期权交易仓位管理高级指南
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作者(美)尤安·辛克莱
出版社机械工业出版社
ISBN9787111726197
出版时间2023-07
装帧平装
开本16开
定价79元
货号1202995339
上书时间2024-06-05
商品详情
- 品相描述:全新
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目录
序言
第1章期权概要1
期权定价模型1
期权交易理论4
本章小结11
本章要点11
第2章有效市场假说及其局限性12
有效市场假说12
编外语:Alpha衰减16
行为金融18
高级方法:技术分析和基本面分析24
本章小结31
本章要点31
第3章波动率预测33
模型驱动预测与情境预测34
GARCH模型族与交易38
隐含波动率作为预测指标41
预测集合41
本章小结43
本章要点44
第4章方差溢价45
编外语:隐含方差溢价46
股票指数的方差溢价48
隐含偏度溢价53
隐含相关性溢价54
方差溢价的成因59
比索问题的问题63
本章小结64
本章要点64
第5章寻找具有正期望价值的交易65
编外语:拥挤效应65
交易策略70
期权和基础因子71
盈余公告后价格漂移78
二级信心水平81
隔夜效应85
美国联邦公开市场委员会和波动率86
周末效应88
波动率风险溢价的波动性89
一级信心水平91
盈利导致的逆转92
盈余公告前价格漂移93
本章小结95
本章要点95
第6章波动率持仓96
编外语:调整和“恢复”持仓97
跨式和宽跨式97
编外语:经Delta对冲的持仓105
蝶式和鹰式期权组合108
编外语:断翅蝶式和鹰式期权组合112
日历价差113
考虑隐含波动率偏斜116
行权价格选择118
选择对冲的行权价格122
期限选择125
本章小结126
本章要点127
……
内容摘要
书是期权交易专业图书,可以为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导,他们通常希望通过在策略和投资组合中应用期权来获取优势,但又不愿意或者不能够进行高频率、低成本的动态对冲,本书可以帮助其掌握技巧并提高业绩。本书开头简要总结了波动率交易理论,然后探讨了如何找到预期收益为正的交易,接下来研究了一些期权结构的分布特征,利用这些特征可以将我们发现的优势转化为收益,结尾部分的内容与风险相关。具体来说,本书内容涵盖了不确定性、期权模型特征、BSM模型的优势和局限性、股权溢价、波动率估计、战略选择等。
主编推荐
对衍生品市场深度理解的杰出著作,为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导。成功的关键在于找到有正的预期收益的交易,而非找到具有个人倾向的交易。
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