商业银行操作风险量化分析

图书标准信息

• 作者 陆静 著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2015-04
• 版次 1
• ISBN 9787300208145
• 定价 48.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 280页
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《商业银行操作风险量化分析》以信度理论和贝叶斯网络为主要工具，研究了操作风险的高级计量法与预警机制，并针对中国银行业操作风险计量和管理的现状与存在的问题，提出了可行的改进措施，包括尽快建立操作风险数据库，加强对操作风险高级计量法的进一步研究，实施操作风险压力测试，完善商业银行的公司治理，建立有效的内控机制和科学的风险指标体系，建立操作风险预警机制，加强风险管理文化建设，加强操作风险缓释力度，建立操作风险管理的长效机制，构建安全高效的IT系统，提高外部监管水平等。

【作者简介】

　　陆静，男，四川乐山人。重庆大学经济与工商管理学院金融系副主任，教授，博士，博士生导师。美国金融学会会员，DNV挪威船级社风险评估专家。作为项目负责人主持过国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家统计局规划课题、重庆市自然科学基金、重庆市哲学社会科学规划基金等多项国家级和省部级课题的研究，在JournalofEmpiricalFinance（SSCI）、JournalofOperationalRisk（SSCI）、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理工程学报》、《系统工程学报》、《会计研究》、《中国管理科学》、《中国软科学》、《经济科学》、《国际金融研究》和《预测》等学术期刊上发表论文70余篇。

【目录】

1绪论
1.1研究背景
1.2研究意义
1.3研究内容、研究方法与技术路线
1.4主要贡献
附录1A巴塞尔协议Ⅲ关于银行资本改革的主要内容

2国内外相关研究进展
2.1有关操作风险计量的研究
2.2有关贝叶斯网络的研究
2.3有关信度理论的研究
2.4本章小结

3操作风险的定义和分类
3.1什么是风险
3.2操作风险的定义
3.3操作风险的分类
3.4操作风险管理在银行全面风险管理中的重要地位
3.5本章小结

4操作风险监管要求
4.1巴塞尔协议Ⅱ对操作风险的监管要求
4.2基本指标法、标准法与高级计量法的比较
4.3中国银监会对操作风险的监管要求
4.4本章小结
附录4A2008年国际银行业操作风险损失数据分析

5操作风险建模分析概览
5.1自上而下模型
5.2自下而上模型
5.3操作风险损失数据的收集与处理
5.4本章小结

6基于多因素收入模型的操作风险计量方法
6.1收入模型的选择
6.2风险因素的确定
6.3GDP平减指数的构造
6.4样本银行的选取
6.5实证结果及分析
6.6本章小结

7基于POT极值模型的操作风险计量方法
7.1极值理论
7.2POT极值模型
7.3参数估计
7.4实证分析
7.5本章小结

8基于传统信度理论的操作风险计量方法
8.1信度理论
8.2研究设计
8.3实证分析
8.4本章小结

9基于半线性信度理论的操作风险计量方法
9.1半线性信度理论
9.2研究设计
9.3实证分析
9.4本章小结

10基于Copula函数的多个操作风险单元联合分布
10.1相关文献
10.2数据来源及描述性统计
10.3用POT模型构建边缘分布
10.4用Copula函数构建多维操作风险单元的联合分布
10.5采用蒙特卡罗模拟估计操作风险资本
10.6不同操作风险计量结果的比较
10.7本章小结

11基于贝叶斯网络的操作风险预警系统
11.1商业银行风险的传统预警机制
11.2贝叶斯网络方法
11.3商业银行操作风险预警系统的贝叶斯网络建模
11.4操作风险预警系统的运行
11.5运用超级贝叶斯方法确定先验概率
11.6本章小结

12商业银行操作风险计量和管理的政策建议
12.1中国银行业操作风险管理现状
12.2我国银行业操作风险计量的政策建议
12.3我国银行业操作风险管理的政策建议
12.4本章小结

13结束语

参考文献