【现货速发】信用风险管理
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作者[德]伊里·维查尼
出版社中国金融出版社
ISBN9787504997449
出版时间2019-02
装帧平装
开本16开
定价62元
货号26511153
上书时间2024-12-25
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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导语摘要
目录
第1 章 引言
第2 章 信用风险管理
2. 1 信用风险组织
2. 2 交易和投行部
2. 3 巴塞尔信用风险管理要求
第3 章 评级和评分系统
3. 1 评级质量衡量和确认
3. 2 分析评级
3. 3 回归评级系统
3. 4 其他可选择的自动评估系统
3. 5 期望损失、LGD (违约损失率) 和违约风险敞口(EAD) 估计
3. 6 基于《巴塞尔协议Ⅱ》的评级方法
第4 章 组合信用风险
4. 1 经济资本、预期与非预期损失
4. 2 信用计量(CreditMetrics)
4. 3 升级的信用风险评估方法
4. 4 信贷资产组合视图(模型)
4. 5 KMV 投资组合管理
4. 6 各个模型的比较
4. 7 Vasicek 模型和巴塞尔资本计算
第5 章 信用衍生品和交易对手信用风险
5. 1 信用衍生品市场
5. 2 多名称信用衍生品的估值
5. 3 高级相依结构模型(Advanced Dependence Modeling)
5. 4 违约模型的动态强度
5. 5 对手方信用风险
5. 6 信用衍生品和证券化的巴塞尔协议
第6 章 结论
内容摘要
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