金融风险管理第二版 陆静 中国人民出版社
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作者陆静
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300264950
出版时间2019-01
装帧平装
开本16开
定价53元
货号9787300264950
上书时间2024-08-06
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目录
第1章 金融风险概述
1.1 金融风险的概念
1.2 金融风险的特点
1.3 金融风险的分类
1.4 金融风险对经济体系的影响
1.5 风险管理发展历程
1.6 风险管理的重要性
第2章 金融风险识别与管理
2.1 金融风险识别概述
2.2 金融风险识别的基本内容
2.3 金融风险识别方法
2.4 金融风险管理的主要方法
第3章 金融风险测度工具与方法
3.1 统计学基础
3.2 金融风险测度概述
3.3 风险价值（VaR）的计算与应用
3.4 利用极值理论计算VaR
3.5 利用历史模拟法计算VaR
3.6 利用蒙特卡罗法计算VaR
第4章 信用风险
4.1 信用风险概述
4.2 传统信用风险度量
4.3 信用等级转移
4.4 KMV模型
4.5 CreditMetrics模型
4.6 CPV模型
4.7 CreditRisk+模型
4.8 信用风险管理
第5章 市场风险
5.1 市场风险概述
5.2 市场风险度量
5.3 市场风险管理
第6章 利率风险
6.1 利率风险概述
6.2 利率风险度量
6.3 利率风险管理
第7章 流动性风险
7.1 流动性风险概述
7.2 流动性风险分类
7.3 流动性风险来源
7.4 流动性风险度量
7.5 流动性风险管理
第8章 汇率风险
8.1 汇率风险概述
8.2 汇率风险度量
8.3 汇率风险管理
第9章 操作风险
9.1 操作风险概述
9.2 操作风险度量
9.3 操作风险管理
第10章 其他风险
10.1 国家风险
10.2 声誉风险
10.3 战略风险
10.4 合规风险
第11章 压力测试
11.1 压力测试概述
11.2 压力测试的流程
11.3 信用风险压力测试
11.4 市场风险压力测试
11.5 流动性风险压力测试
11.6 操作风险压力测试
第12章 巴塞尔协议Ⅲ
12.1 巴塞尔协议概述
12.2 巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管
12.3 巴塞尔协议Ⅲ对市场风险的监管
12.4 巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管
12.5 巴塞尔协议Ⅲ对杠杆率的监管
12.6 巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管
12.7 巴塞尔协议Ⅲ的宏观审慎监管
12.8 巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管
第13章 经济资本与风险调整绩效
13.1 经济资本
13.2 风险调整绩效
13.3 经济资本的分配
13.4 RAROC与贷款定价
13.5 RAROC模型的缺陷与修正
13.6 RAROC模型在绩效考核中的应用
参考文献
内容摘要
陆静主编的《金融风险管理（第2版经济管理类课程教材）》划分为13章。第1章是金融风险概述，介绍了金融风险的概念及特点、风险分类、各类风险之间的关联性以及金融风险对经济体系的影响等；第2章是金融风险识别与管理，包括拟识别的金融风险类型、
受险部位及产生的原因和严重程度，以及识别方法等；第3章是金融风险测度工具与方法，介绍了常用的统
计指标和计量工具；第4章是信用风险，介绍了信用风险度量的方法、模型和管理办法；第5章是市场风险，介绍了市场风险的度量和管理方法；第6章是利率风险，介绍了利率风险的测量和管理方法；第7章是流动性风险，介绍了流动性风险的计量和管理方法；第8章是汇率风险，介绍了汇率风险的计量和管理方法；第9章是操作风险，介绍了操作风险的度量和管理方法；第lO章是其他风险，介绍了国家风险、声誉风险、战略风险和合规风险的度量和管理方法；第11章是压力测试，介绍了信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等主要金融风险压力测试的流程和方法；第12章是巴塞尔协议Ⅲ，介绍了最新的资本监管框架和标准；第13章是经济资本与风险调整绩效，讨论了对于经济资本的计量和分配，以及风险调整后的资本回报率等问题。
本教材不仅介绍了传统的信用风险、市场风险、
流动性风险、利率风险和汇率风险等，还详细介绍了操作风险、国家风险、声誉风险、战略风险和合规风险等近年来金融机构面临的新的风险；不仅详细讨论了每一类金融风险的定量测算方法，还介绍了主要金融风险压力测试的过程和方法；紧跟金融风险计量和监管的发展，根据巴塞协议Ⅲ的主要内容，讨论了宏观审慎监管和对系统重要性金融机构的监管框架等。
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