导语摘要
汇率波动对我国经济及靠前金融稳定有显著的影响,对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析,有助于更好地把握汇率变化的规律,化解汇率波动对经济的冲击,也可以为我国汇率进一步市场化改革提供理论支持。高艳著的《人民币汇率波动特征的计量分析》在人民币汇率均衡决定理论及靠前外学者相关研究的基础上,采用计量分析方法,对汇率波动的分布特征,人民币汇率波动对中美宏观经济的影响,人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应,波动协同持续特征等进行了深入的研究。
作者简介
高艳,女,汉族,1981年12月出生,黑龙江省鸡西市人,经济学博士,现为河北经贸大学商学院副教授,主讲中级计量经济学课程。2004年获得吉林大学信息与计算科学专业学士学位,2007年毕业于吉林大学数量经济学专业,获得硕士学位,后执教于河北理工大学(现更名为华北理工大学),从事时间序列分析、回归分析等统计课程的教学工作。2010年考入吉林大学商学院,师从陈守东教授,进行金融计量方向的研究,2014年7月获得经济学博士学位,同年9月,调入河北经贸大学商学院。主要研究领域为金融计量分析。在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、Journal of Computers等杂志
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目录
章 引言
节 人民币汇率的发展进程
第二节 文献综述
一 均衡汇率决定理论
二 汇率波动传导机制
三 人民币汇率与中美经济动态相关性
四 刻画汇率波动分布特征模型
五 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应
六 汇率波动持续性及协同持续性
第三节 研究框架与方法
第二章 均衡汇率决定理论与影响因素分析
节 均衡汇率决定理论
一 购买力平价理论
二 基于宏观经济均衡方法的均衡汇率理论
三 基本要素均衡汇率理论
四 行为均衡汇率理论
五 自然均衡汇率理论
六 持久均衡汇率理论
七 国际收支均衡汇率理论
八 资本增强型均衡汇率理论
部分目录
内容摘要
汇率波动对我国经济及靠前金融稳定有显著的影响,对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析,有助于更好地把握汇率变化的规律,化解汇率波动对经济的冲击,也可以为我国汇率进一步市场化改革提供理论支持。高艳著的《人民币汇率波动特征的计量分析》在人民币汇率均衡决定理论及靠前外学者相关研究的基础上,采用计量分析方法,对汇率波动的分布特征,人民币汇率波动对中美宏观经济的影响,人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应,波动协同持续特征等进行了深入的研究。
主编推荐
高艳,女,汉族,1981年12月出生,黑龙江省鸡西市人,经济学博士,现为河北经贸大学商学院副教授,主讲中级计量经济学课程。2004年获得吉林大学信息与计算科学专业学士学位,2007年毕业于吉林大学数量经济学专业,获得硕士学位,后执教于河北理工大学(现更名为华北理工大学),从事时间序列分析、回归分析等统计课程的教学工作。2010年考入吉林大学商学院,师从陈守东教授,进行金融计量方向的研究,2014年7月获得经济学博士学位,同年9月,调入河北经贸大学商学院。主要研究领域为金融计量分析。在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、Journal of Computers等杂志
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