长寿风险模型理论与应用
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作者赵明
出版社经济科学出版社
ISBN9787521810790
出版时间2019-11
四部分类子部>艺术>书画
装帧平装
开本16开
定价86元
货号1202001496
上书时间2024-06-27
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
-
目录
篇 长寿风险模型理论
章 长寿风险模型理论概况
节 长寿风险模型概述
第二节 本书主要内容与结构安排
第三节 本书的主要创新观点与贡献
第二章 随机死亡率的时间外推模型
节 Lee-Carter模型
第二节 Cairns-Blake-Dowd（CBD）模型
第三节 Age-Period-Cohort（APC）模型
第四节 非参数HU模型
第三章 高龄人口死亡率的年龄外推模型
节 Gompertz模型
第二节 Coale-Kisker模型
第三节 极值理论模型
第四节 Logistic模型
第四章 人口死亡率修匀模型
节 一维参数修匀模型
第二节 一维非参数修匀模型
第三节 二维泊松P-样条修匀模型
第四节 二维离散Beta核修匀模型
第二篇 长寿风险模型应用
第五章 中国人口死亡率随机性分析
节 模型建立
第二节 数据处理与假设
第三节 随机性分析
第六章 中国高龄人口死亡率拟合
节 Gompertz模型的拟合
第二节 Age-Shifting模型的拟合结果
第三节 拟合效果比较
第七章 中国人口死亡率二维修匀
节 二维模型整体修匀效果比较
第二节 不同年份修匀效果比较
第三节 不同年龄修匀效果的比较
第八章 中国人口死亡率的动态预测
节 基于修匀数据的人口死亡率预测
第二节 基于有限数据Lee-Cater模型的人口粗死亡率预测
第三节 基于分位自回归方法的人口粗死亡率预测
第三篇 长寿风险度量与应对措施
第九章 保险公司长寿风险度量
节 长寿风险度量指标
第二节 长寿风险度量方法
第三节 长寿风险度量分析
第十章 养老金体系长寿风险度量
节 风险度量的GlueVaR方法概述
第二节 扭曲风险度量与GlueVaR方法度量模型
第三节 基于GlueVaR的死亡率外推模型
第四节 长寿风险度量分析
第十一章 养老金体系应对长寿风险的退休机制分析
节 退休机制的国际现状
第二节 中国基本养老保险收支模型
第三节 中国基本养老保险支付压力测算
第四节 经济、制度等因素变动的影响分析
第五节 应对建议
第十二章 主要结论与展望
节 主要结论
第二节 展望
参考文献
内容摘要
长寿风险模型理论是寿险精算学与人口统计学交叉研究领域，近年来受到靠前外学者的高度关注，其应用有助于国家、社会和个人有效应对长寿风险的冲击。本书分为三篇，共十二章。篇为长寿风险模型理论，主要介绍当前较为成熟的长寿风险模型，其中包括人口死亡率年龄外推模型、高龄人口死亡率时间外推模型和人口死亡率修匀模型，并结合长寿风险发展理论前沿，介绍了二维动态模型及其参数估计方法。第二篇为长寿风险模型应用，主要针对模型在人口死亡率方面的应用，包括对我国人口死亡率的随机性分析、高龄人口死亡率拟合、人口死亡率二维修匀和动态预测，并估计模型参数，预测结果以及对模型间进行比较。第三篇为长寿风险度量与应对措施，主要介绍了保险公司长寿风险度量和养老金体系长寿风险度量，说明了长寿风险度量标准和度量方法，分析养老金体系应对长寿风险的退休机制并提出相关建议和应对措施。
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