金融建模
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江西南昌
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作者吴述金,毕俊娜
出版社科学出版社
ISBN9787030672292
出版时间2024-06
装帧平装
开本16开
定价49元
货号29354915
上书时间2024-11-02
商品详情
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导语摘要
在定量金融分析中,金融建模与计算起着十分重要的作用.本书介绍基于MATLAB软件的金融建模与计算理论、方法和程序,内容主要包括收益率计算与建模、金融指数、风险资产价值模拟、Copula函数及其应用金融风险、最优投资组合、固定收益证券、金融衍生品价值、动态分析初步和高频交易初步等,其中关于高频交易的介绍是该书的一大亮点.
目录
丛书序
前言
第1章 收益率计算与建模
1.1 收益率概念
1.1.1 百分比收益率
1.1.2 对数收益率
1.1.3 收益率的截面加总
1.1.4 计算收益率的MATLAB程序
1.2 无风险收益率
1.2.1 无风险收益率概念
1.2.2 无风险收益率估计
1.3 收益率曲线
1.3.1 收益率曲线概念
1.3.2 收益率曲线拟合
1.3.3 无风险收益率曲线调整
习题一
第2章 金融指数
2.1 金融指数编制方法
2.1.1 成份指数样本股选择方法
2.1.2 金融指数计算方法
2.1.3 指数计算中的常用修正方法
2.2 编制指数的计算程序
2.2.1 样本股备选集合的确定
2.2.2 样本股的确定
2.2.3 指数的计算
2.2.4 指数的修正
2.3 指数追踪
2.3.1 指数追踪技术
2.3.2 指数追踪效果衡量指标
2.3.3 指数追踪计算
习题二
第3章 风险资产价值模拟
3.1 历史模拟法
3.2 参数模拟法
3.3 数学模型法
习题三
第4章 Copula函数及其应用
4.1 相关系数矩阵的计算
4.2 Copula函数概念及性质
4.2.1 Copula理论的研究
4.2.2 Copula函数的定义
4.2.3 Copula函数的性质
4.3 常用的Copula函数
4.3.1 多元正态Copula函数
4.3.2 多元t-Copula分布函数
4.3.3 多元阿基米德Copula函数
4.3.4 极值Copula函数
4.4 Copula函数表示的相关性
4.5 Copula函数的MATLAB实现
习题四
第5章 金融风险
5.1 金融风险概述
5.1.1 金融风险分类
5.1.2 系统风险和非系统风险
5.1.3 系统风险估计
5.2 市场风险补偿因子估计
5.2.1 风险补偿因子概念
5.2.2 风险补偿因子计算
5.3 金融风险动态估计
5.3.1 简单移动平均法
5.3.2 指数加权移动平均法
5.3.3 GARACH模型法
5.4 MATLAB实现
5.4.1 VaR的MATLAB实现
5.4.2 GARCH模型的MATLAB实现
习题五
第6章 很优投资组合
6.1 很优投资组合概念
6.2 很优投资组合构造
6.2.1 很优投资组合计算
6.2.2 很优投资组合计算的Matlab程序
6.3 卖空下的均值-方差很优投资-再保险问题
6.3.1 模型
6.3.2 随机线性二次控制问题的解
6.3.3 有效策略和有效前沿
6.3.4 投资组合风险估计
6.4 用MATLAB求解非线性优化问题
习题六
第7章 固定收益证券
7.1 固定收益证券基本概念
7.2 固定收益证券价值估计-贴现模型
7.2.1 债券定价原理
7.2.2 附息债券的价值评估
7.2.3 零息债券的定价
7.2.4 到期一次性还本付息债券的价值评估
7.3 二叉树定价模型
7.3.1 二叉树模型概述
7.3.2 波动率和标准差
7.3.3 确定债券在节点处的价值
7.3.4 构建利率二叉树
习题七
第8章 金融衍生品估值
8.1 欧式期权价值计算
8.1.1 欧式期权交易过程
8.1.2 Black-Scholes期权定价模型的简述
8.1.3 Black-Scholes模型建立及求解
8.1.4 欧式期权定价的MATLAB实现
8.2 美式期权价值计算
8.2.1 美式期权定价概述
8.2.2 美式期权二叉树定价
8.2.3 美式期权价格MATLAB实现
8.3 奇异期权价值计算
8.3.1 主要品种
8.3.2 特征
8.3.3 分解与定价
习题八
第9章 动态分析初步
9.1 动态分析简介
9.2 平稳性检验
9.2.1 基本概念与性质
9.2.2 数据准备
9.2.3 时间序列的平稳性检验
9.3 时间序列的白噪声检验
9.3.1 基本概念与性质
9.3.2 白噪声检验
9.4 时间序列模型介绍
9.4.1 ARIMA模型
9.4.2 ARCH模型
9.4.3 Granger因果关系检验
9.4.4 协整分析
习题九
第10章 高频交易初步
10.1 高频数据
10.2 高频交易历史及发展
10.3 高频交易策略设计
10.4 高频交易策略设计示例
10.5 高频交易是一个高度竞争的领域
习题十
参考文献
内容摘要
在定量金融分析中,金融建模与计算起着十分重要的作用.本书介绍基于MATLAB软件的金融建模与计算理论、方法和程序,内容主要包括收益率计算与建模、金融指数、风险资产价值模拟、Copula函数及其应用金融风险、最优投资组合、固定收益证券、金融衍生品价值、动态分析初步和高频交易初步等,其中关于高频交易的介绍是该书的一大亮点.
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