16?1无股息股票的二叉树模型16?2采用二叉树来对股指、货币及期货期权定价16?3对于支付股息的股票的二叉树模型16?4基本二叉树方法的推广16?5构造树形的其他方法16?6蒙特卡罗模拟法16?7小结推荐阅读测验题练习题作业题7章波动率微笑17?1货币期权17?2股票期权17?3波动率期限结构与波动率曲面17?4当预期会有单一的大跳跃时17?5小结推荐阅读测验题练习题作业题附录17A为什么看跌期权的波动率微笑与看涨期权的波动率微笑相同ⅩⅨ8章风险价值度18?1VaR测度18?2历史模拟法18?3模型构建法18?4线性模型18?5二次模型18?6估计波动率与相关系数18?7不同方法的比较18?8压力测试与回顾测试18?9小结推荐阅读测验题练习题作业题附录18A现金流映射9章利率期权19?1交易所交易的利率期权产品19?2债券的内含期权19?3布莱克模型19?4欧式债券期权19?5利率上限19?6欧式利率互换期权19?7利率结构模型19?8小结推荐阅读测验题练习题作业题第20章特种期权和其他非标准产品20?1特种期权20?2房产抵押贷款证券20?3非标准互换20?4小结推荐阅读测验题练习题作业题第21章信用衍生产品21?1信用违约互换21?2信用指数21?3确定信用违约互换溢价21?4总收益互换21?5信用违约互换远期合约和期权21?6债务抵押债券21?7小结推荐阅读测验题练习题作业题第22章气候、能源以及保险衍生产品22?1气候衍生产品22?2能源衍生产品22?3保险衍生产品22?4小结推荐阅读测验题练习题作业题第23章重大金融损失事件与教训23?1衍生产品用户应吸取的教训23?2金融机构应吸取的教训23?3非金融机构应吸取的教训23?4小结推荐阅读测验题答案术语表附录ADerivaGem软件说明附录B世界上的主要期权期货交易所附录Cx≤0时N(x)的取值附录Dx≥0时N(x)的取值ⅩⅩ
作者介绍
约翰·赫尔（衍生产品及风险管理教授）约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名。他的研究领域包括信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
序言
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【封面】
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