【现货速发】极端金融风险:英文

1  0n the Origin of Risks and Extremes

　1.1  The Multidimensional Nature of Risk and Dependence

　1.2  How to Rank Risks Coherently?

    1.2.1  Coherent Measures of Risks

    1.2.2  Consistent Measures of Risks and
Deviation Measures

    1.2.3  Examples of Consistent Measures of
Risk

 1.3  0rigin of Risk and Dependence

    1.3.1  The CAPM View

    1.3.2 The Arbitrage Pricing Theory(APT) and the
Fama—French Factor Mode!

    1.3.3  The Efficient Market
Hypothesis

    1.3.4  Emergence of Dependence Structures
in the Sto'ck Markets

    1.3.5  Large Risks in Complex Systems
Appendix

    1.A  whY Do Higher Moments Allow US to
Assess Larger Risks7

2  Marginal Distributions of Returns

　2.1  Motivations

　2.2  A Brief History of Return Distributions

    2.2.1  The Gaussian Paradigm

    2.2.2  Mechanisms for Power Laws in
Finance

    2.2.3  EmpiricalSearch for Power Law Tails
and Possible Alternatives

　2.3  Constraints from Extreme ValHe Theory

    2.3.1  Main Theoretica!Results on Extreme
Value Theory

    2.3.2  Estimation of the Form Parameter and
Slow Convergence to Limit Generalized Extreme Value (GEV)and
Generalized Pareto(GPD)Distributions.

3  Notions of Copulas

4  Measures of Dependences

5  Description of Financial Dependences With Copulas

6  Measuring Extreme Dependences

7  Summary and Outlook

References

Index