连续时间委托代理模型下的风险投资动态激励机制研究
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作者王开弘
出版社西南财经大学出版社
ISBN9787550440395
出版时间2019-11
装帧平装
开本其他
定价56元
货号1202030725
上书时间2024-06-04
商品详情
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作者简介
王开弘，女，1978年12月生。西南财经大学副教授，数理金融学博士，主要从事金融数学、金融决策与建模研究。主持国家自然科学基金青年项目1项，四川省软科学项目1项，发表论文10多篇。获西南财经大学很好科研成果奖1项。
目录
1 绪论
1.1 研究意义、理论价值和实际应用价值
1.2 国内外研究现状
1.2.1 风险投资激励机制研究现状
1.2.2 连续时间委托代理模型的研究现状
1.2.3 动态控制理论与连续风险投资模型的研究现状
1.2.4 基于连续时间的委托代理模型风险投资激励现状
1.2.5 研究现状的一个简要总结
1.3 研究的主要内容
1.4 研究目标
1.5 研究方法
1.6 技术路线
1.7 主要观点
2 1个VC和1个EN的连续时间委托代理风险投资激励模型
2.1 模型的假设和符号
2.2 信息对称条件下的连续时问委托代理风险投资激励模型
2.3 信息不对称条件下的连续时间委托代理风险投资激励模型
2.3 1个VC和1个EN的连续时间委托代理风险投资的比较分析
2.3.1 最优努力和激励系数的比较分析
2.3.2 VC的最优利润总现值的数值比较分析
3 VC向多个EN投资的连续时间委托代理风险投资激励模型
3.1 模型描述和符号
3.2 信息对称条件下的连续时问委托多代理风险投资激励模型
3.3 信息不对称条件下的连续时问委托多代理风险投资激励模型
3.4 1个VC和2个EN的连续时间委托代理风险投资的比较分析
3.4.1 最优努力和激励系数的比较分析
3.3.2 VC的最优利润总现值的数值比较分析
4 EN向多个VC融资的连续时间委托代理风险投资激励模型
4.1 模型描述和符号
4.2 信息不对称条件下的连续时间多委托代理风险投资激励模型的构建
4.3 连续时间多委托代理风险投资激励模型的算法设计【仿真模拟】
4.3.1 算法假设与算法思想
4.3.2 求解最优努力
4.3.3 具体算法
4.3.4 算法结果
4.3.5 模型结果分析
5 比较静态分析与研究结论
5.1 三种模型结果的比较静态分析(模型比较)
5.2 三种模型结果的进一步检验(数值分析)
5.3 研究结论
6 研究展望
参考文献
后记
内容摘要
本书分别在信息对称和信息不对称两种条件下研究了三种风险投资结构。由于风险项目的现金流既和EN的努力有关，也与VC的努力有关，一些学者便研究了双边努力，但我们认为VC和EN的合作商誉对风险项目的现金量有正的影响，因此将风险项目的现金流看成VC的努力、EN的努力及合作商誉的三元函数，但合作商誉是由二者努力并随着时间的变化而形成的，其变化过程可以由微分方程描述。该书利用委托代理理论构建了基于连续时间的三个委托代理模型(由一个VC和一个EN组成的连续时间委托代理模型、连续时间委托多代理模型和连续时间多委托代理模型)。 本书结构如下：章是绪论；第2章是1个VC和1个EN的连续时间委托代理风险投资激励模型；第3章是VC向多个EN投资的连续时间委托代理风险投资激励模型；第4章是EN向多个VC融资的连续时间委托代理风险投资激励模型；第5章是比较静态分析与研究结论；第6章是研究展望。
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