金融风险管理
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作者彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300212104
出版时间2015-08
装帧平装
开本16开
定价46元
货号1201155506
上书时间2024-09-18
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
彼得·F·克里斯托弗森（Peter F. Christoffersen），宾夕法尼亚大学经济学博士，目前是多伦多大学金融学教授。
目录
部分背景
章风险管理和金融收益
1本章概要
2学习目标
3风险管理及其企业
4简单的风险分类法
5资产收益的定义
6资产收益的典型事例
7资产收益的一般模型
8从资产价格到资产组合收益
9VaR的风险度量介绍
10本书概览
第2章历史模拟、风险值和期望损失
1本章概要
2历史模拟
3权重化的历史模拟
4从2008—2009年危机中所得的实证
5打破HSVaR的真实概率
6带有极端覆盖率的VaR
7期望损失
8总结
第3章金融时间序列分析基础
1本章概要
2概率分布和统计量
3线性模型
4一元时间序列模型
5多元时间序列模型
6总结
第二部分一元风险模型
第4章日数据的波动性建模
1本章概要
2简单的方差预测
3GARCH方差模型
4极大似然估计
5GARCH模型的扩展
6方差模型估计
7总结
第5章基于日内数据的波动性模型
1本章概要
2已实现方差：四个基本案例
3预测已实现方差
4已实现方差的构建
5数据问题
6基于极差的波动性模型
7再次评估GARCH方差预测估计
8总结
第6章非正态分布
1本章概要
2学习目标
3使用QQ图可视化非正态分布
4滤波历史模拟方法
5对于Var的Cornish-Fisher近似
6标准t分布
7非对称t分布
8极值理论
9总结
第三部分多元风险模型
第7章协方差和相关关系模型
1本章概要
2资产组合方差和协方差
3动态条件相关性（DCC）
4从日内数据估计日协方差
5总结
第8章风险期限结构的模拟
1本章概要
2一元模型中的风险期限结构
3常数相关性的风险期限结构
4动态相关性的风险期限结构
5总结
第9章集成风险管理的分布和copulas模型
1本章概要
2阈值相关性
3多元分布
4Copula模型方法
5使用copula模型的风险管理
6总结
第四部分风险管理的进一步讨论
0章期权定价
1本章概要
2基本定义
3使用二叉树为期权定价
4在正态分布下的期权定价
5考虑偏度和峰度
6考虑动态波动性
7隐含波动性方程（IVF）模型
8总结
1章期权风险管理
1本章概要
2期权的delta
3应用delta的资产组合风险
4期权gamma
5使用gamma的资产组合风险
6使用完全估值法的资产组合风险
7一个简单的例子
8Delta和gamma方法的缺点
9总结
2章信用风险管理
1本章概要
2公司违约历史概述
3公司违约建模
4资产组合的信用风险
5信用风险的其他方面
6总结
3章事后检验和压力测试
1本章概要
2后验VaR
3增加信息集
4预期损失的后验测试
5全部分布的后验测试
6压力测试
7总结
译后记
内容摘要
自从金融市场产生以来，金融风险就如影随形地伴随而生了，金融风险管理也就成为金融管理中的核心内容。本书从金融风险管理的模型和技术角度，对金融风险管理进行了深入分析。全书共分为四个部分：部分介绍了一些金融风险管理的基础理论和知识；第二部分讨论了单变量风险模型；第三部分则阐述了多变量风险模型；第四部分介绍了风险管理方面的一些深入话题。
本书具有以下几个方面的特色：一是，内容自成体系，紧扣金融风险管理技术和模型的主线；二是行文和表达深入浅出，对金融风险管理的技术和模型讲解得很好透彻，对于想深入学习的读者来说，可以获得足够的相关知识，而对于只想简单了解的读者来说，略过那些较深的技术性内容，也可以几乎毫无障碍地学到需要的知识；三是，很好地将理论和实践结合起来，在每一章的结尾都有基于Excel的实证练习，让读者可以在练习的过程中更好地掌握相应的理论和模型知识。
本书适用的读者范围比较广，不仅适用于金融、经济、管理等专业高年级本科生、硕士生甚至博士生教学和参考，也适用于MBA学生的相关课程，而对于金融业及相关行业的实务工作者，本书也不失为一本有较高价值的参考书。
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