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基于系统论的行为资产定价理论与模型研究

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作者孙有发

出版社科学出版社

ISBN9787030598226

出版时间2020-03

装帧平装

开本其他

定价158元

货号1202040178

上书时间2024-05-30

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品相描述：全新
商品描述
目录
篇理论篇

章绪论3

1.1写作背景3

1.2研究意义10

1.3行为资产定价理论及模型研究现状11

1.4本书的研究框架16

第2章行为资产定价研究的方法论20

2.1引言20

2.2系统科学及系统科学思维22

2.3系统科学在行为资产定价中的具体应用28

2.4小结31

第3章基于系统论的行为资产定价理论32

3.1引言32

3.2传统金融理论的资产价格决定过程34

3.3产生资产定价偏差的心理与行为分析35

3.4证券市场的一个模拟实现41

3.5行为资产定价理论：一个系统论的视角43

3.6应用46

3.7小结48

第二篇模型篇

第4章带反馈的行为证券定价模型:原型设计51

4.1引言51

4.2模型原理55

4.3定价原型建立57

4.4定价原型的数值仿真63

4.5应用72

4.6小结76

第5章一类带反馈的行为证券定价模型:严密推导78

5.1引言78

5.2带反馈的随机波动率模型及其通宏洞微机理79

5.3带反馈的随机波动率模型下的期权定价86

5.4“另类”随机波动率模型下期权解析定价的探讨91

5.5小结93

第6章基于情绪传染的行为证券价格演化模型95

6.1引言95

6.2变主体股市演化模型96

6.3模型分析101

6.4数值仿真106

6.5小结108

第7章基于情感计算的行为证券定价模型:原型设计109

7.1引言109

7.2行为金融学中的人工心理与情感计算模型110

7.3基于人工心理与情感计算的证券定价模型120

7.4应用122

7.5小结124

第8章异质非理性与行为证券均衡定价模型125

8.1引言125

8.2异质非理性投资者模型记号与假设127

8.3均衡及异质影响分析131

8.4进一步研究讨论148

8.5小结153

第三篇内核篇

第9章证券交易制度与集合竞价机制建模157

9.1证券交易制度157

9.2集合竞价机制158

9.3集合竞价机制的数学模型与算法设计159

9.4集合竞价机制的物理学原理:数字杠杆平衡163

9.5数字杠杆平衡原理的应用164

9.6小结171

0章集合竞价算法对股票价格的影响172

10.1引言172

10.2集合竞价算法对股价的影响分析174

10.3数值仿真178

10.4小结184

1章基于集合竞价机制的股价短线操纵研究185

11.1引言185

11.2股价短线操纵策略分析186

11.3防范股价操纵,优化集合竞价机制设计建议191

11.4小结192

第四篇系统实现篇

2章基于系统论的行为证券定价系统设计与实现195

12.1行为证券定价系统的框架195

12.2我国行为证券定价系统的要素原型196

12.3行为证券定价系统设计208

12.4行为证券定价系统界面220

12.5行为证券定价系统运行228

12.6小结253

参考文献255

后记269

内容摘要
本书将系统科学方法论引入行为金融学研究中,研究行为金融学中迫切需要解决的、也是核心的研究课题—行为资产定价理论及模型,提出一种基于系统论的行为资产定价理论,建立两类模型框架(带反馈的随机波动率资产定价模型、多类异质非理性均衡资产定价模型)及五个具体的模型.该理论认为,要将金融资产定价问题作为一个系统来研究,以整体性、相关性、综合性等原则来指导资产定价研究;在建立具体定价模型时,要全面、客观地认识资产价格决定机制,并注意在“简化科学”与“科学的简化”之间取得适当均衡.很后,基于上述理论与模型,结合中国证券市场实际数据,设计了一套“带反馈的行为证券定价系统”,客观地再现证券市场零和博弈下的股票价格涨跌过程,并揭示深层次原因.

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