连续时间再保险和投资
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广东广州
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作者杨鹏,陈志平
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787522320236
出版时间2023-07
装帧平装
开本16开
定价65元
货号1203026535
上书时间2024-06-01
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商品详情
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目录
第一章绪论
第一节保费计算原理
第二节保险模型
第三节再保险基础知识
第四节金融市场基础知识
第五节再保险和投资的发展现状
第二章索赔相依下的鲁棒很优再保险和投资
第一节模型设置和假设
第二节具有索赔相依的鲁棒很优再保险和投资问题
第三节指数效用函数下的鲁棒很优再保险和投资策略
第四节三种特殊情形
第五节不考虑模糊厌恶时的均值-方差再保险和投资问题
第六节数值结果和敏感性分析
第三章很优时间一致的联合再保险和投资
第一节模型和假设
第二节时间一致的再保险和投资问题
第三节时间一致再保险和投资问题的求解
第四节数值分析与经济意义
……
内容摘要
本书对连续时间再保险和投资作了系统全面的介绍。全书共分10章，重点介绍了保费计算原理、再保险和金融市场的基础知识。索赔相依下的鲁棒很优再保险和投资，建立了未来索赔与历史索赔相依的新型保险模型，提出了索赔相依下的保费计算原理，建立了模糊厌恶下的保险和金融模型，求得了鲁棒很优再保险和投资策略的解析解，从理论和数值上，系统分析了索赔相依、价格跳跃、模糊厌恶等模型特征对保险人决策的影响。本书可作为应用数学、统计学、保险学和金融学等专业研究生的教学和科研用书，也可作为相关研究人员的参考用书。
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