揭秘金融衍生品交易 手把手教你交易远期、期货、掉期和期权
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作者(美)安德鲁·M.奇瑟姆(Andrew M.Chisholm) 著 杨培雷 译 著 杨培雷 译
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564220426
出版时间2016-06
装帧其他
开本16开
定价52元
货号1201593214
上书时间2024-09-05
商品详情
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作者简介
安德鲁·M.奇瑟姆（Andrew M.Chisholm） 英国雷丁大学靠前资本市场协会中心访问学者，工商管理硕士、博士，拥有超过25年的开发、设计和教授衍生品和金融课程的经验。
目录
总序/1
致谢/1
章市场的起源与成长/1
定义/1
搭积木式的衍生品/2
市场参与者/3
支持性机构/5
衍生品渊源/6
美国的衍生品交易/7
海外生成、创新和扩展/8
最近的创新例证：气候衍生品/9
与气候相关的衍生品/10
金融界存在丛林野兽吗?/11
近年来的历史教训/12
创造性破坏与传染效应/16
现代场外衍生品市场/17
场内衍生品市场/18
本章小结/19
第2章股票与货币远期交易/21
导言/21
股票远期合约/21
远期价格/23
远期价格与套利机会/24
远期价格与预期支出/25
外汇远期/26
货币风险管理/27
运用单纯远期外汇交易对冲风险/28
远期汇率/30
远期汇率与套利机会/31
远期点数/32
外汇掉期/32
外汇掉期的应用/33
本章小结/34
第3章远期利率协议/36
导言/36
远期利率协议案例研究：公司借款人/37
远期利率协议对冲结果/38
作为两部分支付的远期利率协议/40
远期利率协议交易/42
远期利率/43
本章小结/44
第4章商品和债券期货/45
导言/45
保证金制度与清算所/46
期货合约的交易者/46
商品期货/47
期货价格与基点/49
美国国债期货/50
美国国债期货：交割程序/51
金边债券期货/52
最便宜的可交割债券/53
本章小结/54
第5章利率与股票期货/55
导言/55
欧洲美元期货/56
欧洲美元期货交易/57
利率期货的对冲交易/58
利率期货价格/60
股指期货/61
标准普尔500指数期货的应用/62
(英国)《金融时报》100指数期货合约/63
净盈亏的确定/65
个股期货合约/66
本章小结/67
第6章利率掉期/69
导言/69
利率掉期结构/70
单一货币利率掉期的基础知识/70
即期和远期交易打包掉期/72
掉期交易的原理/73
掉期术语与掉期息差/73
典型的掉期交易运用/74
利率掉期变量/76
交叉货币利率掉期/77
运用交叉货币掉期的净借贷成本/78
通货膨胀掉期/79
本章小结/80
第7章股票与信用违约掉期/81
股票掉期导论/81
股票掉期案例研究/82
股票掉期的其他应用/84
股票指数掉期/86
股票指数掉期的对冲交易/87
信用违约掉期/88
信用违约掉期：基本结构/89
信用违约掉期的应用/91
信用价差/92
信用违约掉期保证金与信用价差/93
信用违约掉期价差定价模型/94
信用违约掉期指数/95
篮子信用违约掉期/96
本章小结/97
第8章期权基础知识/99
导论/99
定义/99
期权类型/100
期权交易的基本策略/100
买入看涨期权：到期回报描述/102
卖出看涨期权：到期回报描述/104
买入看跌期权：到期回报描述/105
卖出看跌期权：到期回报描述/107
本章小结：内在价值与时间价值/108
第9章期权对冲交易/110
导论/110
期货对冲交易回顾/110
保护性卖权/111
平值看跌期权的对冲交易/114
卖出持有标的物的看涨期权/115
证券报酬区间/117
零成本证券围领策略/117
障碍期权的保护性卖权交易/118
障碍期权的交易行为/120
本章小结/121
0章交易所交易的证券期权/122
导论/122
基本概念/122
芝加哥期权交易所的股票期权/123
纽约泛欧交易所集团旗下的伦敦国际金融期货交易所英国股票期权/125
芝加哥商品交易所标准普尔500指数期权/127
(英国)《金融时报》100指数期权/129
本章小结/130
1章货币与外汇期权/131
导论/131
货币期权的交易者/131
运用期权对冲外汇风险：案例研究/132
对冲头寸与未对冲头寸图示/133
基于零成本收益区间的对冲交易/134
降低外汇对冲交易期权费/135
复合期权/137
交易所货币期权/138
本章小结/139
2章利率期权/141
导论/141
场外交易利率期权/141
场外交易利率期权案例研究/142
运用上限期权对冲贷款风险/144
利率封顶期权/146
利率上下限期权/146
利率掉期与掉期期权/147
利率对冲策略小结/149
欧洲美元期权/149
欧元与英镑利率期权/151
债券期权/152
交易所债券期权/153
本章小结/154
3章期权估值相关概念(1)/156
导论/156
布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)模型/156
……
4章期权估值相关概念(2)
5章期权敏感性指数：“希腊字母”
6章期权交易策略(1)
7章期权交易策略(2)
8章可转换债券与可交换债券
9章结构化证券
第20章清算、结算与运营风险
附录A金融计算公式
附录B奇异期权
附录C术语表
内容摘要
本书是衍生品市场很新发展和很新材料的集大成，涵盖了优选金融危机中衍生品的作用、清算与风险管理、市场监管、商品衍生品、信用衍生品、新生代期权或“奇异”期权以及诸如担保债务（CDOs）、通胀关联产品和气候衍生品等结构化产品。无论对于在金融市场中运作的人们来说，还是对于需要很好地理解这些重要金融工具的公司职员来说，《揭秘金融衍生品交易》都是一本极其重要的读物。
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