中国商业银行集成风险度量研究
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作者李强 著
出版社经济科学出版社
ISBN9787521804775
出版时间2019-06
装帧平装
开本16开
定价98元
货号1201900627
上书时间2024-09-06
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
1969年生，河南焦作人，贵州财经大学金融学院副教授，目前承担的主要课程有《金融工程学》《金融风险管理》《金融计量学》《证券投资学》和《公司金融》等，主要研究方向为金融工程与金融风险管理，近年来发表金融风险度量领域的南大核心期刊7篇，管理科学部指定非常不错期刊2篇，主持省部级项目1项，并参与自然科学基金项目和教育部中央高校基本科研基金项目等省部级课题研究工作，在金融风险度量和金融稳定研究领域具有一定的理论知识和实证经验。
目录
章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 研究现状
1.3 本书研究的主要内容
第2章 中国商业银行集成风险量化理论与模型
2.1 中国商业银行风险集成量化相关理论
2.2 中国商业银行风险集成量化相关方法
2.3 本章小结
第3章 中国商业银行集成风险波动溢出效应研究
3.1 中国商业银行风险溢出效应研究现状
3.2 中国金融体系风险集成波动溢出效应实证研究
3.3 房地产行业与商业银行业的风险集成波动溢出效应
3.4 其他重点行业与商业银行业的风险集成波动溢出效应
3.5 本章小结
第4章 基于宏观和微观审慎监管的中国商业银行集成风险框架与测度研究
4.1 研究背景
4.2 金融系统集成风险的理论基础
4.3 金融系统集成风险的理论阐释、作用机理和传导机制
4.4 金融系统集成风险的防范、控制和化解
4.5 基于GARCH类模型的中国商业银行集成风险测度研究
4.6 本章小结
第5章 基于Copula-SV类的中国商业银行集成风险量化实证研究
5.1 研究背景
5.2 实证分析
5.3 基于Copula―ASV―GPD的商业银行间的相关性研究
5.4 基于Copula―ASV―T―GPD的中国金融系统的风险测度研究
5.5 本章小结
第6章 研究结论及展望
6.1 本书结论
6.2 研究展望
参考文献
内容摘要
本书在提炼和创新已有研究成果基础上，基于商业银行风险集成的相关性、非线性、复杂性和动态性视角，首先采用系统、有限理性、突变等观点来梳理中国金融体系的演化历程，进而将数理统计模型和系统金融理论相结合，运用Copula、行为金融、公司金融、博弈、极值等理论和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模拟技术等，探究商业银行整体风险的集成和量化体系的内在机理。然后与已有研究进行对比研究，为我国商业银行风险集成量化管理提供方法基础和启示，也为构筑成熟、完整、健全的我国商业银行风险集成量化框架体系提供理论与技术上的支撑。很后对商业银行金融生态环境、风险创新和金融监管做了一些探索研究。
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