期货量化交易系统的构建
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广东广州
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作者田志超
出版社地震出版社
ISBN9787502848354
出版时间2017-07
装帧平装
开本16开
定价58元
货号1202800823
上书时间2024-05-27
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商品详情
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目录
序言
第一章 交易系统和开发过程
1．1 系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统
1．2 投资市场的基本理论
1．3 交易系统
1．4 量化交易
1．5 交易系统开发流程
1．6 总结
第二章 交易策略初步测试比较
2．1 声明
2．2 交易策略及量化
2．3 交易策略的参考标准
2．4 选择测试的交易策略
2．5 性能对比的指标说明
2．6 流行交易策略测试对比
2．7 总结
第三章 双均线交叉交易系统（Trade Blazer）性能测试
3．1 性能概要
3．2 交易分析
3．3 交易明细
3．4 平仓分析
3．5 阶段分析
3．6 资产分析
3．7 图表分析
3．8 总结
第四章 投资组合
4．1 资产组合简介
4．2 SMA（5，20）双移动平均线交叉交易策略资产组合测试
4．3 交易策略的资产组合测试
4．4 总结
4．5 附录：客观技术分析、数据挖掘及偏差
第五章 交易周期和时间框架
5．1 单个品种与交易周期优化测试
5．2 投资组合净盈利与交易周期优化测试
5．3 投资组合盈利效率与交易周期优化测试
5．4 自适应周期
5．5 时间框架（日内、短线、中线或长线）
5．6 总结
第六章 止损
6．1 单个品种止损测试
6．2 投资组合止损测试
6．3 止损对于交易策略的影响
6．4 总结
第七章 风险管理
7．1 风险管理过程
7．2 风险资金比例（总体风险暴露）测试
7．3 交易品种或交易机会选择
7．4 资金分配
7．5 头寸计算
7．6 总结
第八章 策略改进
8．1 信号过滤
8．2 跟踪止损
8．3 总结
第九章 交易系统构建
9．1 交易系统的搭建
9．2 交易前辈——理查德·唐奇安
9．3 交易程序运行架构
9．4 交易系统规则
9．5 交易纪律
9．6 总结
第十章 交易系统运行实例
10．1 基金单位净值
10．2 资金关键数据记录
10．3 交易系统实际运行实例
10．4 投资绩效评估
10．5 总结
10．6 附录：融资决策
第十一章 资金账户风险监控和VaR应用
11．1 VaR介绍
11．2 金融风险类型
11．3 正态分布
11．4 VaR的定义和计算
11．5 VaR用于实时控制资金账户风险
11．6 VaR用于确认维持保证金
11．7 总结
第十二章 交易心理调控
12．1 改变思维
12．2 认知心理学、情感心理学、意志心理学及金融心理学
12．3 趋势交易心理分析
12．4 主观交易与量化交易
12．5 自律
12．6 改造自我
12．7 杂想
12．8 总结
第十三章 结尾
附录1 买房或不买房
附录2 股指期货日K线价格变动概率分布
内容摘要
本书最初目的是给交易者提供一些有关期货量化交易系统测试、构造、运行等各方面的实战资料，讨论如何对比或研究不同交易系统的性能、资产组合、交易周期、止损、风险管理、系统优化和信号过滤等一系列实际问题，并结合个人期货基金说明交易系统的执行、资金管理和心理调控等诸多难题。宗旨是：契合实际，力求实用、正面实战。全书章节安排如下：第一章讲述作者本人在期货市场上摸爬滚打8年多的心路历程。交易历史是优选的老师，读者或许也能从中找到自己的影子。第二章测试几个常见交易策略，并通过打分的办法初步对比不同交易策略的优劣。虽然打分排名的方法粗略，但也反应不同交易策略之间的差异。第三章介绍如何使用交易开拓者(TradeBlazer)测试移动双平均线交叉交易策略，并对测试过程中的数据进行简单说明、处理和分析说明，供可能使用TB进行系统测试的交易者参考。第四章讨论资产组合，首先介绍资产组合理论，之后再测试研究投资组合风险与投资品种数目的关系和研究投资组合的情况下如何在盈利效率的基础上统一评估交易策略的性能，并提出使用三年滑动窗口和逐年累计的不同测试时长的测试结果来考量评估各交易策略性能的稳定性、连续性和长期表现。在投资组合测试过程中，还将多个交易策略组合成一个综合交易策略并与其组成策略的性能进行对比。综合的交易策略的赢利是其他交易策略的折衷，但其赢利效率比其他交易策略要高，显然如果资金充足，使用多个帐户采用不同交易策略进行交易，也是一个改善交易成绩的办法。第五章介绍交易周期，讨论移动双平均线交叉交易策略的周期参数优化、时间框架的测定、自适应周期是否可行等交易者必须面对的问题。第六章讨论入场止损，包括是否需要止损，什么时候止损，采用什么止损方法，不同交易策略是否有更适合的止损方法以及止损对交易策略的影响等等。第七章首先介绍风险管理过程，然后对总体风险资金比例或总体风险暴露水平进行优化测试，了解不同的风险比例水平对交易策略的盈利能力、风险、优选回撤比例等的影响，并根据交易者的风险忍受水平计算设定风险资金比例，之后讨论商品选择和风险资金在不同商用交易机会中间如何分配。第五节则讨论头寸计算，研究同等的风险资金下，不同头寸计算方法的优劣。第八章介绍了系统优化，重点关注信号过滤和跟踪止损。测试表明ADX信号过滤，无论是方向性或绝对值过滤都没有起到应有的作用。第二节讨论跟踪跟踪。跟踪止损虽然降低了盈利，但提升了盈利效率，值得读者去尝试。
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