银行融资风险的宏观效应研究
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作者刘泽豪
出版社经济科学出版社
ISBN9787521812893
出版时间2020-03
装帧平装
开本16开
定价45元
货号1202327272
上书时间2024-09-30
商品详情
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作者简介
刘泽豪，中国人民大学财政金融学院货币金融系助理教授。先后毕业于中国人民大学金融学数学双学位实验班（获得经济学学士和理学学士学位）、清华大学经济管理学院金融系（获经济学博士学位），博士期间曾参加耶鲁大学管理学院联合培养。主要研究领域为货币银行学、金融中介、金融危机。曾在《经济研究》、《经济学》（季刊）、China Economic Review、International Review of Economics & Finance、Economic and Political Studies等期刊上发表文章。受邀在金融理论学会（Finance Theory Group）夏令营、欧洲经济学会年会、中国金融靠前年会（CICF）、中国世界经济学会年会、香港大学、复旦大学、上海交通大学就研究成果作学术报告。曾主持中国人民大学科学研究基金项目，参与国家自然科学基金委员会与英国经济和社会研究理事会合作研究项目、清华大学自主科研项目。获第二届孙冶方金融创新奖。
目录
章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究问题与本书结构
1.2.1 研究问题
1.2.2 本书结构
1.3 文献综述
1.3.1 关于银行系统流动性与货币的文献综述
1.3.2 关于抵押品借贷及其宏观影响的文献综述
第2章 流动性风险、内生货币与存款准备金率
2.1 引言
2.2 模型基本框架
2.2.1 模型设定
2.2.2 最优化问题
2.3 竞争均衡
2.4 最优存款准备金政策
2.4.1 社会福利与社会最优配置
2.4.2 最优存款准备金率
2.4.3 数值算例
2.4.4 银行体系与债券市场的比较
2.4.5 电子支付系统与现金交易
2.5 本章小结
第3章 系统性流动性风险、真实流动性与银行系统效率
3.1 引言
3.2 模型基本框架
3.2.1 模型设定
3.2.2 社会最优资源配置
3.3 存在货币时的竞争均衡
3.3.1 竞争均衡定义及模型时间轴
3.3.2 竞争均衡结果
3.4 最优政策安排
3.5 本章小结
第4章 抵押品风险与经济复苏
4.1 引言
4.2 单期模型
4.2.1 模型设定
4.2.2 最优抵押品生产和质量投资
4.2.3 对抵押品贸易的影响
4.3 无穷期模型
4.3.1 无穷期模型扩展设定
4.3.2 企业和住户的决策
4.3.3 模型动态变化规律和稳态
4.3.4 危机后复苏速度
4.3.5 数值算例
4.4 社会福利分析和复苏的缓慢性
4.4.1 社会福利定义
4.4.2 过高抵押品质量与复苏的缓慢性
4.4.3 数值算例
4.5 总体冲击和政府政策
4.5.1 征税和补贴政策
4.5.2 数值算例
4.6 可变投资规模
4.7 特殊情况说明
4.7.1 可能出现零质量投资的情况
4.7.2 关于求和的精度的进一步说明
4.8 本章小结
第5章 抵押品风险、信息敏感性与经济危机
5.1 引言
5.2 模型设定
5.3 企业最优债务合同
5.3.1 信息不敏感债务合同
5.3.2 信息敏感债务合同
5.3.3 均衡债务合同选择
5.4 金融脆弱性和自救
5.4.1 金融脆弱性
5.4.2 长信息披露时间和自救
5.5 本章小结
第6章 结论
参考文献
内容摘要
本书从宏观层面入手，从流动性风险和抵押品风险两个新角度对银行系统的融资风险进行研究。首先，研究了流动性风险与货币的关系，重点关注外生货币和内生货币会对流动性风险产生怎样不同的影响；其次，研究了内生抵押品风险问题，给出了一个内生决定借贷中抵押品质量的机制，并分析了该机制对经济复苏速度和债务合同信息敏感性的影响。
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