R语言金融分析与建模
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作者严玉星
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115572257
出版时间2021-10
装帧平装
开本16开
定价99.8元
货号1202495811
上书时间2024-09-05
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目录
第1篇R语言基础
第1章R简介2
1．1下载和安装R2
1．2启动和退出R2
1．3R的基本概念和功能3
1．4ls()函数和rm()函数4
1．5换行符号（+）及R提示符5
1．6寻求帮助5
1．7使用R作为一个普通计算器6
1．8找回以前的命令7
1．9比较ls()函数和dir()函数7
1．10R的精度8
1．11列出当前工作目录下的文件8
1．12改变当前的工作目录8
1．13改变启动R时的工作目录9
1．14R在金融建模中的优势与障碍9
1．15练习题10
第2章日期变量12
2．1as．Date()函数12
2．2将整数转换成日期变量13
2．3将日期变量定义为整数13
2．4将日期变量定义为字符串14
2．5从日期变量中提取年、月、日14
2．6将字符串转换为整数或实数15
2．7合并字符串变量15
2．8将字符串转换成整数型日期变量16
2．9选择日期作为日期变量16
2．10选择每个月的最后一天16
2．11和日期有关的数据集17
2．12选择特定的工作日18
2．13cbind()函数和data．frame()函数18
2．14seq()函数19
2．15显示当前日期20
2．16timeDate包20
2．17练习题21
第3章R的基本语法23
3．1for循环23
3．2利用取余函数改变输出格式25
3．3双循环25
3．4while循环27
3．5取消正在执行的程序27
3．6停止程序运行28
3．7向量和矩阵29
3．8条件语句30
3．9if()语句30
3．10if-else语句31
3．11if-else-if-else语句31
3．12逻辑或32
3．13逻辑与32
3．14各种条件语句的组合32
3．15练习题32
第4章用R作图34
4．1绘制单一的图35
4．2在横坐标及纵坐标上添加注释36
4．3直方图37
4．4饼图38
4．5将某区域涂上阴影39
4．6把几个图并置40
4．7在图上添加希腊字母40
4．8将图保存为PDF文件41
4．9输出高分辨率的图像41
4．10重叠图42
4．11资本资产定价模型和有效前沿的图示43
4．12输出高分辨率的图像44
4．13添加阴影区域44
4．14animation包45
4．15练习题47
第5章R包49
5．1从雅虎财经下载年报表49
5．2已加载和已安装的包51
5．3列出已安装的软件包51
5．4安装R软件包的第2种方法52
5．5安装R软件包的第3种方法53
5．6R包安装失败54
5．7．libPaths()函数54
5．8加载R软件包的3种方法54
5．9查找所有的R包55
5．10查找R包的手册56
5．11R包的相关函数56
5．12常用的R包指令57
5．13练习题58
第2篇金融模型及基础知识
第6章金融模型及基础知识60
6．1无限数求和公式60
6．2货币的时间价值61
6．3基本财务公式61
6．4有效利率的相互转换64
6．5净现值法则65
6．6内部收益率法则66
6．7内部收益率66
6．8投资回收期法则67
6．9增量现金流量法68
6．10与Excel有关的函数68
6．11练习题69
第7章编写简单的程序71
7．1最简单的R程序71
7．2编写单行的R程序71
7．3函数参数的输入72
7．3．1按顺序输入参数72
7．3．2按关键词输入参数73
7．3．3混合型输入参数73
7．4编写多行的R程序74
7．5良好的代码缩进75
7．6R自带的程序编辑器76
7．7其他程序编辑器76
7．8程序名的后缀77
7．9运行R程序77
7．9．1用R自带的编译器77
7．9．2复制和粘贴77
7．9．3使用source()函数78
7．10变量名和巧用Tab键79
7．10．1有意义的变量名79
7．10．2巧妙地使用Tab键80
7．11输入参数的默认值80
7．12一个程序包含许多小函数81
7．13编写一个金融计算器81
7．14出错处理82
7．15练习题82
第8章财务报表分析85
8．1财务报表简介85
8．2获取财务报表85
8．3一个简单的例子86
8．4利润报表简介86
8．5资产负债表简介87
8．6现金流量报表简介87
8．7成比例的财务报表简介88
8．8一些常用的财务比率88
8．9下载财务报表91
8．10下载资产负债报表92
8．11下载现金流量报表94
8．12构建成比例的财务报表94
8．13下载和保存财务报表以供Excel使用95
8．143个有用的R数据集（is50、bs50和cf50）95
8．15quantmod软件包96
8．16练习题96
第9章资本资产定价模型98
9．1资本资产定价模型简介99
9．2资本资产定价模型的公式99
9．3下载股票数据、无风险利率及市场指数100
9．4几个R数据集（retDIBM、prcDIBM等）102
9．5百分比收益率与对数收益率103
9．6计算市场风险（）104
9．7波动率之间的换算106
9．8如何计算滚动市场风险107
9．9估计股票的市场风险（）109
9．10预测市场风险109
9．11用Scholes和William的方法调整109
9．12用Dimson的方法调整111
9．13股票组合的市场风险（）112
9．14练习题112
第10章多因子线性模型和夏普比率等114
10．1Fama-French三因子模型114
10．2小减大因子115
10．3高减低因子115
10．4为Fama-French模型生成R数据集115
10．5运行Fama-French模型的R代码117
10．6动势交易策略117
10．7计算夏普比率118
10．8计算特雷诺比率119
10．9基于52周股票价格优选点的交易策略119
10．10Jensen的阿尔法值（）121
10．11索提诺比率122
10．12练习题123
第3篇数据及相关操作
第11章开源数据126
11．1开源数据简介127
11．2雅虎财经128
11．3美联储数据库129
11．4French教授的数据库129
11．5美国证券交易委员会公司财务报表数据库129
11．6用雅虎财经下载的CSV文件估计收益率130
11．7生成日期变量130
11．8计算收益率131
11．9添加股票代码变量132
11．10把数据集保存到文本文件133
11．11生成R数据集133
11．12从雅虎财经下载市场指数数据134
11．13从雅虎财经下载股票数据135
11．14对程序进行微调135
11．15月频率数据和日频率数据136
11．16通过日收益率计算其他收益率136
11．17不同R包中的函数139
11．18Quandl数据传输平台143
11．19练习题144
第12章数据输入与日期变量146
12．1read．table()函数146
12．2colnames()函数147
12．3read．csv()函数147
12．4read．table("clipboard")函数147
12．5从被固定分隔符分隔的文件输入数据149
12．6read．fwf()函数149
12．7load()函数150
12．8R数据集的后缀150
12．9从互联网下载数据151
12．10从作者网站下载数据151
12．11只输入几行数据152
12．12从外部输入数据152
12．13输入不规则格式的文件153
12．14as．Date()函数154
12．15将整数转换成日期变量154
12．16将整数变成真正意义上的日期变量155
12．17从日期变量中提取年、月、日156
12．18将字符变量转换为整数或实数157
12．19合并字符串变量157
12．20将字符串转换成整数型日期变量157
12．21选择具体日期作为日期变量158
12．22选择每个月的最后一天159
12．23选择特定的交易日159
12．24cbind()函数和data．frame()函数160
12．25seq(as．Date)函数161
12．26timeDate包161
12．27练习题161
第13章子集和数据集的合并163
13．1简介163
13．2标量、矢量和矩阵165
13．3从向量获取子集166
13．4获取特定年份的数据167
13．5head()函数168
13．6cbind()函数169
13．7删除循环规则170
13．8添加行171
13．9data．frame()函数171
13．10用公共变量合并两个数据集172
13．11练习题174
第14章矩阵及操作175
14．1矩阵的定义175
14．2用cbind()将向量组合成矩阵176
14．3循环规则176
14．4矩阵的单一数据类型177
14．5将矢量转换为矩阵177
14．6矩阵的双重循环179
14．7as．matrix()函数和is．matrix()函数180
14．8矩阵的子集180
14．9将列名称添加到矩阵上181
14．10使用列名称181
14．11求解线性公式182
14．12矩阵的逆矩阵183
14．13测试不同类型的数据格式184
14．14练习题184
第15章数据框与数据列186
15．1简介186
15．2data．frame()函数的功能187
15．3循环规则187
15．4如何添加列名称188
15．5attach()函数188
15．6data．frame()的数据类型是列表（list）189
15．7从输入文件中读取数据189
15．8将data．frame转换成数据矩阵190
15．9生成列表（list）191
15．10length()函数192
15．11调用数据列中的元素192
15．12x[1]和x[[1]]的区别192
15．13将更多数据添加到现有的数据列中193
15．14区分长变量名193
15．15添加更多的数据项194
15．16class()函数194
15．17串联列表194
15．18练习题194
第16章数据或结果的输出197
16．1输出到文本文件197
16．2write．table()函数198
16．3输出到CSV文件198
16．4write()函数199
16．5save()函数和load()函数200
16．6把数据添加到文本文件201
16．7cat()函数201
16．8写入二进制文件201
16．9如何保存PDF文件203
16．10把数据写到剪贴板204
16．11行名称和列名称204
16．12sink()函数205
16．13临时文件205
16．14save．image()函数206
16．15．RData数据集206
16．16练习题207
第17章R和Excel的交互209
17．1安装与Excel相关的R包209
17．2与Excel相关的R包手册210
17．3通过剪贴板将数据写到Excel211
17．4通过剪贴板将Excel数据读入R211
17．5read．table()函数和read．csv()函数212
17．6read．xlsx()函数212
17．7read_xlsx函数215
17．8system．file()函数215
17．9read_excel()函数215
17．10write_xlsx()函数216
17．11相关的例子及数据集217
17．12练习题217
第18章读写二进制数据219
18．1生成二进制数据集219
18．2大尾数法和小尾数法220
18．3writeBin()函数220
18．4readBin()函数221
18．5写入二进制数据文件221
18．6读取二进制数据文件224
18．7高频数据224
18．8TORQ高频数据225
18．9练习题228
第19章字符串变量的操作231
19．1为字符串变量赋值231
19．2检查变量是否为字符型231
19．3转换大小写232
19．4计算字符串长度232
19．5取部分字符串232
19．6合并字符串233
19．7将数字转换成字符串233
19．8将字符串转换成实数234
19．9替换字符235
19．10重复符号235
19．11删除字符串的前导空格或尾随空格235
19．12字符串匹配236
19．13字符串比较中的逻辑或237
19．14子字符串的固定组合238
19．15字符串比较时的逻辑非238
19．16检测字符串是否存在238
19．17将字符串转换成整数239
19．18向量和矩阵的行列名称239
19．19代表26个字母变量239
19．20使用短名的函数240
19．21美国信息交换标准码（ASCII）241
19．22练习题241
第4篇R在金融建模中的应用
第20章各类检验及事件研究244
20．1两个关键值（T和P）244
20．2对一个数据集进行T检验245
20．3检验两个数据集的均值是否相等246
20．4F检验248
20．5Durbin-Watson的自相关检验251
20．6Granger因果关系检验252
20．7Wilcoxon相关性检验254
20．8Pearson相关性和Spearman排列相关性255
20．9正态检验256
20．10事件对股票价格的影响257
20．11练习题258
第21章期权定价模型261
21．1期权简介262
21．2输入和输出263
21．3简单作图264
21．4期权的支付函数及图示264
21．5期权的盈亏函数266
21．6无红利股票的期权定价（Black-Scholes-Merton模型）267
21．7累积正态分布的R函数268
21．8对冲、投机和套利269
21．9期权的交易策略269
21．10与期权有关的希腊字母271
21．11看涨期权与看跌期权272
21．12下载公开期权数据273
21．13隐含波动率273
21．14练习题274
第22章蒙特卡罗随机模拟法275
22．1随机模拟在财务分析上的应用275
22．2正态分布简介277
22．3生成随机数278
22．4Q-Q图278
22．5蒙特卡罗随机模拟279
22．6模拟股票价格的路径279
22．7利用蒙特卡罗模拟来验证Black-Scholes-Merton期权模型281
22．8利用蒙特卡罗模拟计算亚式期权（AsianOptions）282
22．9如何生成两个相关的随机数序列282
22．10如何从n只股票中随机选择m只股票283
22．11sobol()函数284
22．12Shapiro-Wilk正态分布检验285
22．13蒙特卡罗模拟所需的时间286
22．14练习题286
第23章投资组合理论289
23．1投资组合简介289
23．2方差、标准差和相关性290
23．3Markowitz均值-方差优化理论291
23．4单期投资组合优化292
23．5股票收益率矩阵292
23．6投资组合的收益率294
23．7两只股票投资组合收益率的标准离差（波动率）295
23．8n只股票投资组合收益率的标准离差297
23．9方差-协方差矩阵297
23．10相关矩阵298
23．11两个股票组合的最小风险投资组合298
23．12optim()函数300
23．13二次规划300
23．14与投资组合有关的R包301
23．15R包相关手册301
23．16R软件包中的数据集302
23．17一些函数的例子303
23．17．1risk．attribution()函数304
23．17．2用目标收益率计算投资组合的最小风险304
23．17．3组合优化305
23．17．4两股投资组合的有效投资组合305
23．18投资组合保险（套期保值与目标市场风险）306
23．19练习题307
第24章在险价值310
24．1在险价值简介311
24．2正态分布及其图示312
24．3置信水平与左侧损失的百分比314
24．4基于正态分布估计VaR314
24．5公式中z的符号问题315
24．6一日的VaR与多日的VaR315
24．7基于历史收益率的排序来估计VaR316
24．8均值、标准差、偏度和峰度（峭度）317
24．9修正的VaR（mVaR）318
24．10计算投资组合的VaR319
24．11计算预期损失320
24．12PerformanceAnalytics软件包321
24．13练习题323
第25章信用风险325
25．1简介325
25．2违约的基本概念326
25．3违约风险溢价327
25．4下载美国国库券的收益率328
25．5穆迪（Moody）的公司债券历史收益率329
25．6信用评级329
25．7信用评级迁徙矩阵330
25．8信用评级和违约概率332
25．9违约后的平均恢复率333
25．10恢复率和损失率334
25．11估计公司破产概率的Z比值334
25．12基于KMV模型估计公司的市场价值及股票收益率的波动性336
25．13估算公司总资产和股票收益率波动性337
25．14nlm()函数338
25．15KMV模型和nlm()函数339
25．16距违约点的距离340
25．17credit．RData数据集340
25．18CreditMetrics包341
25．19信用违约互换期货343
25．20练习题345
第26章买卖差价、交易成本及流动性348
26．1简介348
26．2估算股票买卖差价349
26．3估算买卖差价350
26．4基于高频数据估算买卖差价351
26．5从日优选和大力度优惠股票价格估算买卖差价352
26．6流动性简介353
26．7用公司的市值表征流动性353
26．8用股票的交易量表征流动性353
26．9用股票的年周转率表征流动性354
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