实验金融学
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江西南昌
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作者周爱民
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787509507094
出版时间2008-08
装帧其他
开本16开
定价53元
货号9787509507094
上书时间2024-10-08
商品详情
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目录
章 Excel基础与投资项目评价
节 Excel的函数与公式
第二节 Excel的数据与图表
第三节 终值、现值与净现值
第四节 基于内部收益率法的投资决策分析
第五节 利用金融工程改善投资决策的分析
第六节 房屋按揭现金流的实际计算
第二章 股票定价模型
节 股利现值定价模型
第二节 BDC股票定价模型
第三节 伯恩哈德股票定价模型(Bernhard Model)
第四节 WKA股票定价模型
第五节 股票定价的逐步回归法
第三章 债券收益率计算与债券定价
节 债券收益率的计算
第二节 零息债券与附息债券的定价
第三节 浮动利率债券与反向浮动利率债券定价
第四章 债券的波动性度量
节 久期及其计算
第二节 债券的久期分析
第三节 凸性的计算
第四节 波动性度量的指标和相关SAS函数
第五章 利率期限结构与收益率曲线
节 零息票债券收益率推算息票债券收益率
第二节 Matlab实现利率期限结构的计算
第三节 多项式回归模型
第四节 多项式回归模型的具体示例
第六章 与保证金信用交易有关的计算
节 背景知识
第二节 保证金买空交易
第三节 保证金卖空交易
第七章 期权的BS定价及其参数关系的讨论
节 期权的BS定价
第二节 期权的利损曲线
第三节 期权的无盈亏点计算
第四节 期权的BS定价及其利损值与行使价格之间的关系
第五节 期权的BS定价及其利损值与其他参数之间的关系
第八章 二重期权组合的利损分析
节 分跨与宽跨期权组合
第二节 垂直进出差价期权组合
第三节 水平进出差价期权组合
第四节 对角进出差价期权组合
第九章 三重期权组合的利损分析
节 三重期权组合的背景知识
第二节 基于Excel的叠做差价期权组合分析
第三节 基于Excel的逆叠做差价期权组合分析
第四节 基于VB的叠做差价期权组合分析
第五节 基于VB的逆叠做差价期权组合分析
第十章 四重期权组合的利损分析
节 背景知识
第二节 基于Excel的三明治期权组合分析
第三节 基于Excel的蝶形期权组合分析
第四节 基于VB的三明治期权组合分析
第五节 基于VB的蝶形期权组合分析
第十一章 期权现货套利组合的利损分析
节 上、下限期权现货套利组合的利损分析
第二节 单、双限期权现货套利组合的利损分析
第三节 回廊、逆回廊期权现货套利组合的利损计算
第十二章 二叉树风险证券定价法
节 状态价格定价技术
第二节 二叉树方法为欧式期权定价
第三节 二叉树方法为美式期权定价
第四节 二叉树方法为债券定价(SAS)
第五节 C++实现二叉树定价
第十三章 权证定价
节 背景知识
第二节 权证的定价模型
第三节 权证定价的具体示例
第四节 二叉树模型为权证定价
第五节 修正的BS公式为权证定价
第十四章 掉期与金融期货的定价
节 掉期的定价
第二节 外汇期货的定价与避险
第三节 国债期货的定价与避险
第四节 股指期货的定价与避险
第十五章 EMH动态检验与单位根检验
节 基于Excel的动态随机游走模型
第二节 基于EVIEWS的动态随机游走模型
第三节 单位根检验
第四节 协整分析
第十六章 蒙特卡罗模拟
节 年金保险中的蒙特卡罗模拟
第二节 基于Matlab的期权定价蒙特卡罗模拟
第三节 基于Mathematica的期权定价蒙特卡罗模拟
第四节 基于EVIEWS的蒙特卡罗模拟
第十七章 几种奇异期权的定价
节 背景知识
第二节 回顾期权及其定价
第三节 彩虹期权及其定价
第四节 基于Excel的复合期权定价
第五节 基于VB、Matlab和VC的复合期权定价
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