布林线BOLL：波段操作精解

       2021年以来，沪深两市成交额突破万亿已成常态。7月21日至9月23日，连续45个交易日突破1万亿元，刷新了2015年创下的zui长历史纪录。10月22日至今（12月24日），又是连续46个交易日突破1万亿元。而在这期间，市场涨幅却并不明显，这说明不是由于持续进场的中长线资金导致的放量，而是一些高换手率的短线资金贡献了其中的大部分交易量。

       有市场观点认为，量化交易贡献了超过50%的交易量，而有券商的研报认为，量化策略目前在A股市场的成交占比在20%左右。近两年，量化私募发展得非常迅速，百亿量化私募目前已经接近30家。

       散户交易者面对的市场环境已经在悄然发生变化，交易对手在资金、信息、硬件和软件等方面的优势在不断加大。但是，量化交易或者策略交易并不是机构交易者所独有的，散户交易者同样可以利用这些交易工具，消除交易情绪的影响，提升自己的交易水平和业绩，真正做到与时俱进。

       我们在本书中主要详细介绍了以布林线为代表的一些带状指标的使用方法。布林线指标的应用已经有了将近40年的历史，它被多数交易软件所采用，更是受到无数国内外专业交易者的喜爱。交易者可以从布林线指标开始入手学习技术分析，建立自己的交易策略。

       本书内容十分丰富，涉及了有关带状指标和技术分析的大量主题，包括布林线指标的构造与使用方法，如何利用布林线识别价格形态，带状指标的演变与应用，布林线的衍生指标及用法，布林线与其他指标的配合使用，市场多空研判，基于布林线的交易系统以及带状指标的综合运用，等等。

       由于研究水平有限，本书难免存在不足之处，还请交易者朋友多多指正。与交易相关的问题和建议都可以发邮件到邮箱lingbostock@163.com进行交流，还可以在我的微博（凌波的交易室，weibo.com/lingbostock）发私信或留言。作为实战交易者，我非常欢迎与广大交易者共同交流，互相促进！

       布林线是投资者经常用到的一种通道指标，而波段操作一直是我们推崇的交易方式。

       作者以新颖的指标呈现形式，介绍了以布林线为首的多种通道指标。投资者可以凭借这类指标判断趋势的生成与终结，从而更精准地确定波段买点与卖点；根据波动率的高低来判断相对高位与低位，从而更有效地进行高抛低吸。

       从识别反转价格形态到多种指标综合运用，从通道指标演变过程到配套指标公式及交易系统，从衍生指标到市场多空研判……本书秉承了作者一贯的专业投资书籍风格，力求向投资者介绍先进的投资技术和理念，帮助投资者形成优势投资策略。这是继《振荡指标MACD：波段操作精解》长销十余年之后，又一本宝藏指标书。

       凌波，资深职业交易者，投身实战，专注量化，拥有15年以上操盘经验，投资品种包括股票、期货、期权、基金等。股票波段交易系统年化收益率达30%以上，期货日内交易系统月收益率达8%以上。对道氏理论、波浪理论、经典技术分析、量化交易、日内交易以及交易心理等，有多年的研究经验和丰富的研究成果。

       著作：《振荡指标MACD：波段操作精解》《随机指标KDJ：波段操作精解》《量价时空：波段操作精解》《概率游戏：像操盘手那样做股票》《黑马波段操盘术》《实现财务自由：股票交易精髓》

       译作：《理性的股票投资》《给门外汉看的炒股书》《这样买基金就赚钱》《成长股的投资之道：如何通过只买入好的公司持续获利》

前言 / 1

第 yi 章 BOLL 指标

1.1 BOLL 指标构造 / 002

1.2 布林格的交易理念 / 006

1.3 标准差 / 009

1.4 中轨线的运用 / 014

1.5 上轨线的运用 / 017

1.6 下轨线的运用 / 020

1.7 BOLL 指标的使用经验 / 023

第 2 章 BOLL 指标与价格形态

2.1 形态识别 / 026

2.2 W 底与底背离 / 027

2.3 M 头与顶背离 / 032

2.4 头肩底 / 037

2.5 头肩顶 / 039

2.6 收口与开口 / 043

2.7 沿着上轨或下轨移动 / 047

第 3 章 带状指标的演变与应用

3.1 双线走势图 / 053

3.2 肯特纳通道 / 055

3.3 唐奇安通道 / 062

3.4 估值包络线 / 068

3.5 百分比均线通道 / 073

3.6 鲍马带状指标 / 078

3.7 布林线 / 083

第 4 章 BOLL 的配套指标

4.1 BB 指标 / 086

4.2 WIDTH 指标 / 096

第 5 章 BOLL 与其他指标

5.1 BOLL 与 K 线形态 / 108

5.2 BOLL 与均线 / 118

5.3 BOLL 与成交量 / 123

5.4 BOLL 与 MACD / 128

5.5 BOLL 与 KDJ / 131

5.6 BOLL 与 RSI / 134

第 6 章 市场研判

6.1 多空的分界 / 138

6.2 长期与中期操作 / 141

6.3 多空转折点 / 143

6.4 市场强弱研判 / 147

6.5 BOLL 指标的左侧与右侧交易 / 149

第 7 章 带状指标综合运用

7.1 均线带指标 EMAB / 154

7.2 均线带极限宽指标 EMAB-WIDTH / 165

7.3 如何选择合适的指标周期 / 176

7.4 如何在均线带中填充颜色 / 179

7.5 动态止损通道 / 180

7.6 布林线 22 条基本原则 / 182

第 8 章 BOLL 交易系统

8.1 回测中的八大陷阱 / 186

8.2 Aberration 策略 / 192

8.3 TB 写的 Aberration 策略 / 194

8.4 优化的 Aberration 策略 / 201

8.5 Python 写的 Aberration 策略 / 209

后记 / 215

       布林线是投资者经常用到的一种通道指标，而波段操作一直是我们推崇的交易方式。

       作者以新颖的指标呈现形式，介绍了以布林线为首的多种通道指标。投资者可以凭借这类指标判断趋势的生成与终结，从而更精准地确定波段买点与卖点；根据波动率的高低来判断相对高位与低位，从而更有效地进行高抛低吸。

       从识别反转价格形态到多种指标综合运用，从通道指标演变过程到配套指标公式及交易系统，从衍生指标到市场多空研判……本书秉承了作者一贯的专业投资书籍风格，力求向投资者介绍先进的投资技术和理念，帮助投资者形成优势投资策略。这是继《振荡指标MACD：波段操作精解》长销十余年之后，又一本宝藏指标书。

       凌波，资深职业交易者，投身实战，专注量化，拥有15年以上操盘经验，投资品种包括股票、期货、期权、基金等。股票波段交易系统年化收益率达30%以上，期货日内交易系统月收益率达8%以上。对道氏理论、波浪理论、经典技术分析、量化交易、日内交易以及交易心理等，有多年的研究经验和丰富的研究成果。

       著作：《振荡指标MACD：波段操作精解》《随机指标KDJ：波段操作精解》《量价时空：波段操作精解》《概率游戏：像操盘手那样做股票》《黑马波段操盘术》《实现财务自由：股票交易精髓》

       译作：《理性的股票投资》《给门外汉看的炒股书》《这样买基金就赚钱》《成长股的投资之道：如何通过只买入好的公司持续获利》