人民币汇率波动特征的计量分析
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作者高艳
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787516183694
出版时间2018-03
装帧平装
开本16开
定价45元
货号1201670785
上书时间2024-06-10
商品详情
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作者简介
高艳，女，汉族，1981年12月出生，黑龙江省鸡西市人，经济学博士，现为河北经贸大学商学院副教授，主讲中级计量经济学课程。2004年获得吉林大学信息与计算科学专业学士学位，2007年毕业于吉林大学数量经济学专业，获得硕士学位，后执教于河北理工大学（现更名为华北理工大学），从事时间序列分析、回归分析等统计课程的教学工作。2010年考入吉林大学商学院，师从陈守东教授，进行金融计量方向的研究，2014年7月获得经济学博士学位，同年9月，调入河北经贸大学商学院。主要研究领域为金融计量分析。在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、Journal of Computers等杂志发表论文十余篇，代表性论文有《基于向量乘积误差模型的中、日、韩二国汇率波动的溢出效应研究》、《人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性研究》、“Compaison of GARCH Models Based on Different Distributions”等。近两年参加了金融学年会及数量经济学年会等高水平学术会议，进行了广泛的学术交流。
目录
章 引言
节 人民币汇率的发展进程
第二节 文献综述
一 均衡汇率决定理论
二 汇率波动传导机制
三 人民币汇率与中美经济动态相关性
四 刻画汇率波动分布特征模型
五 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应
六 汇率波动持续性及协同持续性
第三节 研究框架与方法
第二章 均衡汇率决定理论与影响因素分析
节 均衡汇率决定理论
一 购买力平价理论
二 基于宏观经济均衡方法的均衡汇率理论
三 基本要素均衡汇率理论
四 行为均衡汇率理论
五 自然均衡汇率理论
六 持久均衡汇率理论
七 国际收支均衡汇率理论
八 资本增强型均衡汇率理论
九 其他的均衡汇率决定理论
第二节 均衡汇率的影响因素
第三节 均衡实际汇率变化的来源
一 实际冲击
二 资本流动
第四节 人民币均衡汇率的研究
第五节 本章小结
第三章 汇率波动的传导机制及影响因素分析
节 汇率波动传导效应的影响因素
第二节 汇率波动对经济的传导效应
一 汇率波动对价格的传导效应
二 汇率波动对国际贸易的传导效应
三 汇率波动对外国直接投资的传导效应
四 汇率波动对就业的传导效应
五 汇率波动对利率的传导效应
六 汇率波动对农产品价格的传导效应
七 汇率波动对宏观经济的传导效应
第三节 汇率波动对国际贸易传导机制的实证分析
第四节 汇率传导的特征
一 汇率在各国的传导程度存在差异
二 短期汇率传导不完全
第五节 汇率波动的影响因素分析
第六节 实证分析：人民币汇率与中关宏观经济之间的动态相关性
一 相关理论与模型
二 变量选取与实证分析
第七节 本章小结
第四章 汇率波动特征及计量分析方法
节 汇率波动特征
一 汇率收益率序列的尖峰厚尾
二 汇率收益率序列波动的集聚性
三 汇率波动的长记忆性和持续性
四 杠杆效应
五 波动溢出效应
第二节 基于GARCH模型的汇率波动特征
一 一元N-GARCH、T-GARCH及GED-GARCH
二 多元N-GARCH、T-GARCH及GED-GARCH
三 多元GED-GARCH(1,1)模型
四 BEEK模型
五 GED-GARCH模型中形状参数r的确定
六 预测与评价准则
第三节 其他非线性模型的理论与方法
一 随机波动模型
二 马尔可夫区制转移模型
三 平滑转移自回归模型
第四节 实证分析：基于二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出研究
第五节 本章小结
第五章 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应
节 金融市场及汇率市场的波动溢出效应
一 金融市场的波动溢出效应
二 汇率市场的波动溢出效应
第二节 金融市场波动溢出效应模型
一 基于GARCH模型的波动溢出效应
二 基于SV模型的波动溢出效应
三 基于乘积误差模型的波动溢出效应
第三节 实证分析一：基于向量乘积误差模型的多个汇率市场的波动溢出效应研究
第四节 金融市场协同波动溢出效应模型
一 基于PCA-GARcH模型的协同波动溢出效应
二 基于ICA-GARCH模型的协同波动溢出效应
第五节 实证分析二：基于ICA-GARCH模型的汇率市场协同波动溢出效应研究
一 汇率市场之间的波动溢出
二 汇率市场之间的协同波动溢出
第六节 本章小结
第六章 汇率波动的持续性及协同持续性
节 R/S分析
第二节 金融市场的波动持续性模型
一 IGARCH模型
二 FIGARCH模型
三 基于NIG分布的FIGARCH模型
四 FIGARCH模型的估计与预测
五 A-FIGARCH模型
六 HYGARCH模型
七 ST-FIGARCH模型
八 非对称FIGARCH模型
第三节 金融市场波动的协同持续性
第四节 实证分析：人民币汇率市场波动持续性及协同持续性研究
一 人民币兑美元汇率的双重记忆性研究
二 人民币兑其他货币汇率的波动持续特征
第五节 本章小结
第七章 总结与展望
参考文献
后记
内容摘要
汇率波动对我国经济及靠前金融稳定有显著的影响，对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析，有助于更好地把握汇率变化的规律，化解汇率波动对经济的冲击，也可以为我国汇率进一步市场化改革提供理论支持。高艳著的《人民币汇率波动特征的计量分析》在人民币汇率均衡决定理论及靠前外学者相关研究的基础上，采用计量分析方法，对汇率波动的分布特征，人民币汇率波动对中美宏观经济的影响，人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应，波动协同持续特征等进行了深入的研究。
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