宽客格雷厄姆 提升聪明投资者的IQ
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作者(美)史蒂文·P.格雷纳
出版社上海财经大学出版社
ISBN9787564231934
出版时间2020-10
装帧平装
开本16开
定价95元
货号1202162000
上书时间2024-09-04
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
-
目录
总序
前言
引言——宽客的诞生
宽客的特征
主动投资vs被动投资
第1章 拼命寻找阿尔法
现代阿尔法时代的开端
投资管理的重要历程
寻找阿尔法的方法
第2章 风险业务
经历的风险vs敞口风险
黑天鹅：未成型的ELE事件——是宽客的责任吗？
主动风险vs被动风险
其他风险测量方法：VAR、C-VAR和ETL
小结
第3章 贝塔不足够“夏普”
返回到贝塔
贝塔和波动率
获得更好贝塔的方法：引入g-因子
跟踪误差：偏差测量指标
小结
第4章 格雷厄姆先生，我给你情报
法玛—弗兰奇方程
格雷厄姆方程
用于定量模型的因子
动量：增加投资者的利益
作为阿尔法模型因子的波动率
第5章 建模的缺陷和危险
数据可用性、前视和生存偏差
构建你可以信任的模型
情景、样本外和冲击测试
数据探测和挖掘
统计的显著性及其魅力
投资哲学选择
成长、价值、质量
作为严厉批评者的投资顾问
相对成长管理者在哪里？
第6章 测试格雷厄姆因子
第一次测试：排序
时间序列图
接下来的测试：场景分析
第7 章 从因子中构建模型
存活因子
分配因子权重
建模艺术与科学
回报时间序列
其他条件信息
最终模型
测量绩效的其他方法：通过布里森（Brinson）和风险分析的归因分析
带远期回报的格雷厄姆因子回归
第8章 从模型中构建投资组合
戴明法：标杆管理你的投资组合
投资组合构建问题
使用在线经纪人：富达、E*Trade、TD·美国交易、嘉信、盈透证券和交易站
使用专业投资管理系统：Bloomberg、Clari FI和Factset
第9章 争论：保持思维敏捷
资产配置有效性
股票市场是一种系统
随机组合理论简介
投资组合优化：外行人的视角
税收效率优化
小结
第10章 过去和未来观点
为何出现全球性危机？
危机的影响
跨国国有企业的崛起
兴起的市场
未来的宽客
致谢
关于作者
内容摘要
价值投资先驱本杰明·格雷厄姆信赖的投资哲学，仍然受到当今一些最成功投资者推崇，诸如沃伦·巴菲特。该哲学中的部分内容包括“无论出现什么情况”都要坚持自己的选股流程，在他看来，这是投资最为重要的特征之一。因此，如果定量分析师设计并实施数学模型来预测股票或市场走势，那么有什么更好的方法可以保持客观，然后使用算法或定量方法进行投资？这正是本杰明·格雷厄姆是一名定量分析师一书所要向你展示如何来做的事情。本书以简要的定量投资历史开篇，接着马上聚焦于使用现有软件选择“格雷厄姆”股票所使用的基本面和财务因素，并讨论如何在定量模型中将它们结合起来。在这个过程中，本杰明·格雷厄姆还花时间来定义并寻找阿尔法，并对它进行解释，强调了现代投资组合理论的一些不足之处，介绍了你本应该熟知的具体风险衡量方法。定量投资的优选的特征之一是，它最终导致严守纪律性并且智能化的投资。本杰明·格雷厄姆是一名定量分析师一书通过汇编整理格雷厄姆的价值哲学，并采用定量方法将之结合在一起，将有助于你实现这一目标——同时尽可能少地使用数学。以本书为指导，你将发现一种更好的投资方式，因为您将学习如何创建定量模型，而这些模型均遵循着格雷厄姆业已验证的价值方法。
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