对冲基金系列丛书：对冲基金中基金投资指南

图书标准信息

• 作者 [美]约瑟夫·G.尼古拉斯 著；卢扬洲、黄振 译
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2013-09
• 版次 1
• ISBN 9787504969934
• 定价 30.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 216页
• 字数 222千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 对冲基金系列丛书

【内容简介】

　　《对冲基金系列丛书：对冲基金中基金投资指南》里对对冲基金行业以及对冲基金所使用的投资策略进行了阐述。在我的第二本书，即《市场中性投资》中，我详细地分析了多／空仓策略。本书是该系列的第三本。在《对冲基金系列丛书：对冲基金中基金投资指南》中，我将会探讨更重要的FOF投资形式。这种投资形式可以将不同策略以及基金管理人的优势结合到一起。本书旨在向对冲基金领域的新投资者提供一个理解并评价FOF的实用指南。书中有关该领域的基本概念及其重要意义的探讨来自于我作为FOF管理人及观察者的经验。如其他任何一个专业领域一样，FOF行业有许多专业术语。考虑到这点，我会在书中对这些术语进行定义与说明。
　　为了向打算进行FOF投资的投资者提供有用的资源，我将《对冲基金系列丛书：对冲基金中基金投资指南》分为三部分。第一部分概述了FOF行业的情况：
　　·FOF的定义
　　·投资FOF的选择
　　·对冲基金与FOF的结构
　　·FOF投资的机制
　　·FOF的投资收益与风险
　　第二部分重点关注FOF业绩的相关话题，并对其历史表现进行分析。该部分也探讨了在传统资产的投资组合中添加FOF的业绩预期。
　　如果投资FOF是获取对冲基金收益的一种有效模式，那么我们需要制订一个筛选基金的计划。书中第三部分便提供了一个满足投资人需求的评估、筛选FOF的框架。该过程分为四步。
　　1.定义目标与参数
　　2.筛选并建立FOF的简易备选名单
　　3.对名单中的基金进行尽职调查
　　4.对最终选取的基金进行评价

【作者简介】

　　约瑟夫·G.尼古拉斯，是对冲基金、基金中基金（FOF）和另类投资策略方面的权威专家。作为HFR集团股份有限公司及其子公司的创始人及董事长，尼古拉斯先生是对冲基金透明化和指数化领域的先驱。HFR专注于另类投资，提供投资产品、投资咨询和投资研究服务。HFR集团包括HFR资产管理股份有限公司、HFR欧洲股份有限公司和对冲基金研究有限公司。HFR资产管理股份有限公司总部位于芝加哥，是专注于FOF、指数基金、结构化产品、交易管理人的选择和风险管理的SEC注册投资顾问；HFR欧洲股份有限公司是在美国和伦敦均设有办公室的FOF组合管理公司；对冲基金研究有限公司专注于对冲基金指数的构件和管理，是行业领先的数据和对冲基金研究的供应商。除《对冲基金的基金投资》外，尼古拉斯先生还是《市场中性投资》（彭博出版社，2000）、《投资对冲基金》（彭博出版社，1999）等著作的作者。他是一个经常关注另类投资领域话题的讲师，并出现在美国有线电视新闻网和晚间商业报道中。尼古拉斯先生为德尔保（De-Paul）大学商业学学士，西北大学法学院法学博士。
　　
　　卢扬洲，曾用名卢强。国防科技大学计算机硕士；武汉大学管理学博士；上海财经大学金融学博士后；上海财经大学金融学硕士生导师。历任高级工程师、证券公司研究员、上市公司副总裁、投资公司副总裁，擅长数量化投资及程序化交易，具有计算机和金融复合背景，CHP（对冲基金经理职业认证），CAIA（另类投资分析师）；有深厚的金融学理论基础和对冲基金的研究功底。现任深圳市中金阿尔法投资研究有限公司总经理、深圳前海中金阿尔法资产管理有限公司总裁、对冲网研究总监。

【目录】

第一部分FOF行业
第一章对冲基金行业的FOF
1.1投资对冲基金的选择
1.1.1直接投资
1.1.2定制投资组合
1.1.3指数基金
1.1.4投资FOF
1.2FOF的增长
1.3对冲基金行业的特征及趋势
1.4对冲基金的投资结构
1.4.1法律结构
1.4.2投资者的数量和投资门槛
1.4.3报告与披露
1.4.4流动性
1.4.5封闭期
1.5小结

第二章对冲基金投资策略
2.1可转换套利
2.2困境证券
2.3新兴市场
2.4股票对冲
2.5股票市场中性
2.6事件驱动
2.7固定收益
2.8宏观
2.9市场择时
2.10兼并套利
2.11相对价值套利
2.12行业多／空仓
2.13卖空／偏空
2.14小结

第三章FOF的构造及其双层结构
3.1结构介绍
3.1.1组织结构
3.1.2企业结构
3.1.3注册地
3.1.4申购和注册豁免
3.1.5投资门槛
3.1.6费用
3.1.7封闭期、赎回、流动性
3.1.8FOF管理公司
3.1.9管理人尽职调查和选择
3.1.10风险管理
3.1.11操作
3.1.12绩效和持仓报告
3.2小结

第四章FOF的优势和劣势
4.1优势
……

第二部分FOF的历史绩效
第三部分挑选FOF的常用方法

附录AAIMA尽职调查问卷
附录BHFRIFOF行业报告摘录
文中索引
关于作者
译者后记