资产定价研究
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江西南昌
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作者陈浪南
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787509508107
出版时间2008-08
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定价39元
货号9787509508107
上书时间2024-10-21
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商品简介
本书从不同的角度和层次对资产定价研究的前沿领域进行归纳和拓展。全书共分四篇：篇是我国可转换*定价的理论模型和实证研究；第二篇是高阶矩资本资产定价模型的理论与实证研究；第三篇是涨跌停制度下时间变动Beta的估计和实证研究；第四篇提出了风险度量的新方法——双侧部分矩，并将之应用于投资组合的构建。 本书的研究包括了资产定价研究的主要领域，在归纳前沿研究的基础上，进行深入的发展，对该领域的研究具有重大的学术贡献。
目录
篇 我国可转换债券定价的理论模型和实证研究
内容提要
章 引言
第二章 文献综述
节 可转债理论定价模型
第二节 具有交易成本的期权定价模型
第三节 可转债定价实证研究
第四节 可转债首次发行定价
第三章 具有交易成本和股权稀释效应的可转债定价模型
节 模型推导的理论基础
第二节 模型假设
第三节 具有交易成本和股权稀释效应的可转债定价模型
第四节 小结
第四章 具有交易成本和稀释效应的可转债定价的实证分析
节 数值解法
第二节 比较静态分析
第三节 实证分析
第四节 小结
第五章 可转债首次发行定价的实证研究
节 偏回归方法
第二节 数据和变量的选取
第三节 实证结果
第四节 小结
第六章 结论
参考文献
第二篇 高阶矩资本资产定价模型的理论与实证研究
内容提要
章 引言
第二章 文献综述
节 高阶矩资本资产定价模型
第二节 市场报酬率的偏态与峰态现象
第三节 偏态和峰态对资产定价的影响
第四节 高阶矩对投资组合选择和绩效评估的影响
第三章 四阶矩资本资产定价模型
节 非条件四阶矩资本资产定价模型
第二节 条件四阶矩资本资产定价模型
第四章 高阶距资本资产定价模型的实证研究
节 数据来源和研究期间
第二节 系统偏态资本资产定价模型的实证研究
第三节 系统偏态与峰态资本资产定价模型的实证研究
第四节 不同投资策略组合的偏态与峰态值
第五章 结论
附录
附录一 条件三阶矩资本资产定价模型的推导
附录二 条件四阶矩资本资产定价模型的推导
参考文献
第三篇 涨跌停制度下时间变动Beta的估计和实证研究
内容提要
章 引言
第二章 文献综述
节 多变量GARCH法
第二节 卡尔曼滤波法
第三节 SS市场模型法
第四节 三种方法的比较
第三章 涨跌停制度下的时间变动Beta估计：审查-SS市场模型
节 审查回归模型及其估计
第二节 涨跌停制度下的收益特征
第三节 SS市场模型的扩展：审查－ss市场模型
第四章 涨跌停制度下时间变动Beta的估计和实证研究
节 中国股市的制度背景
第二节 数据和样本选取
第三节 中国股市综合市场收益条件方差的模拟
第四节 中国股市涨跌停制度下时间变动Beta的估计结果
第五节 中国股市系统风险的实证研究
第六节 小结
第五章 市场模型、SS市场模型和审查-SS市场模型的比较
节 样本内预测误差的比较
第二节 Beta估计系数的比较
第三节 时间变动Beta系数与常数Beta系数差异程度的比较
第四节 小结
第六章 结论
附表
参考文献
第四篇 风险度量与组合投资新方法——双侧部分矩模型
ABSTRACT
1 INTRODUCTION
2 LITEitATIJRE REVIEW
2.1 Mean Variante Approach
2.2 Downside Risk Approach
3 BILATERAL PARTIAL MOMENT
3.1 A New Risk Measuye
3.2 Portfolio Optimization
3.3 Dn the Measure of Investment Risk
4 AN EMPIRICAL STUDY
4.1 A Brief Historical Survey
4.2 Data ariadodology
4.3 Empirical Results
APPENDIX
ABBREVIATION
NOTATl0N
REFERENCE
【内容简介】
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