股指期货与资产管理

图书标准信息

• 作者 陈露 著
• 出版社 上海人民出版社
• 出版时间 2010-06
• 版次 1
• ISBN 9787208093041
• 定价 30.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 283页
• 字数 2380千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《股指期货与资产管理》针对基金经理、资产管理人、投资经理和理财产品设计师等专业人士，主要介绍海外机构投资者运用股指期货进行资产管理的策略方法的演进。通过借鉴海外经验，从微观金融的原理上阐述股指期货为什么可以重构投资策略，并运用实证方法研究机构投资者如何运用股指期货。

【作者简介】

　　陈露，经济学博士，现为海通证券研究所所长助理兼宏观经济首席分析师，上海市政府发展研究中心特约研究员，逾十年证券实务经验。从业以来，获得证券业内多项奖励：曾获深圳交易所会员及基金成果评选一等奖；中国证券业协会研究成果评选一等奖和二等奖；《证券市场周刊》“水晶球奖”衍生品方向第一名；“新财富最佳分析师”衍生品方向最佳分析师第二名；《二十一世纪经济报道》“金牌分析师评选”衍生品方向第二名等。

【目录】

第一章引言
第一节现代金融市场的重要产物：股指期货
第二节股指期货改变证券市场的生态环境
第三节股指期货与资产管理的演进
第四节全书的内容及安排

第二章股指期货合约及其基本制度
第一节股票指数期货合约
第二节股指期货交易制度和风险控制制度

第三章从证券组合选择理论到期权定价理论
第一节证券组合选择理论及其衍生
第二节布莱克-斯科尔斯期权定价理论

第四章股指期货的套期保值与套利交易
第一节股指期货的套期保值
第二节股指期货的套利交易

第五章运用股指期货的投资策略：理论发展与现实演进
第一节投资组合保险策略的原理及其发展
第二节指数化投资衍生性策略的原理及其发展
第三节阿尔法策略的产生、发展及其原理
第四节股指期货在海外资产管理中的运用：影响因素、方式及目的

第六章股指期货运用于投资组合保险策略的实证研究
第一节研究目的和文献综述
第二节研究方法
第三节运用历史数据进行的实证
第四节运用蒙特卡罗模拟进行的实证
第五节主要结论

第七章指数化投资衍生性策略的实证研究
第一节文献综述
第二节研究方法
第三节两种子策略的实证分析结果
第四节研究结论及建议
第五节国内运用股指期货指数化投资的可行性

第八章股指期货运用于阿尔法策略的实证研究
第一节文献综述
第二节实证思路
第三节实证分析及结果

第九章实证研究结论和进一步研究的建议
第一节实证研究结论
第二节进一步研究的方向

附录
中国金融期货交易所交易规则
中国金融期货交易所交易细则
中国金融期货交易所结算细则
中国金融期货交易所风险控制管理办法
中国金融期货交易所套期保值管理办法
参考文献
后记